Fusion MultiStrategy

[Lordoffa]

Tack för ditt svar Henric,det stärker min uppfattning att detta bör fungera fint tills Fusion är vidareutvecklad.Jag saknar resurser och tid att köra tester men har enbart gjort grova uppskattningar.

[Tordnado]

Är målet med att köra en multistrategi högsta totalresultat är detta ett bra val. Jag har tidigare simulerat just detta.

Hej Henric,

Har du lagt ut resultatet någonstans?

Mvh

[KarlA]

Hej alla, jag följer Fusionutvecklingen med stort intresse och har precis startat betanversionen på låssaspengar och med BNP Minifutures ca 2ggr häv. Heja på med utvecklingen!

Halvt off topic... men ändå inte:
En tanke som slog mig var hur man ska bete sig för att byta minifutures när man kört ett tag och hävet börjar avvika (eller man känner sig nervös över knockout-gränsen)?

Ponera att jag är inne i någon position (kommer hem från jobbet och börsen är stängd) kan man då helt sonika ansluta modellerna till nya minisar så att den kör vidare nästa börsdag eller måste man lägga säljorder på den position som finns själv för att inte trassla till det? En annan sak jag undrar över är om de underliggande statistiska modellerna kräver lång historik och i sädana fall på vilka papper/index? Räcker det som jag har med OMX30 sedan ca 2004 bara eller behövs det mer underlag för att de ska fungera som tänkt? Vad händer med modellen ifall internet strulat en dag och inga kurser uppdaterats så att man får ett "hål" i sin data?

Hur gör man rent praktiskt för att hålla modellen igång alltså?

Mvh, KarlA

[trexen]

Du kan alltid sälja innehavet via Nordnets hemsida alternativt behålla 1st av innehavet annars kan strategin köpa tillbaka igen (har hänt) =)

Funerar oxå på att skapa en vana att kolla upp minisar så de inte sticker iväg och avgifterna ökar vilket de brukar göra efter ett tag.

Ang historik så brukar jagha för vana att ladda ner 500 dagar varannan vecka även att jag redan har 4000 dagar men man vet aldrig kan ju missat något.

//M

[Rikard Autostock]

Enklaste proceduren för att byta minis borde vara:

1. Koppla loss ordermodellen från den gamla minin.
2. Ange insats på den nya minin
3. Sälj ev position i gamla minin
4. Anslut ordermodell till nya minin
5. Om position inte tas automatiskt, köp manuellt i nya minin

Alternativt, passa på att göra bytet när ingen position finns.

Msn kan ju låta Autotrader larma när hävstången börjar sticka iväg, tex när OMXS30 når en viss kursnivå. Det finns två larmade nivåer via "Blixtknappen" som man kan sätta och när index passerar någon av dessa får man larm, tex via email.

[KarlA]

Tack för råd och svar

Håller ni med mig förresten om jag säger att det ändå bör vara värt det att använda minisar istället för bull/bear på grund av inget courtage (men iofs spreadkostnad) samt att även om Fusion ompositionerar sig ofta så bör bäl ändå "avbränningen" över tid bli kännbar då positionen ändå inte sällan behålls över natten? Dvs säg att man ligger i position under 40% av ett år... då spelar det väl ingen roll att man ompositionerar sig rätt ofta utan avränningen slår änå mot 40% av kapitalet i trejdingdepån i sådana fall, eller tänker jag fel här?

Sen över till min egentliga fråga:
Hur påverkas de underliggande modellerna av handelshistoriken? Behöver man historik på något utöver OMX30 och hur långt tillbaks behöver man?

Går det att schemalägga hämtning av historik på något sätt så att man kan säkerställa att data alltid finns även om autotradern inte samlat på sig någon dag?

Hälsn

[trexen]

Ang historiken brukar jag komprimera Databasen och sedan ladda ner ny data så missar man inget, tror inte man kan göra det automatiskt idag men det kan man tipsa om en sådan funktion.

[Rikard Autostock]

Vi fick ett par rapporter om order som hamnade i marknaden igår istället för att gå till direkt avslut, så vi har justerat prisscripten i både Fusion, Coda och Legato. Nu postas order på pris +- 0,25% istället. Man får ändå det bästa priset, men risken att bli "frånåkt" minskar betydligt.

Om man laddar ner strategin igen måste man återansluta ordermodellerna (endast slav) igen.

[Henric]

Hej Henric,

Har du lagt ut resultatet någonstans?

Mvh

Multistrategi Coda-Legato. Två oberoende strategier där Coda signalerar under 200 dagars medelvärde och Legato över. Inget courtage.

[Lordoffa]

coda-vers. Legato nu.

Otrolig vinstkurva.Kört Legato och Coda skarpt mars april. Legato med förlust och Coda med klar vinst och dessutom tydlig vinst per affär.Coda passar bäst i detta bearklimat.:

[Hookie]

Otrolig vinstkurva.Kört Legato och Coda skarpt mars april. Legato med förlust och Coda med klar vinst och dessutom tydlig vinst per affär.Coda passar bäst i detta bearklimat.:

Är det fusion multistrategi du har kört eller båda strategierna parallellt?

[Lordoffa]

Båda parallellt.Ej blandat in Fusion multistrategi.Tydlig fördel Coda i bearklimat,enligt min uppfattning.

[Henric]

Ej blandad i fusion. Strategierna signalerar som om de kördes enskilt. Sedan en switch som väljer signal beroende på filter.

[Henric]

Åh, sorry. Trodde du menade simuleringen i tidigare inlägg.

Simulering visar i att vinst per affär minskar något jämfört med Legato. Dock endast lite, samtidigt som totalresultatet ökar.

[Hookie]

Åh, sorry. Trodde du menade simuleringen i tidigare inlägg.

Simulering visar i att vinst per affär minskar något jämfört med Legato. Dock endast lite, samtidigt som totalresultatet ökar.

Imponerande avkastning!
Men, vad är det för strategi du använder? Kör du Legato och Coda parallellt eller har du utvecklat ett eget skript.