Volymsving

[Bertil]

10:03 ORDER "sl) Egen DAX4 TP kort index OMXS307G" kurs 1616.50 +11.50

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +48.75 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

13:52 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj OMXS307G" kurs 1622.50

mvh
Bertil

[Bertil]

14:00 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS307G" kurs 1625.75 -3.25

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +45.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

13:38 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307G" kurs 1613.25 -12.50
16:46 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS307G" kurs 1617.75 -4.50

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +28.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

14:11 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307G" kurs 1622.75 +5.00

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +33.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[kristian99]

Härligt jag har själv studerat volymprofile ett antal timmar, jag ritar en rät linje i den största stapeln för volymprofilen . Jag tycker mig se att efter utbrott dras priset som en magnet tillbaka till denna nivå.
Mitt problem är hur man skall hantera stoppen, (kanske tidsstyrd 17.22)har du några idéer?
Finns det någon möjlighet att du kan kommentera din kod, då jag har svårt att klara övergången till detta programmeringsspråk.
Mvh Kristian

[Bertil]

Hej Kristian!
Min volymprofil går ju som swing och fungerar inte så bra om man måste gå ur marknaden varje dag. Jag har ju ingen stop utan vänder trenden så blankar strategin. Kan dock gå ur på Take Profit samt kl 17.23 tisdagen i den vecka som terminen förfaller.

Jag har en liknande volymprofil på min daytradingstrategi, men där går den minutupplöst med lite andra inställningar och förstås tillsamman med alla mina andra triggerscript.

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Lite kommentarer:
Nedanstående är bara sant för i1( så för i10( tittar man inte på gårdagens Close och dagens öppning utan 10 gånger längre bakåt. Det konstiga är att det fungerar, fråga mig inte varför.

perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),541)
igårclose01=aref(c,add(perioder01,6))
idagopen01=aref(c,add(perioder01,1))
diff03=sub(idagopen01,igårclose01)

Den ursprungliga idén då man kör på i1( var att om man har stort öppningsgap så måste man vara försiktig och ha strängare villkor för att trigga.

Med vänlig hälsning
Bertil


Mera kommenarer: Jag kör volymprofilen på i10 och har även testat andra upplösningar , både i9 och i11, men i10 är alltså bäst för swing. Som du ser av koden så multiplicerar jag ju volymen för varje stapel med kursen och höjer upp till 4 samt tar medelvärden och dividerar sedan med medelvärdet av volymen upphöj till 4, samt tar roten ur 2 gånger. Detta gör att de staplar som har högst volym utmärker sig i medelvärdesbildningen. Jag använder alltså volymprofilen som ett slags medelvärde som blir mycket stabilare än vanliga medelvärden, men ändå snabbt då kursen väl börjar att trenda.

[kristian99]

Ok tack Bertil.
// Kristian

[Bertil]

14:00 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp vänd OMXS307G" kurs 1646.75 -24.00

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +9.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Jag har fått tillbaka mitt problem med Exception code=c0000005 som dyker upp i deblog.txt . Detta problem gör undo börs dvs allt ser ut som det skall i NAT men de skarpa ordermodellerna slutar att exekveras. Enda sättet att detektera problemet är att göra en simulering där aktuell dag inkluderas och se om det blir någon trigg där. Om det då finns en trigg så är det bara att starta om NAT så är problemet borta några timmar. Om man har NAT igång kontinuerligt så resetas problemet då nästa börsdag börjar. Är man inte uppmärksam så kan varannan börsdag inte trigga medan varannan triggar. Mycket obehaglig fel! Är antagligen någon minnesläcka som fyller upp någon intern buffert. Jag har rensat lite i scriptkoden, brukar hjälpa. Är inte heller fel att starta om NAT datorn varje morgon innan börsöppning.

Hur som helst, utan ovanstående fel så visar simulering att alla mina 3 aktiva strategier skulle gått mycket bättre. Felet har alltså kostat mig tusentals kronor.

Felet gjorde dock att jag började kolla på min Volymsving strategi och kom på att jag kunde lägga till ett villkor (filter) som hindrade köp under vissa förhållanden (lågamplitud men högfrekvent volatilitet). Detta ökar min vinst vid simulering från 2015-01-01 med ett par hundra punkter, och snittar nu på +48 punkter per månad (courtage inte inkluderat).

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

15:41 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307G" kurs 1634.00 -12.75
Upptäckte att affären inte avslutades så fick gå ur manuellt
17:32 ORDER "sl) Manuell cover OMXS307G" kurs 1604.00 +30.00


Orsaken var förstås at NAT stannat som vanligt:
2017-07-18 15:30:27.380 Dll - Exception code=c0000005 Address=04e21848 Flags=00000000
2017-07-18 15:30:27.380 WhileJobTodo aborted due to exception!
2017-07-18 15:30:27.396 undo_bors - instance 0x04fc4613 - active 2


Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +26.75 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

Kontot Robot-Bertil på Shareville är från och med idag inte längre kopplat till strategin SPI utan till Volymsving.
Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

15:14 ORDER "sl) Mitt BolVol8 köp OMXS307H" kurs 1604.00

Med vänlig hälsning
Bertil

[Bertil]

16:28 ORDER "sl) Mitt BolVol8 sälj vänd OMXS307H" kurs 1596.75 -7.25

Ackumulerad vinst från 4/5 skarpt med ordermodeller: +19.50 punkter

Med vänlig hälsning
Bertil