Gammal modell

[HenrikSyst]

Hittade en gammal modell för att prognosticera OMX kommande dag som jag snickrade ihop när jag var ganska ny på detta. Många tweaks och slängde till slut bort den för att jag lärde mig vad kurvanpassning var Hur som helst, har passivt följt den i min trading dagbook (excel) och såg till min förvåning att performance har varit väldigt bra för den senaste tiden. Ska nog titta lite på den och damma av den. Den innehåller väldigt många parametrar som scoras och sedan så ger den upp eller ner prognos. Mycket enklare än den sannolikhetsbaserade strategin som jag har skriptat ihop
Ska återkomma och publicera mina resultat

[HenrikSyst]

Håller på att testa lite resultat efter jag har gjort en remake. Kul grej, var att jag tänkte köra modellen på SP500 istället för OMX. Jag hade glömt att rensa prognosdata från min excelfil och la in SP500 kursutveckling. Till min stora förvåning fick jag bra hitratio med omx-prognoser på sp500. Hitration låg på över 60% konstant sedan 2013. Kul detalj bara. Återkommer med de riktiga resultaten

[HenrikSyst]

Lite meckande fram och tillbaka så har jag tagit bort en massa konstiga villkor och kokat ner det till en enkel strategi för DAX. I enkelhet är det enligt följande. Baserat på utseendet på candlestickformationen och hur den ser ut till föregående staplar, görs en bedömning om det är upp eller ner nästa dag. Nästa steg är att se om underlaget för sannolikheten är tillräckligt stort och det sista är att se att True range är större än en viss gräns. Om allt är ok så görs entry kl 17:23. Entry storleken bestäms utifrån ATR och genomsnittlig gap. Dagen efter påbörjas exit efter 800 minuter (ca 13:20) in på dagen genom en trail som har triggergräns 0,3*stoploss.

I diagrammet nedan ser ni vinstkurvan med återinvestering om stopploss är N/4. Formel N=(PDN*19+True range)/20. PDN är N föregående dag

Hitratio ligger på 50% givet stoploss (lös stoploss ökar hitratio men minskar leverage, provade at dividera med 10 och vinsten ökade 20 gånger).

Perioden som jag simulerade på är mars 2014 till september 2016. Totalt 215 affärer. 29 blankade affärer med vinst och 20 med förlust. Innehav 80 med vinst och 86 med förlust. Bättre för blankningar. Provade strategin som swing och den funkade men med lägre hitratio och betydligt lägre avkastning.

För andra index funkar andra varianter på ovanstående bättre. OMX och DJIA beter sig likartat med avseende på öppning mm. DAX är annorlunda. Mycket större gap på morgonen mm. Även mindre skillnader mellan day och swingtrading för andra index. Man kan fundera på om det finns element av kurvanpassning men själva prognosmodellen är samma som för andra index med ungefär samma hitratio. Det är entry reglerna som skiljer sig åt och fungerar helt annorlunda på DAX. Sedan har jag bara två ganska enkla villkor - underlag och true range

[Henric]

Historiken för DAX innehåller en fördröjning på 15 min. Kan det påverka? I så fall kanske andra marknader skulle fungera genom att beräkna gapet mellan gårdagens stängning och öppning+15min.

[HenrikSyst]

Tack för input.

Hur menar du att det innehåller en fördröjning?

Andra marknader fungerar bättre, både på dagsstaplar och i analysbänken.

Provade också att stänga lite senare och det ökade resultatet till det dubbla faktiskt. Men det jag såg var att mer "komplexa" exitmodeller med MACD ökar inte avkastningen som för ex. OMX. In på kvällen och börja traila på eftermiddagen med känslig trigger är bäst (kurs-stopploss*30%).

[Henric]

Tack för input.

Hur menar du att det innehåller en fördröjning?

Andra marknader fungerar bättre, både på dagsstaplar och i analysbänken.

Provade också att stänga lite senare och det ökade resultatet till det dubbla faktiskt. Men det jag såg var att mer "komplexa" exitmodeller med MACD ökar inte avkastningen som för ex. OMX. In på kvällen och börja traila på eftermiddagen med känslig trigger är bäst (kurs-stopploss*30%).

OK. Jag skulle ha varit tydligare. Det jag ville påpeka är att historiken för DAX en tid tillbaka är fördröjd 15 min, medan tex OMX är realtid. Detta kanske påverkar DAX som öppnar samtidigt.

[HenrikSyst]

Det ska inte påverka. Prövar mina strategier på dagsstaplar i excel av vana från min förhistoriska tid (pre AT) och det var samma.

Nu har utvecklat tre stategier från prognosmodellen. En för OMX från kl 9, en för DJIA och en för DAX (över natten). Money never sleeps.

Ska publicera kurvan för min optimerade variant.

Prognosmodellen har samma resultat för olika marknader. Faktiskt DJIA har högst hitratio men olika marknader funkar lite olika och då måste man fixa lite med taktiken.

[HenrikSyst]

Utveckling utan återinvestering

Körde modellen utan återinvestering (köper 1 enhet varje gång). Ändrade så att den stänger 950 minuter in på dagen med en take profit som trailar resultatet enligt ovan.

[Bertil]

OK. Jag skulle ha varit tydligare. Det jag ville påpeka är att historiken för DAX en tid tillbaka är fördröjd 15 min, medan tex OMX är realtid. Detta kanske påverkar DAX som öppnar samtidigt.

Var finns informationen att DAX är 15 min fördröjd? Visserligen kommer DAX indexet igång ett par minuter efter OMX men det inbillade jag mig hade med callen att göra.
Däremot är ju Nasdaq 100 och Nasdaq Composite fördröjda med 15 minuter enligt information som gått ut från Nordnet.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Historiken för DAX innan nytt API är 15 min fördröjd.

[Rikard Autostock]

Men tidstämplad korrekt så det inte påverkar simuleringen.

[HenrikSyst]

Körde ganska många simuleringar med ungefär samma resultat. Intressant att OMX och DJIA responderar ungefär samma på villkor medan DAX verkar vara lite annorlunda.

Kör skarpt nu på min DAX-strategi med vissa justeringar av ovan. Ikväll gavs signalen att gå Long. Få se hur det faller ut.

[Bertil]

Körde ganska många simuleringar med ungefär samma resultat. Intressant att OMX och DJIA responderar ungefär samma på villkor medan DAX verkar vara lite annorlunda.

Kör skarpt nu på min DAX-strategi med vissa justeringar av ovan. Ikväll gavs signalen att gå Long. Få se hur det faller ut.

Du menar alltså att du kommer att gå lång direkt på morgonen och sedan gå ur enligt givna regler under eftermiddagen?

Undrar
Bertil

[HenrikSyst]

Nej. För DAX går jag long eller kort på kvällen 17:23. Testskottet slutade i en utstoppning men en trade gör ingen statisk edge. Räknade ut min positionsstorlek genom att ta genomsnittsgap ¤40 dagar)+1 standardavvikelse (40 dagar). Denna summa använde jag för att dela önskad postion*kapital. Dvs (önskad position*kapital)/(medel+standard). Det gör jag för att inte förlora för mycket om gap blir för stort.

Min stopploss är dock satt till en ATR/5

[Bertil]

Nej. För DAX går jag long eller kort på kvällen 17:23. Testskottet slutade i en utstoppning men en trade gör ingen statisk edge. Räknade ut min positionsstorlek genom att ta genomsnittsgap ¤40 dagar)+1 standardavvikelse (40 dagar). Denna summa använde jag för att dela önskad postion*kapital. Dvs (önskad position*kapital)/(medel+standard). Det gör jag för att inte förlora för mycket om gap blir för stort.

Min stopploss är dock satt till en ATR/5

OK. Men hur stor blev utstoppningen i procent av affärens köpbelopp, respektive i procent av allokerat kapital för denna strategi?
mvh
Bertil