Ranger Boost

[HenrikSyst]

Gjorde en strategi för några veckor sedan som heter Ranger och är trendföljande/Swing men har precis gjort en add-on strategi som heter Ranger Boost och är lite mer actionladdad. Rangers trendssignaler är baserade på slags NDF-kalkyl.

I princip funkar den som att den tar trades på pullback med Ranger som utgångspunkt. Stängning sker på stoploss som är (ATR/9,5) eller 17:19.

Positionen baseras på (kapital*4%)/stoploss. För att åstadkomma detta så övertrassas simuleringskontot ganska mycket. I verkligheten åstadkoms detta med hög hävstång.

Varje enskild trade har hög risk. Många små förluster men då och då blir det bingo.

Har provat olika triggersignaler för break-out och det blir likartat resultat. Strategi får lägre DD och något lägre resultat om exitstrategin blir mer sofistikerad. Likaså om stoplosen är mer generös blir det mjukare men lägre resultat.

Det roliga är att resultat är ganska robust och att den kom till ganska intuitivt.

[Bertil]

Ser kul ut!
Några synpunkter bara. Blankningarna går ju med förlust. Blir det bättre om du tar bort blankningarna, eller är de integrerade i strategin?
Antalet av förlustaffärerna är ju tre gånger större än antalet vinstaffärer. Tyder ju på att triggningen inte är den bästa, men att strategin ändå stoppar förlusten och tar hem vinsten. Har du tight SL?

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Väldigt tight. Körde en optimering och ATR (20)/9,5 blev det bästa. I verkligeten skulle jag inte palla så tight.

Shortdelen går med förlust mot slutet av perioden. Om det går med förlust eller vinst hänger lite ihop med återinvestering och leverage. I exemplet så tar den en stor shortbet och missar den. Men Short delen är dålig i både Ranger och Ranger Boost. Får se hur jag ska hantera detta.

[HenrikSyst]

Ska se om jag kan smälta ihop basmodellen och daytrading varianten till ett.

[HenrikSyst]

På inrådan av Rikard så har jag lagt ihop Ranger Bas (som jag kör live) med Ranger Boost.

Resultatet finns i bilden.

Bas är långsammare swing/trend med få förluster och negativ skew
Boost är snabb daytrading med många förluster och positiv skew

Risken i daytrading perspektiv är 2% och om kursen träffar stoploss så stängs positionen. Swing har inte stoploss

I bild 1 är stopplos 0,1*ATR för Boost
I bild 2 är stopplos 0,2*ATR för Boost

Rangers prognosmodell är sannolikhetsbaserad. Boost köper på pullbacks i förhållande till huvudstrategin. Strategin växlar över från trend till daytrading när vollan är i sjunkande läge.

[Henric]

Vad har du för courtage/slipp?

[HenrikSyst]

I ovan har jag bara 0,3 för en rundtur. Jag håller på att kolla av vad smärtgränsen går.

[HenrikSyst]

I bifogad graf har 60 öre i spread/slipp.

Går från 2009-2016

[Christer]

HenrikSyst, det här låter som ett spännande projekt! Utan att veta hur strategin arbetar, hur stor är risken för "curve-fitting"?

[HenrikSyst]

HenrikSyst, det här låter som ett spännande projekt! Utan att veta hur strategin arbetar, hur stor är risken för "curve-fitting"?

Om jag bara visste det

Grundstrategin är Ranger och den sjösatte jag i början av januari. Den fick köpsignal den 10 januari. Igår slog den om i sälj och även short. Utifrån denna modell så har Booost fbara 1 kriterie som triggar och det är gapet i 15 minuters grafen. Gapet ska ske i motsatt håll mot Ranger. Dvs om det är trend för Long så ska gapet vara negativt.

Testen på 2009-2012 har skett efter och det är samma bild.

[HenrikSyst]

Ranger Boost kommer nog inte bli en egen strategi men den kommer bli en av grundstrategierna i mitt kommande projekt Synergy Multitrader där jag tänker samla olika daytrading strategier + ett antal edgar i en samlad strategi

Ranger som är en swing har efter sjösättning gjort 4 rundor, varav 1 blankning. Alla med vinst. Hitratio är 70% men det finns drawdowns