Volymsving

[Bertil]

I denna tråd kommer jag att redovisa min nya svingstrategi .Volymsving.
Simulerat ger Volymsving över 1000 punkter sedan 2015-01-01.
Ordermodellerna heter BolVol8. Volymsving analyserar och handlar OMXS30 terminen. Periodtiden är 10 minuter. Volymsving tittar max 30 perioder (300 minuter) bakåt samt kollar storleken på gapet som handelsdagen öppnat med. Volymsving är tyvärr rätt känslig för småändringar av parametervärden så den kan innehålla ett visst mått av kurvanpassning. Skarpa körningar får visa hur robust strategin är.

mvh
Bertil

Edit: Volymsving är lång just nu och har installerats på det konto som tidigare handlade Kontinuerliga kurvan (som också är lång).

[Bertil]

Så här ser köpscriptet ut. Finns lite extra funktioner som bara använts vid intrimningen som skulle kunna tas bort, fast jag kanske kommer att fortsätta att trimma senare. Säljscriptet är i princip samma fast triggar på nedåttrend.

{ Mitt BolVol8 köp }
{ 170414 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
längd03:=30
längd04:=30

steg01:=0.5
steg02:=0.5
steg03:=0.1
steg04:=0.5

tidspärr1:=450
tidspärr2:=450

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i10(
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),660)
{ före kl 17.10 }
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),1020)

perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),541)
igårclose01=aref(c,add(perioder01,6))
idagopen01=aref(c,add(perioder01,1))
diff03=sub(idagopen01,igårclose01)

längd02=if(Lt(ABS(diff03),3),längd04,längd03)

steg05=if(Lt(ABS(diff03),3),steg01,steg02)
steg06=if(Lt(ABS(diff03),3),steg03,steg04)

col=Div(Add(Add(c,H),L),3)
vol=add(v,0)

hugo02=mov(mult(mult(mult(col,vol),mult(col,vol)),mult(mult(col,vol),mult(col,vol))),längd02:90,e)
sliten02=mov(mult(mult(mult(vol,vol),vol),vol),längd02:90,e)
kvot02=sqrt(sqrt(Div(hugo02,sliten02)))
Draw(kvot02,6,kqb0)
Draw(c,7,mqb0)

villkor92=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,2,a),cmpref(H,1,a)),MN(cmpref(L,2,a),cmpref(L,1,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor93=And(Gt(Sub(Mx(cmpref(H,3,a),cmpref(H,2,a)),MN(cmpref(L,3,a),cmpref(L,2,a))),35),or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5)))
villkor98=Or(Not(or(EQV(DayOfWeek(),1),EQV(DayOfWeek(),5))),or(And(villkor92,villkor93),and(EQV(DayOfWeek(),5),or(villkor92,villkor92))))

villkor21=Gt(Sub(kvot02,aref(kvot02,1)),steg05)
villkor22=Gt(Sub(aref(col,1),aref(col,2)),steg06)
villkor23=Gt(Sub(c,aref(c,1)),steg06)
villkor24=if(Lt(Abs(diff03),8),villkor23,villkor22)
villkor25=or(villkor22,villkor23)
villkor26=if(Lt(Abs(diff03),5),villkor23,villkor25)

köpa=And(And(And(And(villkor21,villkor21),villkor21),villkor21),villkor26)
ditt_köpscript=And(And(And(And(köpa,tid1),tid2),delay_ok),trans_ok)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)

{@A(0,OMX Stock )}

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

14:00 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307E" kurs 1642.00 +6.75
14:39 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS307E" kurs 1645.25 -3.25

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +3.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

13:57 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307E" kurs 1642.75 -2.50


Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +1.00 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

17:23 ORDER "sl) Min Signal9 cover innan stängning OMXS307E" kurs 1652.50 -9.75

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: -8.75 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

11:29 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj OMXS307F" kurs 1643.25

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

09:30 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS307F" kurs 1623.50 +19.75

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: 11.00 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Volymsving tittar ju som sagt på volymprofilen på terminen. Jag tittar även som undervillkor på volymprofilen på alla i OMXS30 ingående aktier och summerar ihop denna med viktning i en global variabel. Har alltså 10 st dummy ordermodeller som var och en tar in 3 st aktier som cmpref och tittar på volymprofilen på liknande sätt som jag tittar på volymprofilen på terminen. Ifall någon är intresserad så kan jag lägga upp scripten här i tråden. Fördelen är då att man kan analysera OMXS30 index men ändå få volymprofilen från de ingående aktierna.

mvh
Bertil

[Bertil]

12:36 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp OMXS307F" kurs 1645.75

mvh
Bertil

[KarlA]

Tjenare Bertil, det ser ju ut som en intressant strategi.
För en oinsatt... vad är den bakomliggande teorin kring volymswing?

Har du någon transaktionsfil du kan skicka kanske?

KarlA

[Bertil]

Hej KarlA!
Teorin är ju att vid vissa prisnivåer så känner marknadens aktörer sig bekväma och vid dessa nivåer är volymen högre. i NAT finns ju en funktion för volymprofil, men klickar man på den så ser resultatet ut som en kratta med många nivåer. Väljer man istället att sätta större boxar i höjdled så blir det för grov upplösning i prisled.
Min idé ovan är istället att ta kvadraten på kvadraten av volymen gånger priset för varje intervall i tiden istället, i exemplet ovan 10 minuter. Sedan tar jag roten ur två gånger och normerar. Nu så kommer den absolut högsta volymen att utmärka sig. Sedan tar jag rullande medelvärde på detta och triggar när det rullande medelvärdet får en breakout.

Tricket då man arbetar med medelvärden är att man måste medelvärdesbilda bort bruset, men samtidigt måste kurvan vara tillräckligt snabb för att reagera på en breakout (allt relaterat till den handelsfrekvens som man eftersträvar).

Då jag handlar med terminer så måste varje termin simuleras för sig för att få upp simuleringshastigheten. Jag brukar se på resultatet från januari 2015 tills nu så det blir runt 30 terminer. Jag kan simulera 5 samtidigt oberoende av varandra så säg att det tar 6 tidsenheter att simulera alla 30. Skall jag simulera alla 30 tillsammans tar det 30*30 tidsenheter 900 tidsenheter. Simuleringen av en termin tar ca 3 minuter. Att simulera alla tar då 900*3=2700 minuter. Dessutom så har jag inte tillräckligt med primärminne för detta. Skall se hur många terminer jag kan få ihop per transaktionsfil.

Med vänlig hälsning
Bertil

[KarlA]

Jag är nog för dålig trejder för att hänga med riktigt även om det ju låter sunt med att hitta nivåer att svinga vid mha volymer.

Kanske kan vara något för AT då att fixa en användbar volymprofilsfunktion?
Jag har alltså aldrig använt den och kan naturligtvis inte avgöra om den är användbar för andra ändamål än det du tänker....

Transaktionsfiler är ju alltid intressant :-)
KarlA

[Bertil]

15:14 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307F" kurs 1642.75 -3.00

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: 8.00 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag är nog för dålig trejder för att hänga med riktigt även om det ju låter sunt med att hitta nivåer att svinga vid mha volymer.

Kanske kan vara något för AT då att fixa en användbar volymprofilsfunktion?
Jag har alltså aldrig använt den och kan naturligtvis inte avgöra om den är användbar för andra ändamål än det du tänker....

Transaktionsfiler är ju alltid intressant :-)
KarlA

Här kommer transaktionsfilen från termin 6K till terminen 7F.

Avkastning 262.50 kr 0.14% på 120 affärer under 151:34:39 tim
Av dessa blankat 59 st med avkastning 19.25 kr 0.02%
Innehav 35 st med vinst 414.25 kr 0.77%
Innehav 26 st med förlust -171.00 kr -0.42%
Blankning 19 st med vinst 219.00 kr 0.75%
Blankning 40 st med förlust -199.75 kr -0.32%

Med vänlig hälsning
Bertil

Edit: Transaktionsfilen är utan återinvestering och i punkter. Då man sätter samman flera terminer så hanterar NAT avkastningen på varje termin separat.

[Bertil]

2017-06-02 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS307F" kurs 1651.75 -9.00

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: -1.00 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil