.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Har haft det svårt senaste tiden att få till bra daytrading strategier. Tog fram Nitro men när jag skulle till igen så blev det en swing/trend strategi.
Jobbar ganska mycket med sannolikhetsbaserade strategier. Undersöker vilka förutsättningar som förelåg vid close en viss dag och hur det blev dagen efter. NDF som det talas mycket om här (av mig) är sannolikhetsstrategi som baseras på stapelformationer. Men jag har tagit gamla tumregler och undersökt hur de går att formulera klassificera i utfallskategorier för att beräkna sannolikheter för kursutveckling. Har haft positiva erfarenheter kring detta. Det fina är att de anpassar sig med tiden. Det trista är att skripten blir tunga. Risken är också att man kan labba ihop vad som helst som bara råkar sammanfalla med ett mönster på aktiemarknaden.
Har en hel uppsjö av mindre projekt i "byrålådan". I helgen så fick jag faktiskt till en alfaversion som bygger på en annan strategi. Den använder huvudstrategins signaler som baseras på sannolikheter. Men signalen används i ett daytrading perspektiv på lite annat sätt. Blev förvånad av resultatet givet enkelheten och att modellen inte var så känsligt för vilken trigger jag använder (inom en grupp av likartade kriterier). Från idé till första resultat var det 30 minuter. Var väldigt intuitivt och baseras på mina syltburkserfarenheter.
Problemet med daytrading strategier är kostnaderna för att köra en rundtur. Eftersom rörelsen under dagen är ganska liten så måste man få upp volymen instrument och/eller antalet transaktioner. Spreaden blir då väldigt central. Det skiljer faktiskt väldigt mycket. Brottas lite med att sätta rätt nivå här.
Trademanagement reglerna och money management reglerna blir också väldigt centrala. Något som kanske ger 500 punkter på 5 år kan vara sjukt lönsamt om rätt leverage används. Likaså hitratio kan vara låg (30-40%) bara man har bra trademanagement
Jobbar ganska mycket med sannolikhetsbaserade strategier. Undersöker vilka förutsättningar som förelåg vid close en viss dag och hur det blev dagen efter. NDF som det talas mycket om här (av mig) är sannolikhetsstrategi som baseras på stapelformationer. Men jag har tagit gamla tumregler och undersökt hur de går att formulera klassificera i utfallskategorier för att beräkna sannolikheter för kursutveckling. Har haft positiva erfarenheter kring detta. Det fina är att de anpassar sig med tiden. Det trista är att skripten blir tunga. Risken är också att man kan labba ihop vad som helst som bara råkar sammanfalla med ett mönster på aktiemarknaden.
Har en hel uppsjö av mindre projekt i "byrålådan". I helgen så fick jag faktiskt till en alfaversion som bygger på en annan strategi. Den använder huvudstrategins signaler som baseras på sannolikheter. Men signalen används i ett daytrading perspektiv på lite annat sätt. Blev förvånad av resultatet givet enkelheten och att modellen inte var så känsligt för vilken trigger jag använder (inom en grupp av likartade kriterier). Från idé till första resultat var det 30 minuter. Var väldigt intuitivt och baseras på mina syltburkserfarenheter.
Problemet med daytrading strategier är kostnaderna för att köra en rundtur. Eftersom rörelsen under dagen är ganska liten så måste man få upp volymen instrument och/eller antalet transaktioner. Spreaden blir då väldigt central. Det skiljer faktiskt väldigt mycket. Brottas lite med att sätta rätt nivå här.
Trademanagement reglerna och money management reglerna blir också väldigt centrala. Något som kanske ger 500 punkter på 5 år kan vara sjukt lönsamt om rätt leverage används. Likaså hitratio kan vara låg (30-40%) bara man har bra trademanagement
Comment