If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Problemet är att det är få transaktioner och DAX-statistiken i AT inte är går så långt tillbaka. Men jag provade och maj var den månad som hade negativ avkastning.
Hur har du kommit fram till den handelszonen? Eftersom det är en daytradingstrategi så kan man ju ta statistik på datum för datum och bara välja ut de som ger mest vinst, eller har du tagit handelszonen från OMX statistik?
Jo, men har du gått igenom alla datum i månaden separat eller bara kapat lite i början och slutet av månadsskiftena och nöjt dig med det?
Jag är bara intresserad av metodiken hur andra jobbar, och du arbetar ju väldigt systematiskt.
Själv har jag ju som sagt gått igenom alla veckodagar separat för mina daytradingscript men det är jag nog ensam om. En skillnad är ju att mina script triggar på break out intradag och det kanske har större korrelation med enskilda veckodagar än om man använder Bollingerband.
Har stegat upp från 1 till tex 15 i månaden för datum 1 (start).Tagit det som ger max i denna serie. Ev. om det är är en peak eller spridning runt max har jag tagit ett annat värde med mer stabil spridning.
Samma för datum 2, stegar från tex 20 till 31. Det som ger max blir slutdatum.
Man kan ju gå igenom alla datum och göra en mer finkornig tabell med datum om man vill.
Har testa lite olika saker för Bandit men inget riktigt höjer modellen. Det jag tänkte ev. fila på är en mer förfinad exit metodik.
Nu har jag stopploss som är (inköp-0,5*ATR), profit target (inköp+0,77*ATR) eller 15:36
0,77 blev det för att jag tidigare dividerade ATR för att få targets men jag har bytt detta då jag vill vara konsekvent.
Funderar på en adaptiv teknik (återigen) där target anpassas till en sannolikhetskalkyl Man lägger ju ner oändligt mycket tid på entry men exit brukar hanteras med något man drar ur bakfikan
Tack för svar. En annan fråga. Vilken upplösning kör du? 1 min?
Följdfråga, har du testat olika upplösning? Det borde ju ha stor inverkan på Bollingerband och ATR.
Comment