ConnorsRSI - bra eller dåligt?

[HenrikSyst]

Vad anser ni om ConnorsRSI (det viktade RSI måttet, inte RSI (2 d)? Läser boken av Connors där de redovisar en edge på närmare 80%. Helt fantastiskt.

Sedan googlade jag och hittade hans tidigare medarbetare eller partner Alvarez som är den som räknar och faktiskt tagit fram måttet enligt han själv Han hävdade att måttet inte har någon edge överhuvudtaget. Visade statistik på det.

Connors är bra på att ta fram snabba bara mått med hög edge men det verkar som de är overfitted och inte håller på framtiden. Vad tycker ni?

[Henric]

Vet ej. Det exempel som jag har tittat på är ofta enkla och reversals. Ett generellt problem då man själv ska jämföra är att han ofta kör på många tusen aktier. Det går att hitta ideér som sedan modifieras.

[jimmy]

Hej,

Lite off-topic (filosofiskt) liksom frågan om indikatorn.

Efter många års labbande, är erfarenheten att strategier fungerar bara i perioder. Med filter och kombination av del-strategier kan man få till något som är mer anpassande efter den föränderliga marknaden.
Jag tror även att att ju mer kända desto större risk att de i original slutar fungera. Kan ta exempel TOM som var mycket prat om ett tag. När jag testade många varianter av den så såg jag inte alls någon bra edge jämför med andra. Den var säkert bra en lång tid och slutade, vem vet nu kanske fungerar igen.

Enda sättet att lita på strategin är att stå helt bakom den med design och back-testing, det kan ta 100-tals timmar med mycket diagram-läsande och studerande av mönster och villkor-testande för att hitta balans av signaler, filter.

Om man inte designat strategin själv, ska man förstå varje villkor och läsa grafen med back-test resultat, så att man fullt ut förstår dess styrkor och svagheter och kunna avgöra varför de kvantifierade villkoren/reglerna fungerar eller inte fungerar, vilket man vet om man designat den helt själv från grunden. Det gör att man kan förfina filter och och villkor eller manuellt välja när man ska använda strategin.

Black box strategier eller statiska fungerar inte över tid, då man antingen slutar trada dem efter en rad förluster för att man inte förstår dem och inte kan avgöra om de slutat fungera eller för att de har perioder då marknaden inte spelar dess villkor och man slutar oftast då och hänger inte på när den igen kommer i spel.
Tittar man på 10 års graf så ser man tydligt marknadens skiftande karaktär och vikten att anpassa sig.

En indikator (t.ex. ConnorsRSI), en formation eller någon form av återkommande beteende är jättebra som utgångspunkt, sedan går man in och studerar när den fungerar och när den inte gör det i grafen och försöker isolera med andra villkor (filter).
Vill man automatisera något "själv-anpassande", är det svåra att få till "ramverk" som väljer strategi och kontinuerligt utvärderar del-strategierna så att man vet att edgen är bi-behållen.