Kuntinuerliga kurvan

[Bertil]

10:02 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj vänd OMXS306K" kurs 1421.25 -25.75

Skarpt sedan 10/10: -43.05

mvh
Bertil

[Bertil]

Jag blev lite inspirerad av HenrikSyst och passade på att göra motsvarande simulering från 2013-01-01 till dags dato.
Simuleringen är körd mot OMXS30 index. Mina Take Profit är dock inte anpassade att gå mot procent, utan de går med fasta punkter.

Avkastning 903.94 kr 0.12% på 549 affärer under 7367:57:30 tim
Av dessa blankat 276 st med avkastning 267.12 kr 0.07%
Innehav 146 st med vinst 2120.31 kr 1.05%
Innehav 127 st med förlust -1483.49 kr -0.84%
Blankning 114 st med vinst 1794.73 kr 1.12%
Blankning 162 st med förlust -1527.61 kr -0.68%

Fast avkastningen per affär är något låg.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Körde en simulering från 2008-01-01 på index.

Avkastning 1457.41 kr 0.09% på 1382 affärer under 17036:24:12 tim
Av dessa blankat 707 st med avkastning 330.87 kr 0.04%
Innehav 336 st med vinst 5061.24 kr 1.33%
Innehav 339 st med förlust -3934.70 kr -1.03%
Blankning 293 st med vinst 4346.15 kr 1.33%
Blankning 414 st med förlust -4015.28 kr -0.87%

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Du ser att vissa perioder så går den sidledes. Prova sätt ett filter som jag har gjort på volla. Borde ta bort +/-0 perioder.

[Bertil]

Jo, någon typ av vollafilter kanske skulle göra susen.
Då jag simulerar min strategi "Kontinuerliga kurvan" för terminen OMXS305A-F blir resultatet +202 punkter medan det för det andra halvåret
OMXS305G-L blir -199.25 punkter.
För OMXS306A-K blir resultatet +732 punkter men det är ju inte så konstigt då jag optimerat för denna period.

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Jag har sagt det förut: Jag litar inte på vinstutvecklingskurvan, den är buggig och fel.
Här är en gammal felanmälan: http://www.autostock.se/vbulletin/sh...6&postcount=19

Resultatet för hela 2015 blir så här:

Max Result Drawdown 0.3570 %
Sharpekvot 0.0502 (månadsresultat) (pre 1994 0.0502)
-1.9209 (årsomräknat) (pre 1994 -1.9209)
Effektivt Resultat: 0.0027% - Slutsaldo kontot: 100002.75

Avkastning 2.75 kr 0.00% på 144 affärer under 139:54:59 tim
Av dessa blankat 68 st med avkastning -18.75 kr -0.02%
Innehav 38 st med vinst 638.75 kr 1.08%
Innehav 38 st med förlust -617.25 kr -1.04%
Blankning 30 st med vinst 503.75 kr 1.08%
Blankning 38 st med förlust -522.50 kr -0.89%

Första halvåret +202 punkter, andra halvåret -199 punkter. Dvs plus minus noll. Däremot ser vinstutvecklingskurvan ut så här:

[Bertil]

Du ser att vissa perioder så går den sidledes. Prova sätt ett filter som jag har gjort på volla. Borde ta bort +/-0 perioder.

För att det skall fungera måste filtret vara inbyggt i strategin och olika strategier kräver olika filter.
För OMX305I ger min daytradingstrategi +107.75 punkter
medan min swingtrading "Kontinuerliga kurvan" ger -137.25 punkter.
Detta beror på att gapet mellan Close och Open ofta är mycket stort samt att dagsvariationerna är mycket stora. Detta är inte swingtradingstrategin anpassad för då den optimerats för 2016 då dessa variationer inte förekommit ännu.

Med vänlig hälsning
Bertil


Edit: Jag har nu infört ett switchfilter som kombinerar Omxspi med Kontinuerliga kurvan, se tråden Omxspi för uppföljning.
I denna tråd redogörs för den renodlade strategin Kontinuerliga kurvan.

[Bertil]

12:13 ORDER "sl) Mitt SPI3 sälj OMXS306K" kurs 1429.25


mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Upptäckte att de stora indexen inte behöver filter eller snarare funkar bättre utan en massa extra. OMXS30 är lite lynnigt och måste hanteras via olika filter mm. Blev väldigt förvånad att det skiljer sig så mycket mellan OMXS30 å ena sidan och DAX/DJI å andra sidan. Har inte kört så mycket Nasdaq men antar att det är samma.

[Bertil]

Upptäckte att de stora indexen inte behöver filter eller snarare funkar bättre utan en massa extra. OMXS30 är lite lynnigt och måste hanteras via olika filter mm. Blev väldigt förvånad att det skiljer sig så mycket mellan OMXS30 å ena sidan och DAX/DJI å andra sidan. Har inte kört så mycket Nasdaq men antar att det är samma.

Jo, OMXS30 är nog lite lynnig alltid. Har aldrig testat mina strategier mot andra index. Bl a har jag varit lat och använt många villkor baserade på punkter iställer för % vilket måste konverteras i så fall. Dessutom så analyserar jag ju direkt på terminen och inte index vilket också måste ändras om man skall handla minifutures baserade på andra index.

mvh
Bertil


Edit: Mina Swingtradingstrategier tror tydligen på Trumpseger eftersom de ligger blankade.

[HenrikSyst]

När det var Brexit så sa någon från Tradingportalen att givet att risken är osymmetrisk så kan tjäna pengar på att betta på det som är minst sannolikt. Det sannolika är ju alltid i kursen och effekten blir mindre om det inträffar medan det osannolika ger stor effekt medan nedsidan är mindre då alla tror på det motsatta.

[eric]

Det enda man vet säkert med börsen är att bra och positiva nyheter ger uppgång på börsen

och att dåliga nyheter ger kraftig uppgång på börsen

se bara hur FTSE har rusat efter brexit och Nikkei efter tsunamin 2011 och det beror ju på valuta och centralbankirer

skulle trump mot förmodan vinna blir det initial nedgång och sedan ATH när stimulanser och manipulationer sätts in av FED

[Bertil]

09:30 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS306K" kurs 1413.75 +15.50

Skarpt sedan 10/10: -27.55

mvh
Bertil

Hade jag inte fått internetavbrottet hade jag gjort ytterligare en affär med +13.50 punkter. Gäller även det andra kontot med den kombinerade strategin. Sämsta dagen att få internetavbrott på i år vinstmässigt sett...

[HenrikSyst]

Om du köper i öppning (såg inte vilket) måste du kolla så att du inte har eftersläpning i datat. Finns tydligen det och det innebär att du köper i öppning men till gårdagens kurs vilket inte funkar. Jag var tvungen att gå igenom mina strategier igen

[Henric]

Det ska väl inte ske live med rätt kod? För simulering kan man kolla att öppningen inte är samma som gårdagens stängning intra.

[Bertil]

Om du köper i öppning (såg inte vilket) måste du kolla så att du inte har eftersläpning i datat. Finns tydligen det och det innebär att du köper i öppning men till gårdagens kurs vilket inte funkar. Jag var tvungen att gå igenom mina strategier igen

Jag har tidigare haft ordermodeller som köpt precis vid öppningen som baserade sig på hur Dow Jones gått sedan OMX stängde och därefter beräknat vad OMX öppningskurs borde vara och om avvikelsen var för stor handlat. Om jag kommer ihåg rätt gjorde jag en snurra (skyffel) som tog aktuell closekurs och la i en global cell för att 5 s senare ta den nu aktuella closekursen och jämföra med det lagrade värdet i cellen och om det var en skillnad (dvs det skett handel) så triggades scriptet. Jag har beskrivit det i en tråd någonstans...

Just nu har jag inga ordermodeller som handlar under den första minuten.

Med vänlig hälsning
Bertil