.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Nyfiken på hur andra på forumet tänker rent strategiskt om man kör flera strategier.
Om man utgår ifrån att man har ett kapital som man tradar med på olika strategier så kan man koppla dessa till ett konto där alla strategier kan investera ifrån. Detta blir då relativt effektivt utnyttjande av kapitalet, men väldigt svårt att utvärdera resultatet per strategi och problem med prioritering då köpsignaler klustrar på olika strategier. Plus att det är allmänt kladdigt.
Min egen slutsats blir att det är mycket svårt att få att fungera effektivt.
Alternativet är att köra olika strategier på olika konton. Då slipper man ovan problem men då utnyttjas kapitalet sämre.
Hur tänker ni här?
Sedan har vi problemet med outnyttjat kapital...
Ta tex en aktiestrategi som investerar 20% av innehavet på kontot. Låt säga att strategin avkastar 1% per affär och man får 60 sådana per år. Då har man avkastat 1%*60*20% = 12% på ett år.
Denna strategi är effektiv när den väl ligger i marknaden, men kanske 80% av tiden ligger man utanför. Rent teoretiskt hade man kunnat avkasta 60%/år om man hittat trades hela tiden.
Med andra ord har man en opportunity cost av att inte ligga i trade på kontot - dessa pengar hade kanske kunnat investerats i annan strategi under tiden.
Man kan så klart resonera att det är bra att ligga utanför marknaden då man slipper risken, men man glömmer då att det är även risk att att ligga utanför marknaden (utebliven vinst borde räknas som förlust, precis som realiserad förlust).
Hur resonerar ni?
Om man utgår ifrån att man har ett kapital som man tradar med på olika strategier så kan man koppla dessa till ett konto där alla strategier kan investera ifrån. Detta blir då relativt effektivt utnyttjande av kapitalet, men väldigt svårt att utvärdera resultatet per strategi och problem med prioritering då köpsignaler klustrar på olika strategier. Plus att det är allmänt kladdigt.
Min egen slutsats blir att det är mycket svårt att få att fungera effektivt.
Alternativet är att köra olika strategier på olika konton. Då slipper man ovan problem men då utnyttjas kapitalet sämre.
Hur tänker ni här?
Sedan har vi problemet med outnyttjat kapital...
Ta tex en aktiestrategi som investerar 20% av innehavet på kontot. Låt säga att strategin avkastar 1% per affär och man får 60 sådana per år. Då har man avkastat 1%*60*20% = 12% på ett år.
Denna strategi är effektiv när den väl ligger i marknaden, men kanske 80% av tiden ligger man utanför. Rent teoretiskt hade man kunnat avkasta 60%/år om man hittat trades hela tiden.
Med andra ord har man en opportunity cost av att inte ligga i trade på kontot - dessa pengar hade kanske kunnat investerats i annan strategi under tiden.
Man kan så klart resonera att det är bra att ligga utanför marknaden då man slipper risken, men man glömmer då att det är även risk att att ligga utanför marknaden (utebliven vinst borde räknas som förlust, precis som realiserad förlust).
Hur resonerar ni?
Comment