Flera strategier

[HenrikSyst]

Jag kör alla strategier finns förutom Legato. Kör även MFI3. Har ännu inte fått slut på kassan. Just nu är det lite i kassan men i fredags så stängde Coda samtidigt som RSI 5 köpte. Ganska snyggt. Om det inte vore för ett utfall mot fastighetsbolag som RSI gjorde i veckan så skulle kassan legat på 20%.

Har dock märkt att aktiestrategierna om man kör dem direkt mot aktier slukar en del kapital. Man kan ju belåna om man vill få en hävstång. Har dock inte gjort det för jag tycker det är hälsosamt med en hävstångssänkare i portföljen då och då.

En annan reflektion är att VPS-en står pall. Kör dock inte light utan standard.

Det jag ska fundera över lite är hur man kan jobba med att allokera till olika robotar.

Någon annan som kör flera strategier?

[Bertil]

Det finns ju många funderingar kring att köra flera strategier parallellt.
Själv kör jag ju 49 ordermodeller i en och samma daytradeingstrategi. Skulle kanske kunna dela upp så att det blir flera oberoende strategier och köra mot samma konto men avstår från det just nu pga komplexiteten.
För att kunna blanda flera ordermodeller i samma strategi måste de ha ungefär samma handelstempo. En daytradeingstrategi och en swingtradeingstrategi kan inte blandas då de ofta kommer att motverka varandra.

Då man simulerar över längre tid upptäcker ju alla att under vissa perioder går strategin bättre och under andra perioder sämre. Alla önskar ju att ens strategi presterar jämt över tid. Då gäller det ju att antingen anpassa varje ordermodell för detta eller ha switchar som väljer ordermodell efter handelsklimat. Har man flera strategier som handlar parallellt så önskar man att summan av strategierna presterar en jämn och hög avkastning.

Nu till min filosofiska fundering. Hur lägger man in ett automatiskt moneymanagement som fördelar mer pengar till den strategi som presterat bäst under senare tid och mindre pengar till den strategi som presterat sämre? Detta kan bara göras om strategierna har samma handelstempo tex att man har 3 daytradeingstrategier som handlar oberoende av varandra.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

En fundering, om jag skall försöka svara på min egen fråga, är ju att alla strategier körs med sin egen återinvestering. Då får ju den strategi som presterar bra automatiskt mer pengar att handla för och den som presterar sämre mindre pengar. Men man skulle ju kunna tänka sig att den strategi som presterar bra får använda dubbla vinsten till återinvestering upp till en viss maxnivå och den strategi som presterar dåligt straffas med dubbla förlusten ner till en viss miniminivå. OBS att man inte bara kan fokusera på det senaste avslutet utan det kanske är nödvändigt att titta på medelvärdet av vinsten på de senaste 5 dagarna om det är daytradeingstrategier det är fråga om.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Henric]

Jag kör alla strategier finns förutom Legato. Kör även MFI3. Har ännu inte fått slut på kassan. Just nu är det lite i kassan men i fredags så stängde Coda samtidigt som RSI 5 köpte. Ganska snyggt. Om det inte vore för ett utfall mot fastighetsbolag som RSI gjorde i veckan så skulle kassan legat på 20%.

Har dock märkt att aktiestrategierna om man kör dem direkt mot aktier slukar en del kapital. Man kan ju belåna om man vill få en hävstång. Har dock inte gjort det för jag tycker det är hälsosamt med en hävstångssänkare i portföljen då och då.

En annan reflektion är att VPS-en står pall. Kör dock inte light utan standard.

Det jag ska fundera över lite är hur man kan jobba med att allokera till olika robotar.

Någon annan som kör flera strategier?

Jag simulerar 7 strategier på en gång. Varv en strategi består av en sammanvägning av fyra strategier. Allt på OMX. Aktiestrategin med 70 aktier klarar bara av ett år i taget och simuleras självständigt. Mycket jobb innan allt fungerar och är avstämt. I bland riktig bitc..... Alla strategier är helt oberoende och äger sin egen signal. Jag har valt allokering utifrån hela depåns utveckling och inte efter varje strategi. Tex Strategi 1=0.2, strategi 2=0.1, osv. Hävstång kan sättas på den sammanvägda signalen. Sedan kan man beräkna riskjusterad avkastning på hela depån.

Om man kör en blandning av strategier utan simulering med först till kvarn har man inte en susning om historiska resultat eller draw down. Risk för att det blir en trendföljande strategi med konstanta byten av positioner. Strategi 1 tar exit long och det finns kapital. Strategi 2 tar entry long. Det kanske går att göra något genom att exportera till Excel.

Bertil kör massor av strategier med först till kvarn. De är simulerade tillsammans så helt ok. Visserligen finns det risk för överoptimering om inte varje strategi fungerar självständigt. Jag skulle inte tordas köra så, men vad vet jag?

[HenrikSyst]

Jag simulerar 7 strategier på en gång. Varv en strategi består av en sammanvägning av fyra strategier. Allt på OMX. Aktiestrategin med 70 aktier klarar bara av ett år i taget och simuleras självständigt. Mycket jobb innan allt fungerar och är avstämt. I bland riktig bitc..... Alla strategier är helt oberoende och äger sin egen signal. Jag har valt allokering utifrån hela depåns utveckling och inte efter varje strategi. Tex Strategi 1=0.2, strategi 2=0.1, osv. Hävstång kan sättas på den sammanvägda signalen. Sedan kan man beräkna riskjusterad avkastning på hela depån.

Om man kör en blandning av strategier utan simulering med först till kvarn har man inte en susning om historiska resultat eller draw down. Risk för att det blir en trendföljande strategi med konstanta byten av positioner. Strategi 1 tar exit long och det finns kapital. Strategi 2 tar entry long. Det kanske går att göra något genom att exportera till Excel.

Bertil kör massor av strategier med först till kvarn. De är simulerade tillsammans så helt ok. Visserligen finns det risk för överoptimering om inte varje strategi fungerar självständigt. Jag skulle inte tordas köra så, men vad vet jag?

Om varje strategi tillåts ta sina signaler dvs att kapital alltid finns torde väl alla nå sin potential?

[Henric]

Ja, Förutsatt jämt fördelat kapital på strategierna. Det innebär att om en strategi ligger i exit så används inte kapitalet. Edgen är ju att inte vara inne just då. Det jag syftade mest på var först till kvarn med många strategier och en long bias som leder till att man ofta ligger all in. Jag simulerar fördelningen. Ett annat sätt utan att simulera kan vara att tex fördela efter Sharpe eller annan riskjusterad avkastning. Alternativt jämt fördelat med hävstång efter riskjusterad avkastning eller draw down.