Vilka strategier har minst korrelation med varandra?

[Tordnado]

Är det någon som har funderat vilka strategier som korrelerar minst med varandra? Jag funderar på att bygga en liten robotportfölj med olika strategier för att inte satsa allt på samma häst och för att inte få DD samtidgt i alla. Några tankar?

I dagsläget kör jag Coda, Fusion och Raptor men i de valen har jag inte tagit hänsyn till min frågeställning ovan.

[Rikard Autostock]

Jag skulle kanske väga in någon aktiestrategi också. Fear Greed har korrelerat väldigt lite med index tex. Alla de andra tre handlar ju samma index, så lätt att det blir en DD totalt sett.

[HenrikSyst]

Jag kör alla strategier utom Legato. Har allt på samma ISK. Fiktiva konton styr skarpa instrument. Har haft ganska bra avkastning. Senaste veckan har jag fått ett litet hack vilket beror på manuell handel. Det hade gått lite för bra så jag blev lite kaxig. Efter att ha förlorat 1-2 på kass handel är jag nyktrar till och låter robotarna göra sitt jobb.

Det är stora fördelar med att jobba med flera strategier. Bland annat utnyttjas kapitalet mer effektivt.

[Henric]

Jag tror som Rikard. Även om de ofta inte har samma position och korrelerar mer eller mindre och ofta tar ut varandra finns tailrisken. När man åker på en ovanlig stor snyting är det lätt att alla gör det samtidigt.

HenrikSyst, jag förstår att det är bra att jobba med flera strategier samtidigt och tanken att använda kapitalet mer effektivt. Jag förstår dock inte hur man kan variera en strategis insats beroende på andra strategiers exponering och att generellt öka hävstången genom att köra flera strategier. Det kommer aldrig att bli som modellerna är simulerade förutsatt att de inte är simulerade tillsammans. Om tex majoriteten vid ett tillfälle ligger long kommer du nästan hela tiden ligga long. Du har kanske koll på detta.

[HenrikSyst]

Jag går ju igenom min exponering hela tiden och får göra det manuellt. I vissa lägen är det strategier som blankar och då neutraliserar den positionen minst en annan.

Det enda jag är orolig för är när flera strategier är long och det händer något.

[Henric]

Förstår. De flesta strategier har en long bias, men kanske inte dina. Däremot måste det blir godtycklig om du manuellt ändra exponeringen. Det är kanske en del av din edge. Däremot måste det bli omöjligt att veta vad en strategi bidrar med om man hoppar in och ur från ursprungs exponeringen.

[HenrikSyst]

Per definition så tar jag en godtycklig edge i Fusion/Coda/legato då jag måste bestämma hur mycket pengar jag vill binda upp. Detta gäller oavsett om jag kör bara Fusion eller flera samtidigt. I replikeringsstrategierna så är det kontot storlek som styr fördelning. Mina strategier har long bias också. Dock är mitt fokus nu att öka inslaget av korta strategier (dvs mindre 1 dag). Det blir mindre exponering. Dessutom fungerar aktiestrategierna lite som diversifiering.

Däremot har du väckt en intressant tanke. Hur man ska portföljfördela över tiden. Ett sätt är att låta crescendo styra detta. Om crescendo tror på uppgång då ska man fördela om till de som vinner i en longtrend. Ett annat sätt är någon form av vollastyrning.

[Peppepeppe]

Jag kör Fusion, Coda, Raptor och Fear/Greed. Är också med i Bandit-projektet med en liiiiiten skarp prov-position.

Tänker att jag drar ned (manuellt) på Coda-kontot i lågvolla-tider när Coda inte presterat så bra och upp när det börjar svänga. Tänker också att jag skall ha Crescendo som filter på något sätt och har väl det i bakhuvudet på något sätt men har det inte konkret som regel.

Håller med om att i nuläget blir det väldigt mycket long-positioner och det kan kännas lite oroligt. Men det har ju varit väldigt bra i vinter/vår. Men contrarian-personen i mig har lite svårt för det där. Men jag har å andra sidan, innan jag började med Autostock, förlorat mycket på att vara alltför contrarian. Autostock tvingar mig att, i många fall, ligga kvar längre och följa trenden. Förutom i Raptor då som ju köper på svaghet och därmed, i mina ögon, är contrarian.

Fråga: Hur stark är edgen för att går ur på fredag, som Coda, och aldrig ligga över helgen? Kan inte andra strategier använda samma edge, att gå ur long-positioner fredagar (när man handlar courtagefritt i alla fall...)? Tex Fusion (jag vet att Coda-delen går ur i högvolla men även när det bara är Legato som styr) eller Legato.

Skulle det gå att köra en strategi som bara blankar OMX fredag till måndag. Väldigt kort tid i marknaden men med stabilt häv så (och så klart courtagefritt)...Kanske i kombination med att RSI skall vara över 80 på fredagens stängning eller liknande jämviktspendling. Någon som har PRO och kan backtesta som gjort någon koll?