Uvol/dvol

[Cikoria]

NYSE och NASDAQ streamar $UVOL och $DVOL direkt som del av prisfeeden men det verkar inte OMX Sthlm göra. Jag var med i ett algoprojekt i Holland för ett antal år sen där vi använde dessa "Market Internals" som ledande indikatorer för indexomslag under vissa förutsättningar. Skulle det gå att scripta dessa parametrar?

UVOL och DVOL är i princip två hinkar med kumulerade handelsvolymer från alla handlade aktier på marknadsplatsen. Om en aktie går upp så attribueras den kumulerade volymen till UVOL (Up-Volume) och om aktien därefter tickar ner så dras volymen från UVOL och läggs i DVOL istället. Å vice versa.

Skulle man kunna koppla ett script till, säg alla OMX large- och midcap aktier som bevakar volymen i realtid och sedan pushar/poppar volymen från två globala "stackar" som man sedan läser från logiken i ett triggerscript kopplat till indexet (OMX30)? Får vi överhuvudtaget in volym i realtid/tickskala?

[Bertil]

Volymen finns ju för alla 30 aktier som ingår i OMXS30. Jag labbade för ett drygt år sedan med detta och multiplicerade closekursen för varje minut med volymen samt dividerade med den genomsnittliga volymen för aktuell aktie. Gjorde detta för alla aktier, multiplicerade med viktningen för aktuell aktie samt adderade. Sedan jämförde jag detta volympåverkade index med det riktiga OMXS30 indexet. Om volymindexet gjorde break out uppåt köpte jag och blev det break out neråt så blankade jag. Tyvärr blev resultatet inte så bra som jag hade hoppats. Detta beror på att det oftast är omvärden som driver OMXS30 indexet.
Jag studerade även DAX som oftast ligger lite före OMXS30. När jag skriver lite före menar jag kanske 2 sekunder. Man kan tänka sig ett gummiband mellan DAX och OMXS30. Om procentuell skillnad blir för stor så tappar OMXS30 bromsen och hänger med.

För att kunna handla på ovanstående så måste man klart definiera om OMXS30 för tillfället (senaste timman) är drivet av någon ingående aktie eller av omvärlden. Jag lyckades dock inte få till detta.

Min slutsats blev att oberoende om OMXS30 drevs av ingående aktier eller av omvärlden så ackumuleras informationen ändå i själva indexet.

I min swingstrategi OMXSPI som publiserats i egen tråd jämför jag den procentuella ändringen mellan OMXSPI och OMXS30 där jag betraktar OMXSPI som omvärlddriven.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Cikoria]

När vi gjorde detta senast (=10 år sen) så var nog poängen att inkludera volymerna av de aktier som inte ingick i index och på så sätt fånga ytterligare information som under vissa brtingelser var ledande inför omslag i riktning. Att bara titta på volymer för de ingående konstituenternas volym leder nog ingenvart.

[Bertil]

... Att bara titta på volymer för de ingående konstituenternas volym leder nog ingenvart.

Det vet man ju inte förrän man provat Vilket jag gjorde.
Men som sagt om man vill titta på volymerna för ett stort antal aktier tex OMXSPI så ackumuleras ju även den informationen i det indexet.

Återstår då att jämföra OMXSPI med OMXS30.

Med vänlig hälsning
Bertil