Next Day Forecast

[HenrikSyst]

Inom statistik sägs det att det räcker det med 30 samples för att få en normalfördelning. Det här bygger på sannolikhetslära. Oftast är underlaget mer än 100. Men i förrgår hade DJIA en stapelformation som endast inträffat 1 gång innan sedan 2001. Dagen efter gick det ner så prognosen var ned. Ett underlag på 1 gör att man kanske inte ska ta den på så stort allvar. Mindre än 1 är nedgång. Nu gick det ned så då har underlaget ökat till 2. Oftast i NDF så hamnar prognosen mellan 47-53% med ett underlag mellan 300-600. Det totala antalet dagar är 4000 eller mer.

Jag kan backtesta alla grejer. Och har gjort det. Jag generar historiska signaler som följer reglerna i den manuella handeln. Edgen är ungefär samma över tiden.

[Henric]

Ok, intressant. Jag ifrågasätter inte ditt tillvägagångs sätt utan försöker få mer info innan jag kör igång. Jag känner till 30 samples. Detta är intressant i sig. Det räcker med att fråga 1000 person för få en statistiskt säkerställd prognos för valet i USA. Tillbaka... Däremot har ju modellen sett all data innan backtesting. Eftersom att du inte kan backtesta på en del av data som modellen inte har sätt(in-sample å out-of-sample) vet man ju inte om edgen består även om 30 samples finns eller om det är curve-fitting. Tidigare erfarenheter av dig eller andra som använt denna metod visar att det fungerar. Rätta mig om jag har fel.

[HenrikSyst]

Inte säker på att jag förstår rätt. Kan förklara hur jag gör eller hur modellen funkar

När jag tar fram NDF idag så ingår alla dagar från igår och 3999 dagar tillbaka. När jag tar fram retroaktivt för i förrgår så ingår dagen före förrgår och 3999 dagar tillbaka. Så stegar jag tillbaka i tiden för att få fram edgen baserat på underlag vid perioden n. Edgen är inte statisk utan ändras över tiden. En formation kan idag har 12 hits medan den 2012 hade tex 10 hits och en annan fördelning och därmed en annan edge. Edgen ändras hela tiden för formationer. Vissa formationer dyker upp ofta och har en mer stabil edge. Man är tvungen att backtesta med ett rullande fönster. Modellen har inte något tidsmaskinsproblem

[Henric]

Hade lite bråttom och tar tillbaka det jag skrev.... Om modellen bara anpassar sig till data innan aktuell affär är det ju suveränt. Då kommer frågan om det motsatta. Finns det risk att modellen efter ett tag blir tungstyrd, dvs en systematiskt förändring av edgen tar för lång tid att justera? Om jag har förstått det rätt är edgen ganska svag(inte ovanligt) och lagen om stora tal gäller, dvs måste köra i vårt och torrt för att i längden få förväntat resultat. Vad visar den för drawdown per index. Det ska bli intressa att följa din strategi.

[Rikard Autostock]

Man kan ju bestämma hur långt tillbaka den ska räkna hits och korta ner perioden om man vill få den mer adaptiv.

[Rikard Autostock]

Vad har du använt för metod och är det utifrån någon speciell websida, bok eller person. Jag har tidigare tittat på en metod från Fitschen. Pga annat har jag inte gjort något på länge. Han hävdar att någon form av scoring/prediction måste bygga på en indelning i grupper och att varje grupp måste innehålla mer än tusen händelser. Annars blir det lätt curve-fitting. Råvaror, index och valutor uppfyller inte villkoret och då finns bara individuella aktier kvar(om dagsstaplar används). Du genererar underlag för manuell handel. Ett villkor för mig är att det går att backtesta och köra automatiskt.

Vi har en dold importfunktion för EOD-data (kommer kundanpassas inom kort) så det går att lägga till historik så långt bak man kan få tag på data. Då kanske olja etc blir intressant.

[Henric]

Vi har en dold importfunktion för EOD-data (kommer kundanpassas inom kort) så det går att lägga till historik så långt bak man kan få tag på data. Då kanske olja etc blir intressant.

Låter intressant.

Man kan ju bestämma hur långt tillbaka den ska räkna hits och korta ner perioden om man vill få den mer adaptiv.

Absolut. Jag försöker bara få info hur andra gör innan jag kör igång. För min del lutar det åt barscoring på enskilda aktier. Kul med NDP och att alternativa sätt att bygga strategier diskuteras på forumet.

[HenrikSyst]

Jag filtrerar ganska hårt och får ca 5-6 dagar dagar kvar per månad och papper. Då ökar edgen mycket. Det skiljer sig lite mellan olika marknader vilken strategi och filter som passar bäst. Kombinerar man 2-4 olika tillgångar som är filtrerade så får man en ganska hög edge över tid. Har tittat lite på det. Dock finns det korrelation men eftersom min horisont är 1 dag spelar marknadskorrelationen mindre roll. Jag vill hitta den som givet stapelformation ger bäst edge.

[Rikard Autostock]

Det intressanta är att man kan välja olika saker att sortera på, ett exempel med FING som idag har stapelkombinationen CS=1 och CC=1, dvs stängning i övre halvan 1 dag, stigande kurs 1 dag. Det är en väldigt vanlig kombination, har förekommit 492 ggr senaste 4000 dagarna. Genomsnittsvinsten dagen efter är i princip nada, men 3 dagar efter är den i snitt +0,6% men hitrate är lägre än 50%. Det betyder att förlusterna måste varit mindre procentuellt eftersom de är fler. Efter 5 dagar är kursen i genomsnitt +1,3% högre och hitrate har stigit till 46%. Beroende på vad man är ute efter för typ av affär kan olika aktier bli intressanta. Och allt är enkelt och överskådligt med två kalkyler.

En annan cool finess är att man ju faktiskt kan leta efter kandidater med riktigt dåliga odds, och helt enkelt avvakta en dag eller två, därefter kolla igen om det visar sig att edgen då har ökat.

Om man ska automatisera NDF blir den stora frågan, vad ska anses som bästa kandidat - svårigheten är att bestämma vad man vill söka på. Högsta genomsnittsvinst dagen efter, 3 dagar osv. Eller högsta hitrate? Eller högsta totala antal procentenheter ihoptjänade av dagens aktuella stapelformation historiskt.

[Henric]

Jag sitter och funderar över liknande saker. Utan att ha vänt på tillräckligt många stenar är det nu främst två saker jag funderar på.

Är det bäst att beräkna edgen på individuella aktier eller på alla(korg) akiter. Det kan tex vara en aktie som gått upp jätte mycket under längre tid. Efter några år kanske inte trenden är lika stark eller att bolaget blivit mer moget. Det kanske går att lösa genom att vara adaptiv.

Spridningen av resultateten, dvs samma som du är inne på. Hitrade vs genomsnitt/total. Hitta någon risk/reward.

[Bertil]

Inom statistik sägs det att det räcker det med 30 samples för att få en normalfördelning. Det här bygger på sannolikhetslära. Oftast är underlaget mer än 100. Men i förrgår hade DJIA en stapelformation som endast inträffat 1 gång innan sedan 2001. Dagen efter gick det ner så prognosen var ned. Ett underlag på 1 gör att man kanske inte ska ta den på så stort allvar. Mindre än 1 är nedgång. Nu gick det ned så då har underlaget ökat till 2. Oftast i NDF så hamnar prognosen mellan 47-53% med ett underlag mellan 300-600. Det totala antalet dagar är 4000 eller mer.

Jag kan backtesta alla grejer. Och har gjort det. Jag generar historiska signaler som följer reglerna i den manuella handeln. Edgen är ungefär samma över tiden.

Vore kul om du redovosade en backtestning.
Vad jag förstår så testar du olika stapelformationer. Säg att du tar fram 10 olika stapelformationer som ger bra edge och kör alla 10 ordermodellerna mot 3 instrument samtidigt. Den ordermodell som triggar först vinner och då tillåts ingen annan att trigga. Stoploss och TP enligt standard.
Gör man på detta sätt så behöver man ju inte göra något manuellt alls. Enda orsaken att labba manuellt är om man vill testa andra stapelfomationer att simulera.
Om olika ordermodeller har olika edge så kan ju varje ordermodell ha sitt eget antalsscript som handlar en viss procent av depåvärdet. Om det är så att samma ordermodell har olika edge mot olika instrument så kan ju antalscriptet kolla vilket instrument som triggat och sätta procenttalet efter det. Om edgen är olika beroende på vilken veckodag, månad eller datum som man fått triggen så kan man ju även ta med det i antalsscriptet.

mvh
Bertil

[Henric]

Kör man EOD har man bar en chans varje dag. Även om man har minutanimering och handlar i slutet av dagen så är tidsluckan att handla begränsad. Då kommer förmodligen den ordermodell som körs först att handla oftast(om edgarna inte är unika, dvs flera kan trigga samma dag). Ranking blir också svårt i simulering med EOD. Mycket att tänka innan man kommer igång.

[Bertil]

Kör man EOD har man bar en chans varje dag. Även om man har minutanimering och handlar i slutet av dagen så är tidsluckan att handla begränsad. Då kommer förmodligen den ordermodell som körs först att handla oftast(om edgarna inte är unika, dvs flera kan trigga samma dag). Ranking blir också svårt i simulering med EOD. Mycket att tänka innan man kommer igång.

Visst, ordermodellerna excekveras ju i bokstavordning så man kan ju namnge modellerna efter edge. Bokstavsordningen på instrumenten kan man inte göra så mycket åt.
Men man kan ju alltid trixa om man kör minutupplöst. Kl 17.18 sätter ordermodellerna en global variabel för varje instrument till 0. Kl 17.20 sätter varje ordermodell per instrument denna variabel till föregående värde plus 1 om trigg föreligger.
Vid skarp triggning kl 17.22 kollar man vilket crcid som har högst värde i sin globala variabel och endast den får trigga.
mvh
Bertil


Edit1: Om man vill vara riktigt noggrann så har varje ordermodell en global variabel per instrument (totalt 30 globala variabler i exemplet ovan). Varje ordermodell har en specifik edge per instrument, som vid förtrigg kl 17.20 skrivs in i den tillhörande globala cellen. Om skarp trigg föreligger kl 17.22 så tillåts bara den till den globala cell som har högst värde att trigga. Dvs endast den ordermodell som kombinerat med ett visst instrument har högst värde i sin globala cell tillåts att trigga. Piece of cake.

Edit2: Det tunga är ju att simulera fram ordermodellerna (stapelformationerna kombinerat med ytterligare villkor). Har man väl gjort det så skall ju bara varje ordermodell checka av de senaste dagarna mot en given stapelformation. Inte tungt. Sedan rankar man ju de 10 ordermodellerna mot de 3 instrumenten ovan, inte heller tungt.

mvh
Bertil

[Henric]

Jag vet ej hur tunga simuleringarna blir. Det verkar som att HenrikSys script blir väldigt tunga och EOD är att föredra. Han kör ändå bara på index. Nu vet jag ej hur mitt upplägg kommer att se ut. Jag skulle ändå föredra en ordermodell med ranking. Visst, annars går det att ranka genom att gradera modellerna. Smak sak. För mig blir det två rankningar. En för vilken edge och en för vilken aktie. Vill inte att det subjektiva valet av aktie ska påverka. Lite ivrig nu. Kanske ska slutföra nuvarande projekt först.....

[Rikard Autostock]

Jag håller på med en ordermodell som först skannar dagens formation historiskt och räknar antal träffar och utfall, därefter rankar dagens mest intressanta kandidat. Problemet är vilka rankingkriterier som är bäst. Och om fler villkor än bara stapelformationer ska tas med. Det blir en rejält tung simulering, men inga problem att köra live. Möjligen kan man hitta ett sätt att stänga av alla tunga saker innan klockan närmar sig stängningsdags och det är intressant att ranka.