Next Day Forecast

[HenrikSyst]

Vilken definition av volatilitet använder du?
undrar
Bertil

Jag tog det som jag har använt för andra beräkningar och som fanns i extra kolumnen. 20 dagars ATR (föregående dag)

[HenrikSyst]

Lite inspirerad av en kommentar från Bertil om börsklimat och tillika Rikard provade jag att ställa in så att affärer görs inte om vollan är för låg. ATR 90d/genomsnittskurs mindre än 1% eller 1,5%

Antalet affärer gick ner men andel vinst affärer ökade mycket och även hur mycket varje affär ger i förhållande till risk.

Optimala villkor för detta filter skiljer sig lite mellan olika index (antal dagar och gräns) men vet inte om det rätt att anpassa efter tillgång - risk för curvfit. Vad tror ni?

[HenrikSyst]

Gjorde lite nya simuleringar. I bilderna finns strategin baserad på OMS30

1) Inga filter för börsklimat
2) Medium filter för börsklimat
3) Hårt filter för börsklimat

Med filter så slår strategin av och blir inaktiv. Tanken är då att handla något annat eller en annan strategi. Dödperioden är utan filter bara fram och tillbaka. Vinsterna = förlusterna (nästan)

[Rikard Autostock]

Snyggt jobbat!

[HenrikSyst]

Om man kombinerar ovan med ex Crescendo och allokerar om 100% till den trendföljande strategin när NDF GTR går in i viloläge så blir det intressant kombo.

[HenrikSyst]

Tidigare förstod jag inte varför strategin funkade vissa perioder men inte andra men det har uppenbart med volla att göra. I slutet av 2015 till våren 2016 tar den enorm fart. Och då ökar vollan väldigt mycket.

[PerG]

Om man kombinerar ovan med ex Crescendo och allokerar om 100% till den trendföljande strategin när NDF GTR går in i viloläge så blir det intressant kombo.

Har du någon Equity-graf på den simuleringen? vore spännande att se.

[HenrikSyst]

Har du någon Equity-graf på den simuleringen? vore spännande att se.

Tyvärr inte just nu

[HenrikSyst]

Tacksam för kommentar på nedan..

Har försökt att lägga in mer realism i mina simuleringar genom att fördröja entry (vilket är den svaga länken). Om jag gör det så sjunker performance mycket för OMX versionen.

När jag simulerar med fördröjd entry så får jag 25000 kr att bli ca 1,5 mkr under perioden jan 2009 till 30 sep 2016. Utan återinvestering så blir det väl 550-600 punkter. Kollade historiskt vad jag i live handel har fått till och det lirar ganska bra med simuleringsloggen nu.

Om jag gör om det till swing så ökar det. Till drygt 1000 punkter. Detta har jag inte optimerat alls för jag har inte fokuserat på Swing.

Intressanta är att DAX ser fortfarande väldigt bra ut. 5000 indexpunkter på samma period. DJIA verkar vara något bättre än DAX.

Resultaten är lite preliminära. Har inte hunnit riktigt att få till det sista. Skulle vara intressant att få era reaktioner på detta

[Bertil]

En av de viktigaste parametrarna vid swing är ju max draw down som ibland kan bli stor. Vid simulering så är det inte max draw down i procent som visas i sammanställningen utan det tillfälle som har störst max draw down i kronor och vad det blir omräknat till procent.

mvh
Bertil

[Henric]

Jag håller med Bertil. Kör man hög häv gäller ju även max draw down för intrahandel.
Fördelen med att köra i kr och punkter är enkelheten och att återinvesteringar kan ge en skev bild. Det ena utesluter inte det andra. Genom att bara titta på punkter är avkastningen lite sämre än index. Kör man med återinvestering får man punkter, %-utan återinvestering, återinvesterad depåutveckling och draw down(se även Bertils inlägg ovan). X-punkter i avkastning 2009 skiljer sig mycket från samma antal punkter 2016. Dock måste några beräkningar göras i tex Excel. För att minska effekten av återinvestering kan CAGR användas för att få årsavkastning.

[HenrikSyst]

Vad är rimligt att förvänta sig i avkastning från en strategi?

Just återinvesteringen är nyckeln i trading baserade strategier. Man har en viss daglig edge och genom att upprepa proceduren per trade så växer massan. Vid buy n hold så funkar det ju inte så.

[Bertil]

Vad är rimligt att förvänta sig i avkastning från en strategi?...

http://www.autostock.se/strategier
mvh
Bertil


Edit: Utvecklar man en egen strategi är ju tricket att det skall bli bättre (iallafall under vissa tidsperioder) än resultatet ovan. Annars kan man lika gärna köra en av dessa strategier.

[HenrikSyst]

Tänkte inte på det. Viper har haft 11% (per år) sedan jan 2015 (baserat på depåvärde) och min har haft 70% i genomsnitt sedan 2009 i simuleringsvärlden.

[Henric]

Tänkte inte på det. Viper har haft 11% (per år) sedan jan 2015 (baserat på depåvärde) och min har haft 70% i genomsnitt sedan 2009 i simuleringsvärlden.

Vad är rimligt att förvänta sig i avkastning från en strategi?

Just återinvesteringen är nyckeln i trading baserade strategier. Man har en viss daglig edge och genom att upprepa proceduren per trade så växer massan. Vid buy n hold så funkar det ju inte så.

Varför undrar du om avkastningen räcker. Låter som att du har svårt att "put to work" av någon anledning.