Next Day Forecast

[Bertil]

Körde två simuleringar. En med filter och en utan klimatfilter bestämt av genomsnittlig dagsvolla. Blåstapel i bild är utan och orange är med filter.

Är det vinst i procent per affär på y-axeln, men då stämmer ju inte skalan?
Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Nej det är vinst totalt i punkter per månad

[HenrikSyst]

Har ägnat snart 2 veckor åt (inte heltid) för att gå igenom allt i den strategi som jag har byggt upp kring NDF. Jag har valt att i dagsläget bygga den för semiauto handel. Det är så få dagar som jag går in så köpen görs med stöd av ett skript som aktiveras manuellt. Jag avvaktar med att låta den köra helt auto. Lite beroende på att prognosdelen behöver vässas både med avseende på hastighet och finess.

[Bertil]

Har ägnat snart 2 veckor åt (inte heltid) för att gå igenom allt i den strategi som jag har byggt upp kring NDF. Jag har valt att i dagsläget bygga den för semiauto handel. Det är så få dagar som jag går in så köpen görs med stöd av ett skript som aktiveras manuellt. Jag avvaktar med att låta den köra helt auto. Lite beroende på att prognosdelen behöver vässas både med avseende på hastighet och finess.

OK, men vid simulering så kör du ju helautomatiskt?
Då du kör semiauto så aktiverar du väl scriptet kvällen innan?

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Fråga 1
Både jag och nej. Om jag skulle köra prognosskriptet så skulle varje simulering ta 2-3 dagar. Så jag körde fram alla edgar och la dem i en kalenderfunktion som triggar signaler. Tex idag är det Long och då sätts en globalvariabel.

Fråga 2
Ja det gör jag. Men aktiveringskoden förfaller så om jag ska in igen om två dagar så måste jag in och uppdatera i instrumentets indatafält

[Bertil]

OK. Har du testat veckodagsberoendet? Dvs om du får trigg på en tisdag är möjligheten till vinst då större än om du får trigg på en måndag? Är ju ett enkelt filter att lägga in dvs vilken veckodag ger mest vinst. Steg 2 är ju att vid framtagningen av edgar ta hänsyn till veckodag.
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Det är ganska enkelt så det kan jag göra

[HenrikSyst]

Har inte forskat jättedjupt men det är svårt att se något riktigt samband mellan veckodag och hitratio i detta fall. Möjligtvis att tisdagar är bra

[Bertil]

Har inte forskat jättedjupt men det är svårt att se något riktigt samband mellan veckodag och hitratio i detta fall. Möjligtvis att tisdagar är bra

För mina daytradingordermodeller är måndagar och fredagar helt värdelösa. Inte tillräckligt volatila dvs inte tillräckligt stor amplitud på volatiliteten. Jag önskar ju att det skall trenda åtminstone 6 punkter i den riktning som jag fått trigg innan trigg i motsatt riktning kommer.

mvh
Bertil

[Bertil]

Nästa variant är ju att ta med veckodagen då man gör sannolikhetssökningen dvs. "Idag är det torsdag. Undersök alla torsdagar bakåt som har x,y,z,å,ä,ö som föregående heldagstaplar och vad utfallet blir på följande fredag."
mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Körde med 0,5 kr i spread för en rundtur. Spreaden kan man se som kostnaden att komma från sälj/GAV till köp när man vill ut. Egentligen är det högt för spreaden i minis och unlimited turbos kan man styra till mellan 0,25-0,33.

Om jag skippade stoploss så fick jag 10,4% avkastning i genomsnitt per år utan hävstång men med återinvestering. Drawdown är 4%. 20% närvaro i marknaden.

[HenrikSyst]

Fick brutala draw downs under 2010 och såg att denna period trendade uppåt. La in ett filter med avseende på sjunkande volatilitet och fick en väldigt snygg kurva. Nackdelen, tappar 2013-2014 som är ganska bra år i simulatorn. Simulering med kostnader och utan återinvestering

Gjorde också en variant som trejdade under dessa perioder men tog bara riktigt bra edgar. Blev lika bra totalavkastning som den variant som handlar oavsett klimat men utan brutala drawdowns. Men jag gillar nog det filter som är i bifogad bild bäst. Under de perioder som linjen är rak är det bättre att ligga i ex Crescendo.

[HenrikSyst]

Det ironiska är att när jag börjar bli klar så har vi precis kommit in i en sådan period.

[HenrikSyst]

Har nästan simulerat klart nu. Med kostnader, hävstång och modellens Money management system så kommer den just nu upp i drygt 73% CAGR, 32% draw down under perioden 2009-2015. Håller på med en sista tweak av MM systemet

[Bertil]

Du testar ju 4000 dagar bakåt. Under denna tid så har vi olika handelsklimat som ger olika utfall på samma stapelföljd som du testar efter. Vad händer om du bara testar 400 dagar bakåt? Då testar du förhoppningsvis inom samma handelklimat varför utfallet kan bli bättre. Då blir inte heller körningen så tung utan du kan dra igång den på kvällen så är den klar på morgonen dvs du kan handla helautomatiskt.

Mvh
Bertil