Pairtrading

[HenrikSyst]

Är det någon som har kollat på pairtrading? Har börjat att intressera mig för ämnet. Lite inspirerad av diskussionen om korrelation under aktiestrategier.

[trexen]

http://www.tradingportalen.com/del-1...-pair-trading/
Är det så du tänker dig?

[HenrikSyst]

Japp något sådant. Funderar lite om man kan para omxs30 med aktierna givet att de korrelerar

[Henric]

Jag har tittat lite på pairs. Inte byggt någon färdig automodell på något vis.
Välj aktier i samma bransch. Enklast är nog bankerna. Det går även att handla olika aktieslag i samma företag. I bland divergerar aktierna av en anledning och då sätts sambandet ur spel. Det kräver en del manuell övervakning. Alternativt någon avancerad stopp för paret, intradag med max antal försök, ed.

[trexen]

Banker är nog bra då de är ganska "statiska” inte så att det kommer en nyhet om en stor order som gör att de rusar eller sjunker så ofta.

[HenrikSyst]

Håller på att titta lite på detta. Eventuellt kan man behöva någon indikator som stödjer den parposition man tar utöver just differensen. La in ett skript som håller koll på korrelation. Har inte så mycket tid just nu. Jobbar till 6 på kvällen. Från 9 -2 på natten så är det analysbänken som gäller och då har jag 2 andra parallella projekt. Är verkligen beroende

[Filipb]

Kikat lite på det. Men inget mer än att jag knåpat ihop följande indikator (likt det trexan länkade ovan). Sätt bolag X som extra objekt och med hjälp av kalkylforskaren hitta bolag Y med hög korr.

$par1:=200

bolag=cmpref(c,0,a)

kvot=div(log(c),log(bolag))

ma=mov(kvot,$par1,s)
sd=stdev(kvot,$par1)

bol_plus=add(ma,mult(sd,2))
bol_min=sub(ma,mult(sd,2))

draw(bol_plus,9,gqe2)
draw(bol_min,8,gqe2)
draw(ma,2,gqe2)

mult(kvot,1)



{@A(0,Y )}

[Pidde]

Har gjort en del research, men inte tradat ännu...

Viktigaste är att paret cointegrerar, så att det finns förutsättning att gå lång/kort i spreaden.

Körde en enkel test på fem aktier som låg först i min lista: ABB, volvo,telia,tele2,swma

Av dessa hittade den 3 potentiella par:
[('VOLV_B.txt', 'TELIA.txt'), ('VOLV_B.txt', 'TEL2_B.txt'), ('TEL2_B.txt', 'SWMA.txt')]

Bifogat bild på en heatmap på sambanden.

Detta vara bara ett exempel. För att köra skarpt får man titta på många fler instrument.

[Filipb]

Har gjort en del research, men inte tradat ännu...

Viktigaste är att paret cointegrerar, så att det finns förutsättning att gå lång/kort i spreaden.

Körde en enkel test på fem aktier som låg först i min lista: ABB, volvo,telia,tele2,swma

Av dessa hittade den 3 potentiella par:
[('VOLV_B.txt', 'TELIA.txt'), ('VOLV_B.txt', 'TEL2_B.txt'), ('TEL2_B.txt', 'SWMA.txt')]

Bifogat bild på en heatmap på sambanden.

Detta vara bara ett exempel. För att köra skarpt får man titta på många fler instrument.

hej,

Intressanta resultat. Vad är skalan på? Antar att du mätt huruvida cointegrationen är stationär eller ej? Alltså huruvida tidserien Y är stationär i -> Y = ln(x) - ln(y).

[trexen]

God kväll,
Någon som kommit framåt med detta och som orkar dela med sig lite av funderingar/resultat?
/Marcus

[HenrikSyst]

Provade lite Pairtrading med sannolikheter. Resultatet var kanske en bra start men har inte tagit det vidare efter det. Kan rota och se om jag hittar något resultat

[Palgrave]

Olje og USDNOK har veldig høy korrelasjon. Kanskje noe å se på?