Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Next Day Forecast

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Du menar att räkna NDF från öppning till stängning och ta formationen därifrån?

    Håller just nu på med ett experiment där jag tar bort dagar med mindre än 0,1% rörelse

    Comment


    • #77
      Här är en körning med DAX med totalt 2 filter (volatilitet dagen innan i relation till genomsnitt och öppning i rätt riktning)
      Attached Files

      Comment


      • #78
        Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
        Du menar att räkna NDF från öppning till stängning och ta formationen därifrån?

        Håller just nu på med ett experiment där jag tar bort dagar med mindre än 0,1% rörelse
        Jag vet ej hur du gör och har inte tänkt mer än att öppningskursen i relation till close kan påverka en hel del.

        Gratulerar till bra resultat på bifogade DAX-diagrammet. Inget att tveka på om resultaten är verkliga med courtage och slipp. Hur ser drawdown ut över tid om du kör med antal insats i kronor.

        Edit: Du skriver i tidigare inlägg att du tar bort dagar med mindre än 0,1%. I skarp körning kan du väl inte veta det eller menar du dagen innan.
        Last edited by Henric; 2016-11-01, 11:30.

        Comment


        • #79
          Missar gappet men vinner mer information, nämligen om öppning sker i rätt riktning och jag sparar på missarna då gapet går förbi stoplossnivå + att jag vågar mer

          Comment


          • #80
            Resultaten är lika för olika index, men sämst för gamla Bettan (OMXS30). För vilket jag har tagit fram strategin. Med tanke på att jag av en slump hittade mina filter i en bakfylla när jag råkade vända på filtret och att modellen inte är gjord för de index den funkar på så är det ganska bra....... eller en gigantisk kurvoptimering. Vi får se...
            Last edited by HenrikSyst; 2016-11-01, 11:33.

            Comment


            • #81
              Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
              Missar gappet men vinner mer information, nämligen om öppning sker i rätt riktning och jag sparar på missarna då gapet går förbi stoplossnivå + att jag vågar mer
              Så kan det vara. Det jag menar är om kunskapen av gapet ger extra info som kan användas. Ställer frågor som du säkert redan har beaktat. Lycka till.

              Comment


              • #82
                Ingen fara. Jag har råjobbat med denna metod sedan i maj. Började som en overnight. Har successivt utvecklat metoden. Har plockat bort parametrar och nu känns den ganska robust men en sak återstår- jag. Håller nu på att semiautomatisera den. Jag är en sådan jäkla syltburksnisse så det inte finns på denna planet. Bra på ta stoppar men jäkla köpsugen hela tiden...

                Comment


                • #83
                  Gjorde en personlighetstest och jag är helt klart känslostyrd vilket är kass vid trading.

                  Comment


                  • #84
                    Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                    Jag vet ej hur du gör och har inte tänkt mer än att öppningskursen i relation till close kan påverka en hel del.

                    Gratulerar till bra resultat på bifogade DAX-diagrammet. Inget att tveka på om resultaten är verkliga med courtage och slipp. Hur ser drawdown ut över tid om du kör med antal insats i kronor.

                    Edit: Du skriver i tidigare inlägg att du tar bort dagar med mindre än 0,1%. I skarp körning kan du väl inte veta det eller menar du dagen innan.
                    Menar när jag räknar ut edgen historiskt. Har aldrig gjort det. ¨Håller på med en sådan körrning nu. Tar låååååååååång tid. Blir nog klart imorgon

                    Comment


                    • #85
                      Här är sammanfattningen av DAX
                      Attached Files

                      Comment


                      • #86
                        Så här kan en prognos se ut. Nasdaq100 har bara gått ner 6 dagar i rad med stängning i den nedre delen av dagsstapeln. Och när den gjorde det så gick det upp. AS NDF har 50/50 för det finns en träff mer i det framräknade underlaget. Har en gräns på 10 hits för att underlaget ska vara relevant. DAX lockar mera.
                        Attached Files
                        Last edited by HenrikSyst; 2016-11-02, 06:49.

                        Comment


                        • #87
                          Plottade upp resultat vid köp eller blank av 1 enhet index mot volatilitet
                          Attached Files

                          Comment


                          • #88
                            HenrikSyst, detta ser imponerande ut. Hur ska man se på resultatet i inlägg # 87? Är x-axeln antal punkter i vinst med gearing 1?

                            Comment


                            • #89
                              Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
                              Plottade upp resultat vid köp eller blank av 1 enhet index mot volatilitet
                              Vilken definition av volatilitet använder du?
                              undrar
                              Bertil

                              Comment


                              • #90
                                Ursprungligen postat av Christer Visa inlägg
                                HenrikSyst, detta ser imponerande ut. Hur ska man se på resultatet i inlägg # 87? Är x-axeln antal punkter i vinst med gearing 1?
                                .
                                Första x-axeln med vinst är index med gearing 1. Köper 1 index varje gång.

                                OMX är den sämsta faktiskt.... Vore kul om killarna på Autostock kunde göra en portföljstrategi av det som jag påbörjat. Skulle kunna bli en intressant daytrading strategi. Kolla inlägg 77
                                Last edited by HenrikSyst; 2016-11-02, 13:46.

                                Comment

                                Working...
                                X