NeoFLX

[walle]

Är fortfarande ganska så ny på det med att koda och simulera. Har många idéer men det gäller att få ned dom i kod också :-) Detta är mina fjärde strategi jag kodar ihop. Har gjort en simulering utan återinvestering och inkl kostnad (har lagt in 60 öre för en roundtrip). Är det för lite?

Jag har inte lagt in någon stoploss eller någon management alls (än). Strategin skalar positionen om det går åt fel håll, och säljer bara på vinst. Detta är ett första utkast bara.

Hur som helst - jag skulle gärna vilja ha lite input. Både positiv- och negativ kritik är mer än välkommet. Det finns väldigt många duktiga här på vårt kära forum, och om någon skulle vilja dela med sig så är jag mer än tacksam. Kan ladda upp en transaktionsfil om det är någon som vill kika i den.

[Bertil]

Mycket intressant att du bara säljer på vinst. Då får du ju ingen realiserad drawdown men du kanske har stora orealiserade drawdowns? Du säger att du skalar in, hur många nivåer använder du?
Om du har 12591 punkter i vinst under 11 år och 10 griddar så blir det 114 nettopunkter per år och grid vilket är bra.

Du kan ju sätta en stop loss med en smärtgräns och se hur det påverkar simuleringen.

mvh
Bertil

[walle]

Mycket intressant att du bara säljer på vinst. Då får du ju ingen realiserad drawdown men du kanske har stora orealiserade drawdowns? Du säger att du skalar in, hur många nivåer använder du?
Om du har 12591 punkter i vinst under 11 år och 10 griddar så blir det 114 nettopunkter per år och grid vilket är bra.

Du kan ju sätta en stop loss med en smärtgräns och se hur det påverkar simuleringen.

mvh
Bertil

Jo jag tänkte prova mig fram med någon slags stoploss. Ska bara fundera ut hur den kan fungera bäst, så att strategin och stoplossen gifter sig bra tänker jag.

Max antal är för tillfället 30, och det är två gånger (eller om det var 1ggr... får dubbelkolla) som den uppnår max faktiskt. Har tagit lite kod från Raptor och moddat till att passa min kod. :-) Hoppas att det var ok Rikard ;-)

[Bertil]

Aha, du har 30 grids. Då blir det ju bara 38 punkter per år och grid.
Om du sedan skall köra skapt med minifutures så kanske du måste byta dessa om du får en stor orealiserad förlust och då realiseras ju förlusten. Vet inte riktigt hur man tar med detta i simuleringen.

mvh
Bertil

[walle]

Aha, du har 30 grids. Då blir det ju bara 38 punkter per år och grid.
Om du sedan skall köra skapt med minifutures så kanske du måste byta dessa om du får en stor orealiserad förlust och då realiseras ju förlusten. Vet inte riktigt hur man tar med detta i simuleringen.

mvh
Bertil

Inte jag heller :-) Skulle kunna sänka gridsen till 20, det skulle inte påverka resultatet så mycket. Det går ju att leka lite med TP-nivån också. Jag har inte parameteroptimerat något än heller. Som sagt, ett första utkast bara. Är inte ute efter någon monster-pengarmaskin, utan mer en strategi som tuggar sig framåt oavsett klimat.

Ja där är ETP-link autoselect nästan ett måste. :-)

[walle]

Tänkte testa en enkel 10-dagars SL och se vad det ger. Har någon förslag på kod på det? Jag har testat mig fram lite men får inte riktigt till det. Tänker jag fel med det här;
sl=lt(lasttrade(b,d),aref(int(d),10))

EDIT: glöm de... det är klart som fasen att det aldrig kommer att bli sant när den fortsätter att skala. Dooh! hehe

[walle]

Testade att lägga in en SL och minskade antalet grids till 5st. Simuleringen är med ett startkapital på 800K på ett testkonto (tog bara första bästa), samt med återinvestering och utan hävstång. Runt 31% TIM. Har fortfarande inte parameteroptimerat något.

Bra eller anus?

[walle]

Skruvade lite på stoplossen. I det tidigare inlägget så var stoppen ganska tajt, nu är den lite "friare", vilket medför större förlust när det går snett, men samtidigt ökar vinsten och antalet vinstaffärer. 35% TIM på denna.

[Palgrave]

Nice, ser bra ut. Jag har også en bra rsi strategi for omxs30. Kanskje vi kan kombinere.

[walle]

Nice, ser bra ut. Jag har også en bra rsi strategi for omxs30. Kanskje vi kan kombinere.

Tack :-) Absolut! Du kan maila mig på christopher.wallin alfakrull topcon.se :-)

[walle]

Nu tror jag att jag fick till det lite bättre. Jag får sätta mig och parameteroptimera lite istället. Stoppen är hyfsat tight.

Christer, om jag lägger upp en transaktionsfil... vill du göra din excel-magi med de fina staplarna och siffrorna? :-)

[HenrikSyst]

Ser intressant ut. Borde kunna ha häv 2 på den.

[HenrikSyst]

Jobbade på en RSI-strategi i vintras men sedan fick jag fokus på annat. Ska damma av den tänkte jag.

[Rikard Autostock]

Snyggt jobbat!

[walle]

Körde 2 i häv. Kan det verkligen stämma det här resultatet? Borde det inte bara bli dubbelt, eller är det återinvesteringen som gör så stor skillnad?