ATR, ADR och ADC

[HenrikSyst]

Funderar lite över ATR, ADR (average daily range) och ADC (average daily change)

I princip mäter de samma sak. Jag har funderat och kommit fram till;

ADC
Känns som ADC ändå är ganska intuitiv då alla ser denna. Går inte att missa! Det är det första alla tittar på. Borde vara bra om man nivåtradar. Enligt principen, alla ser att det har gått ner och väntar på att ta en studs.

ADR
Nog bra om man vill ha volla intradag. För tex olika daytrading strategier.

ATR
Eftersom den inkluderar gapen så visar den verkliga volatiliteten. Bra att ha om man vill mäta volla på dagsbasis och för stoplosser i swingstrategier.

Någon som funderar över detta?

[walle]

Har själv aldrig funderat över att använda varken ADR eller ADC. Om jag använder mig av något sådant så är det ATR. Kanske för att ATR är det som används mest känns det som?

[Bertil]

Om man bortser från A som står för average och kan väljas till godtyckligt medelvärde så har jag tittat lite på Dagsrange, Dygnsrange och rangen för Close-Open dvs då man inte kan handla OMXS30. Jag har försökt att finna samband mellan dessa och mina daytradingscript som i grunden bara tittar på breakout intradag. Jag har även tittat på veckodag och som jag berättat tidigare funnit att man skall undvika att daytrada måndagar och fredagar då den korta trenden ofta inte är så tydlig dessa dagar. Däremot om tvådygnsvolatiliteten (HHV-LLV) är mycket hög ( >35 ) de föregående handelsdagarna är handel på måndag och fredag OK.
Y-axeln är i punkter för OMXS30.

Med vänlig hälsning
Bertil

[HenrikSyst]

Har själv aldrig funderat över att använda varken ADR eller ADC. Om jag använder mig av något sådant så är det ATR. Kanske för att ATR är det som används mest känns det som?

ADC är bara något som jag drog till med. Man kanske använder ett annat namn. ADR fick jag på en kurs som jag gick.

[walle]

ADC är bara något som jag drog till med. Man kanske använder ett annat namn. ADR fick jag på en kurs som jag gick.

Aha ok I see :-) Jag är nog mera bekväm med att använda mig av Bollingerband och BBW för att "mäta" volla. Använder du ADR något? ATR är ju gött at ha för både entry och SL, så då tycker jag att den är kanon.

[HenrikSyst]

ADR får inte med gapet som för daytraders inte är en del av risken.

[Sobel]

ADR är nra att ha koll på när man tradar index, ex DAX. Man har bättre koll på om man nått ytterläge eller ej. Även om det gått upp/ned 100 punkter och ADR är 180 så vet man att det finns kraft kvar eventuellt. Skulle inte ta en reversal vid +100 om ADR var > 150. Då väntar jag hellre, eller missa tillfället.