Bäst strategier och tänk i bear-market

[Peppepeppe]

Som ständig contrarian håller jag som bäst på att förbereda mig för börsmässig atomvinter.

Många års uppgång på börser och galna centralbanker, extremt lågt VIX, extrem belåning av aktier etc. etc. gör att jag drar öronen åt mig. Tack vare Autohandel har jag ändå hängt med i börsuppgången. Tack för det! Hade jag kört manuellt hade jag nog varit nedlusad med short-positioner sen i höstas...aj aj aj.

Men någon gång kommer ju nedgången och jag tänker att det är bra att förbereda sig. Vissa strategier har ju historiskt fungerat väldigt bra i bear-market och andra har klarat sig mindre bra.

Coda, Legato och följaktligen Fusion gick ju som tåget under 2008 t.ex. Men även Double 7 med blankningsdel påkopplad gick bra. Även Fear/Gread klarade sig ju förhållandevis bra under finanskrisen, trots enbart långa positioner.

Jag är intresserad av hur ni andra tänker inför bear-markets med förmodligen en högre volla.

Viktar ni om från vissa strategier till andra? T.ex. ökar i strategier som även kan gå kort, såsom tex Coda, och minskar i de som inte kan göra det, t.ex. Fear-Greed.

Minskar ni pengarna i marknaden i sin helhet? För även om en strategi går bra så är ju ökad volla och därmed tillfälliga draw-downs jobbiga att leva med.

På många strategier finns ju årlig avkastning angiven långt tillbaka i tiden. För t.ex. Fear-Greed finns bara några år tillbaka. Finns det data för tiden längre tillbaka? Visst kan jag se avkastningskurvan, men den är ju tämligen inexakt. Skulle vara intressant att se lite mer i detalj hur F-G uppträdde under hösten -08 och -11.

[Palgrave]

FG har ingen store DW under GFC(08-09). Det er skjelden man får store gaps ned i bear market kanskje? CODA blanksidan funker bra som en hedge i bear market, men man skulle kanskje hatt endre flere strategier, eller økt posisjonstørrelsen på blanksidan når t.ex. C < ma(200) .

[Peppepeppe]

Eller kanske utifrån crescendos position?

[HenrikSyst]

Jag gjorde en indikator som jag använder för att skilja på olika klimat. Indikatorn utgår från volla nu =ATR(200)/mov(c,200,s). Detta jämför jag med samma fast 250 dagar tillbaka. Använder den för att skilja på olika klimat. När volla nu är högre än för 250 dagar sedan så är det ökad oro. Se bifogad bild. När det är över nollan så är det ökad oro och under så är det minskad oro (vollanu-volla 250 dagar tillbaka)

Enligt denna indikator så är det fortfarande minskade volla vilket minskar risken för Bear.