Trend Entry/Exit

[Rikard Autostock]

Usa är ju öppet till 22 så där kan man testa.

[Rikard Autostock]

Vi har en fundering runt Trend Entry och skulle gärna ta emot synpunkter från panelen:

Idag tar ju Trend Entry endast position om det inte finns något innehav. Vi skulle kunna ändra så att den tar position trots befintligt innehav om den inställda insatsen är större än värdet på positionen. Exempel:

Vi vill köpa ABB-aktier för 100 000 kr. Då ställer vi in 100000 som insats och drar trendlinjen. Positionen köps.

Nästa steg är att köpa för 100 000 till, alltså bygga på vår position.
Vi skulle då kunna ändra så att man ställer en ny insats på 200 000 kr. Nästa gång trendlinjen skärs köps ABB så att man når 200 000 kr i värde.

På det viset kan man skala in sig med trendlinjer, något som inte fungerar idag.

Ett tänkbart problem kan vara att det köps "småskvättar" om positionens värde är bara lite mindre än inställt målvärde och trendlinjen träffas flera gånger i fallande trend. I stigande trend blir det inte något problem eftersom värdet på positionen då ökar över målvärdet.

Det skulle kunna lösas genom att säga att köp endast får ske om positionsvärdet understiger målvärdet med minst x procent.


Låter det som en bra ide?

[jimmy]

Hej,

angående möjlighet öka på position om man ändrar insats.
Jag röstar ja enligt förslag.

EDIT:
Önskad funktion: Extra entry, exit och stop linjer med entry- och exit del-insats, stop för respektive entry linje

En relaterad funktion jag önskar är ytterligare entry och exit linje som kan ta delposition, i praktiken nästan som två parallella modeller.
Syftet med funktionerna är att möjligöra stor flexibilitet hur man vill trada med linjer och "ramma in" flera olika scenarios i förväg.

Önskemål
1. Modellen har fast belopp och eller % av depå. Den ska kunna anpassas för gearing, för de som kör minsar och index.

2. Modellen har två entry för Bull och Bear. dvs 1 ny linje för bull, 1 ny för bear.

3. Varje entry linje kan tilldelas 0-100% av belopp fastställt i punkt 1.
Dvs inte mer än max belopp men mindre. om båda linjer är 100% så agerar modellen i praktiken bara på den första linjen som korsas.

4. modellen har två exit linjer som säljer 0-100% av innehavet. (dvs 1 ny linje för respektive bull och bear).

5. om tekniskt möjligt att ha två stoploss en för varje entry linje, ökar möjligheten och flexibiliteten. Dvs möjlighet till stop första entry utan att den blir som en take profit om priset nått nästa entry nivå och strategin gått in igen.



Exempel
En av möjligheterna är att kunna gå in med en del av insatsen t.ex. 40% vid närliggande stöd som troligen utmanas och där priset i bästa fall vänder upp men där även risken är större att priset passerar till nästa stöd. dvs något osäker edge, syfte är mer opportunities.

Den andra entrylinjen är t.ex. värd 100% och läggs vid kraftigt tidigare stöd, dvs bra edge.

Funktionen skulle passa bra i dagens (2016-09-30) volla, där osäkerheten väntades vara stor efter att SP500 dagen innan gått ned mycket och OMXS30 upp, man kanske vill testa entry på trolig stödnivå (1419) men kommit in för tidigt och skulle dragit nytta av att fylla på positionen vid nästa starka stöd (t.ex.1410) utan att bevaka och flytta linjer intradag.
Hade man bara haft en linje vid det starka stödet kanske man å andra sidan inte kommit in alls därmed färre opportunities..

En annan möjlighet med två linjer är att fylla på position på bekräftat styrka, uppbrott.
T.ex. en linje köper på svag het under nuvarande pris, den andra ligger över och fyller på position, eller gå in i position. Kan låsa in entry på en väntad swing entry.

Den extra exist linjen behövs för flexibelt ta hem del-vinst, vid motstånd.
Stoploss skulle idealt vara specific för respektive entry linje för att inte riskera att agera takeprofit på fel-plats. Utan den har man in praktiken bara en stop på lägsta stöd entry.

EDIT:
Ytterligare möjlighet med "dubbla" linjer är att trade stöd motstån (horisontala linjer) i större tidsperspektiv, t.ex. bollinger nivåer och samtidigt fånga mindre positioner där emellan med t.ex. trendkanals linjer.

[jimmy]

Uppdaterade föregående inlägg.

Rikard det här skulle vara helt outstanding att få i NAT. "Trend Linje 2.0"

Vad tror du om möjligheterna?

Jimmy

[jimmy]

Kalkylforskaren för Trend

Hej,
allmänt kalkylforskrtips för Trend
När man ritar entry, Stop och sell kan det vara svårt att se nivåer.
Detta lägger man med fördel in i kalkylforskaren och verifierar när linjerna är dragna, t.ex. för att uppskatta risk vs vinst.

Skapa en kolum för varje önskad beräkning, t.ex:
Kolumn-namn skript

Kolumn-namn     skript
Buy            trend(7)
Sell            trend(4)
StopL            trend(6)
StopL%            mult(sub(1,div(trend(6),trend(7))),100)
BuyTarget        mult(sub(1,div(trend(7),trend(4))),100)
Short            trend(8)
Cover            trend(3)
StopS            trend(9)
StopS%        mult(sub(1,div(trend(8),trend(9))),100)
ShortTarget    mult(sub(1,div(trend(3),trend(8))),100)

@Rikard, det skulle kunna finnas standardkalkyl för Trend i NAT.

[Rikard Autostock]

Vi har uppdaterat Trend Entry/Exit med två extra säljlinjer, dvs samma som MULTI har så att det blir konsekvent. Dessutom går det nu att köpa mer trots befintligt innehav genom att öka insatsen. Nästa gång trendlinjen träffas fylls positionen på upp till det nya målvärdet.

Däremot har vi inte implementerat alla förslag enligt ovan eftersom vi tror det blir för avancerat för nytillkomna användare. Vi gör hellre en "Advanced"-modell på Trend Entry/Exit som man får ladda ner själv.

[jimmy]

Vi gör hellre en "Advanced"-modell på Trend Entry/Exit som man får ladda ner själv.

Rikard,
Advanced modellen är det något du tror att ni kommer lägga ut?

mitt perspektiv är om jag lägger till det själv, t.ex. använder nya ID så riskerar det att bli överskrivet på sikt, så skulle vara perfekt om vi kan t.ex. allokera vilka ID som gör vad i en advanced modell och att Autostock snart lägger ut den modellen. Om det tar tid kan man ju i väntan göra det själv bara man veta vilka IDn som kommer göra vad.


Är ändringen för att handla för nytt belopp även implementerad i Multi versionen?
Vilket/vilka skript är uppdaterat för den senaste ändringen?

[jimmy]

en liten påminnelse på frågorna.

[jimmy]

Hej,

någon som testat Trent Multi med att ändra belopp och handla upp position?

Jag har inte fått det att fungera.. Så undrar om det är "jag" eller modellen.

[Rikard Autostock]

Multi har inte fått funktionaliteten ännu, bara "vanliga" Trend Entry. Vi försöker fixa det inom någon dag.

[Rikard Autostock]

Sådär, då ligger samma funktionalitet i MULTI. Höjer man insatsbeloppet i Indata för de anslutna instrumenten så kan Multi köpa mer nästa gång linjen korsas.

[jimmy]

Hej,

Perfekt!

[jimmy]

Hej,

Vid handel på flera konton med Trend Multi.
Upplever att NAT bara klarar av att hantera delmängd antal affärer samtidigt, detta är slumpartat.
Jag har många konton (typ samlat tjänstepension, privatpension etc.).

Jag får ofta inte avslut på alla konton samtidigt, det tar flera sekunder, ibland uteblir affärer på någon/några konton helt, speciellt om priset rör sig snabbt förbi, ibland när jag suttit vid datorn och sett detta har jag flyttat Trendlinjen för att skapa nytt tillfälle för affär att avsluta på samtliga konton. Detta är inte så pålitligt. Vill ju inte behövs stega igenom varje konto manuellt efteråt och dubbelkolla.

Spekulerar. Jag vet inte om spärr (2 minuter) t.ex .hindrar vissa konton att handla när andra handlar, eller om alla ordrar går seriellt och varje order tar för lång tid för att de som kommer sisst ska ha signal kvar att handla på.

Någon form av justering behövs, t.ex. fler http trådar mot Nordet vid order, som lägger order, om möjligt. eller justering av skript, t.ex. att signal är fördröjd några extra sekunder.

Jimmy

[Rikard Autostock]

Det vi märkt är att order ofta hamnar i marknaden, så vi kommer justera prisscripten lite.

[jimmy]

Det vi märkt är att order ofta hamnar i marknaden, så vi kommer justera prisscripten lite.

Det där förstod jag inte Det är väll bra om de hamnar i marknaden?
EDIT: vad är problemet menar du, och hur påverkar justeringen av prisskriptet problemet?