Handelsstrategi utveckling

[HenrikSyst]

Vad skulle ni välja?

1) En strategi med mycket hög hitratio och få affärer
2) En strategi med en ratio runt 40% och 3 gånger så mycket affärer



I strategi 1 väljer sållar jag bort affärer baserat på hur öppning/ stängning (dagen innan) ser ut oavsett vad prognos säger.

Simuleringsmässigt ger 2 bättre resultat - antal trades är högre och sannolikhet ok.

Min fundering är att om man kör historiskt på strategi 1 så får man kanske 3-4 affärer i månaden. Tänk om jag har anpassat till kurvan och undermedvetet har anpassat.

Idag sa modellen köp och mitt filter sa nej. Och då blir det bänken. Det var ju bra för hade jag gått Long idag så hade jag förlorat. Hittills i augusti är det bara den 8 och den 4 augusti som har varit tillåtna. Båda Long.

Sniper vs hagelgevär??

Hur resonerar ni?

[trexen]

1 om man handlar aktier (swing)
2 om man handlar ETNer el annat

Vad har du tänkt?

[HenrikSyst]

In på morgonen och ut på kvällen

[trexen]

eller kanske dagen innan stängning ifall det blir en rekyl upp direkt så är man på tåget sedan tidigare.

Har funderat på att kolla börserna runt om, är alla + köp innan stängning i swe ETN OMXS30 X och förhoppningsvis stiger det dagen efter =)

[HenrikSyst]

Tidigare gjorde jag overnight 17:22 som jag låg på tills 17:09 dagen efter. Tiden mellan 17:09 till 17:22 användes för att göra nästa position. Övergav den främst pga värdet av den ytterligare information som är från 17:25 tills öppning dagen efter är större än vad jag kan vinna netto på att ligga över natten. Men Connors anser ju att overnight är det rätta.

Blev också himla jobbig natt och stressigt både i stängning och öppning. Det var innan jag använde AT.

[Bertil]

Som jag skrivit tidigare så är det svårt för mina script att göra vinst på måndagar och fredagar om inte volatiliteten är väldigt stor.

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

{@A(0,OMX Stock )}

Testa med detta i dina simuleringar.

mvh
Bertil

[Bertil]

Tidigare gjorde jag overnight 17:22 som jag låg på tills 17:09 dagen efter. Tiden mellan 17:09 till 17:22 användes för att göra nästa position. Övergav den främst pga värdet av den ytterligare information som är från 17:25 tills öppning dagen efter är större än vad jag kan vinna netto på att ligga över natten. Men Connors anser ju att overnight är det rätta.

Blev också himla jobbig natt och stressigt både i stängning och öppning. Det var innan jag använde AT.

Om jag fattat rätt så har du ett system som indikerar 5-6 dagar i en månad då du daytradar. Har du även villkor under den dagen för att gå in och villkor för att gå ut? Eller går du bara in vid en viss tid och ut vid en annan?
undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Japp

Jag går in strax efter open då jag får bekräftelse på mina sista kriterier och jag lämnar antingen när

MACD2 5 min ger signal
Efter 17:00 så tighta jag till stoppen (som i ditt skript) och jag stänger typ 17:20

Som sagt strategin är ganska ny och tidigare gick jag in ganska ofta.