Volymprofil i NAT

[jimmy]

Hej,

Volymprofil är en väldigt bra funktion i NAT.
Den går att slå på och av med ikonen i menyn och visar volymstaplar till höger i grafen.

Jag använder den grafiska funktionen som komplement vid placering av horisontella trendlinjer för handel med Trend Multi.

[jimmy]

En fråga jag har om Volymprofil på index är om index (OMXS30) har volym i NAT och eller om det beräknas på annat sätt utan volym. Jag är/var i tron att index i NAT saknar volym information men jag tror mig ha fel då jag har volymstaplar i OMXS30.

[Rikard Autostock]

Kul att du gillar den! Finns normalt bara i dyrare program.

[jimmy]

Rikard,

går det att skripta volymprofilen för index i NAT, så att man kan få ut prisnivåerna motsvarande de stolpar som har högst omsättning/volym?
t.ex. om man filtrera bort 80% av stolparna med lägre volym och lämnar kvar dem med högst omsättning så har man fina stöd och motståndsnivåer.

[Rikard Autostock]

Jo det går att scripta, man definierar ett prisintervall och summerar därefter ihop antal avslut eller volym x perioder bakåt inom det intervallet. Gör man några sådana jämte varandra kan man jämföra vilken som blev störst resp minst.

[Bertil]

Här är ett försök att scripta volymprofil om det nu kan vara till någon hjälp.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=1776
Med vänlig hälsning
Bertil

[Rikard Autostock]

En annan funktion på liknande tema är

http://www.autostock.se/NATscriptref..._p1__p2___tal_

som kan mäta hur många av angivna medelvärden som ligger inom ett visst intervall runt Close. Perfekt om man vill analysera fishnet. Sådana när funktioner är helt unika i AT, det blir metervis med kod i alla andra program....

[Rikard Autostock]

Här är ett exempel:

MMovRes(C,300,25,0.5)

skalat 0-100 visar hur många av medelvärdena mellan MA25 och MA300 som ligger samlade inom 0,5% från Close. Notera korrelationen med Fishnet-diagrammet.

[Bertil]

Det var en intressant funktion. Den kan man använda som antal i Mov!

i1(
kurva01=Mov(Mov(c,MMovRes(C,400,25,0.5):450),15)
draw(kurva01,1,rqb0)
Mult(0,10)
)

Med vänlig hälsning
Bertil

Blir så här:

[Bertil]

Vill man göra ett jämnare medelvärde men som fortfarande är snabb kan man blanda in AMA :
i1(
kurva01=Mov(Mov(c,MMovRes(C,400,25,0.5):450),15)
kurva02=AMA(Mov(c,MMovRes(C,400,25,0.5):450),25,2,30)
draw(kurva01,1,rqb0)
draw(kurva02,2,kqb0)
Mult(0,10)
)

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Om man lägger in lite tildsvillkor och lutningsvillkor blir det så här.
i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),585)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)
kurva02=AMA(Mov(c,MMovRes(C,400,25,0.5):450),45,2,30)
lutning01=Gt(Div(Sub(kurva02,aref(kurva02,1)),kurva02),0.0002)
draw(kurva02,2,kqb0)
köpa=And(And(lutning01,tid1),tid2)

Mult(köpa,10)
)

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Volymprofil II

Jag har ju tidigare labbat lite med egenutvecklad volymprofil. För skojs skull gjorde jag en strategi med dubbla volymprofiler och ett medelvärde och körde på terminerna.
Det är alltså en daytradingstrategi där man går ur varje kväll samt är restriktiv att gå in på måndagar och fredagar.
Strategin ger +139 punkter från jan 2015 till jan 2017 utan någon optimering annat än att jag körde på någon enskild månad och såg att det såg vettigt ut.
Lägger ut koden ifall någon skulle vilja återanvända några delar.
Anledningen till att jag använder globala variabler är för att det blir 4 ggr snabbare simulering.
Återkommer med en korrekt sammanställning. Simuleringen av totalen tar nog något dygn till skillnad från att simulera på enskilda terminer som bara tar någon timma.
--------------------------------
{ Bertils BolVol6 köp }
{ 170114 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
korta01:=40
korta02:=940

tidspärr1:=180
tidspärr2:=450
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(

tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),720)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)


hitta01=Div(mov(mult(c,v),korta01),mov(v,korta01))
hitta02=mov(c,korta01)
hitta03=Div(mov(mult(c,v),korta02),mov(v,korta02))
hitta04=mov(c,korta02)
slang01=mov(c,40)

SetGVarIf(sub(hitta02,hitta01),680,1,T)
SetGVarIf(sub(hitta04,hitta02),681,1,T)
SetGVarIf(sub(slang01,aref(slang01,1)),682,1,T)

Draw(hitta01,3,rqb0)
Draw(hitta02,4,dgqb0)
villkor01=lt(GetGVar(680),-0.2)
villkor02=lt(GetGVar(681),-0.3)
villkor03=gt(GetGVar(682),0.05)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,2,b),cmpref(L,1,b))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,b),cmpref(H,2,b)),MN(cmpref(L,3,b),cmpref(L,2,b))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

köpa=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor98)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)

{@A(0,)@B(0,OMX Stock )}
--------------------------------------------

{ Bertils BolVol6 köp vänd }
{ 170114 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)

tidspärr1:=60
tidspärr2:=60
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),630)
{ före kl 17.10 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)

villkor01=lt(GetGVar(680),-0.2)
villkor02=lt(GetGVar(681),-0.3)
villkor03=gt(GetGVar(682),0.05)

köpa=And(And(villkor01,villkor02),villkor03)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)

Mult(köpsignal,10)
)
----------------------------------------------------
{ Bertils BolVol6 sälj }
{ 170114 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)

tidspärr1:=180
tidspärr2:=450
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),630)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)

villkor01=gt(GetGVar(680),0.2)
villkor02=gt(GetGVar(681),0.3)
villkor03=lt(GetGVar(682),-0.05)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,b),cmpref(H,1,b)),MN(cmpref(L,2,b),cmpref(L,1,b))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,b),cmpref(H,2,b)),MN(cmpref(L,3,b),cmpref(L,2,b))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

sälja=And(And(And(villkor01,villkor02),villkor03),villkor98)
ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)


{@A(0,)@B(0,OMX Stock )}
------------------------------------------

{ Bertils BolVol6 sälj vänd }
{ 170114 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)

tidspärr1:=60
tidspärr2:=60
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(
{ efter 10.30}
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),630)

{ före kl 17.10 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1030)

villkor01=gt(GetGVar(680),0.2)
villkor02=gt(GetGVar(681),0.3)
villkor03=lt(GetGVar(682),-0.05)
sälja=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

ditt_säljscript=And(And(And(And(sälja,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)
----------------------------------

Med vänlig hälsning
Bertil

[Frjoh]

Hej Bertil,
SKulle du kunna hjälpa mig med ett Script som ritar volymkurvor i prisgrafen för terminen.
ett glidande medelvärde för 85% av volymen samt ett för 15% av volymen.

[Bertil]

Hej Bertil,
SKulle du kunna hjälpa mig med ett Script som ritar volymkurvor i prisgrafen för terminen.
ett glidande medelvärde för 85% av volymen samt ett för 15% av volymen.

Hur menar du exakt?
Jag viktar ju closekursen med volymen för varje period och delar med totalvolymen för intervallet.
hitta01=Div(mov(mult(c,v),40),mov(v,40))
Vill du att ovanstående bara skall gälla för volymer större än 15%?

Snittvolym=mov(v,40)
När volymen är större än 15% av snittvolymen (dvs för 85%)
volymprocent85=if(gt(v,mult(snittvolym,0.15),v,0)
volymkurva85=Div(mov(mult(c,volymprocent85),40),mov(volymprocent85,40)

och motsvarande för 15% av volymen
Snittvolym=mov(v,40)
När volymen är större än 85% av snittvolymen (dvs för de högsta 15%)

volymprocent15=if(gt(v,mult(snittvolym,0.85),v,0)
volymkurva15=Div(mov(mult(c,volymprocent15),40),mov(volymprocent15,40)

Jag har inte kollat ovanstående i NAT så det kan finnas buggar.
mvh
Bertil

[Frjoh]

Hur infogar jag bilder?