Bayn

[Simp]

Tjena,
Har kikat på E2 Bayn strategin och enligt E2 så verkar den funka hur bra som helst.
Undrar om någon har provat eller backtestat strategin?

[walle]

Tjena,
Har kikat på E2 Bayn strategin och enligt E2 så verkar den funka hur bra som helst.
Undrar om någon har provat eller backtestat strategin?

Nä har inte testat den, men det finns säkerligen någon här som har.

[Rikard Autostock]

Vilka var villkoren nu igen? Går väl att scripta ihop den och testa.

[hutten]

Har testat diverse varianter men både träffsäkerhet och edge har blivit betydligt sämre de senaste åren. Kör faktiskt en RSI2 strategi i stället för BAYN för tillfället.

/h

[Rikard Autostock]

Men var det inte i princip följande:

Köp:

Bollinger Bandwidth höger än 10%
Gårdagens stängning under nedre bollingerbandet


Sälj:
Första dag med vinst alt max 5 dagar efter köp

[Rikard Autostock]

Körde en test med följande:

{ BAYN köp 170912 }

bbu=bolbands(20,2,u)
bbl=bolbands(20,2,l)
bbw=mult(sub(div(bbu,bbl),1),100)
ok_width=gt(bbw,10)

öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),5)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),7)
studs=lt(c,bbl)
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
köp1=and(and(studs,ej_innehav),ok_width)
köp2=and(köp1,and(stängning,öppet))
mult(köp2,10)



och som säljstrategi Standardmodell sälj efter 5 dagar alt vinst, vilket motsvarar DStat exit (John Ehler).

Får följande från 12 sept 2013 till nu med OMXS30-aktierna och 50 000 kr per affär. Courtage enligt Nordnet Mini.

Avkastning 58904.31 kr 0.29% på 403 affärer under 259:48:06 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 277 st med vinst 240170.89 kr 1.74%
Innehav 126 st med förlust -181266.58 kr -2.88%

Enligt bif screenshot (fick fota med mobilen eftersom Ctrl + Prt Screen inte funkade just nu) ser man hur avkastningen är som bäst i fallande marknad vilket är klart intressant, medan den knappt handlar alls i stigande marknad. Det beror sannolikt på villkoret att Bollinger Bandwidth ska vara högre än 10%. Det filtrerar bort allt under lugn stabil marknad. En ändring av just det villkoret skulle säkert kunna förbättra strategin rejält. Vet inte ens om det finns fler villkor kanske, någon som har koll?

Genomsnittsvinst per affär blev 0,29% netto.

[HenrikSyst]

BAYN =BollingerbandAllYouNeed

[Simp]

close<BB 20,2 bbw >1,15
Man kan även lägga stängning >till 12 mån Ma för att förbättra resultatet men då med mindre antal tillfällen enligt dom.

En annan model är:
BB 10(15,15)
Close>10Ma
Marknads filter >12 mån Ma
Atr stop-3
OMX 30
Skulle funka på terminen också

Prövat någon?

[HenrikSyst]

close<BB 20,2 bbw >1,15
Man kan även lägga stängning >till 12 mån Ma för att förbättra resultatet men då med mindre antal tillfällen enligt dom.

En annan model är:
BB 10(15,15)
Close>10Ma
Marknads filter >12 mån Ma
Atr stop-3
OMX 30
Skulle funka på terminen också

Prövat någon?

Hur stänger den vid vinst?

[Simp]

Dags Stängning över MA 10

[HenrikSyst]

Har förfinat ovan strategi lite och gjort den med kontroller mm. Kommer släppa den när jag har renskrivit den en aning (Palgrave: Yayyy!)

Jag simulerade utan courtage för jag kör minis men ska lägga in en senare. Men nu hinner jag inte mer

Max Result Drawdown 9.4854 %
Sharpekvot 0.1327 (månadsresultat) (pre 1994 0.1327)
-1.3747 (årsomräknat) (pre 1994 -1.3747)
Effektivt Resultat: 54.6517% - Slutsaldo kontot: 1082561.75

Avkastning 382561.75 kr 0.58% på 373 affärer under 403:50:14 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 283 st med vinst 1110853.25 kr 2.22%
Innehav 90 st med förlust -728291.44 kr -4.55%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

[HenrikSyst]

Med courtageklass liten 0,15% och 39 kr minimi. Kontostorlek 700.000 (vet inte om courtageklass är optimal)

Max Result Drawdown 9.8383 %
Sharpekvot 0.1202 (månadsresultat) (pre 1994 0.1202)
-1.3176 (årsomräknat) (pre 1994 -1.3176)
Effektivt Resultat: 49.4594% - Slutsaldo kontot: 1046215.94

Avkastning 346215.94 kr 0.53% på 373 affärer under 403:32:55 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 273 st med vinst 1068330.25 kr 2.25%
Innehav 100 st med förlust -722114.25 kr -4.13%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

[HenrikSyst]

Här är en kompletterad och renskriven version. Intressant att se vad ni kan hitta för förbättringar

{ BAYN- Köpskript }
{ 171205 }
{ Kräver Autotrader 3.0.0.12 eller senare }
{ Minnesceller 9242-9243 används av modellen }

{ läs av kontovärde och testa om det finns pengar }
depåvärde=sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u))
belåning=sub(depåvärde,cash(a))
insatsproc=div(abs(getgvar(9242)),100)
insatsbelopp=mult(depåvärde,insatsproc)
pengarfinns=lt(add(getgvar(9243),insatsbelopp),belåning)

{ Övriga kontroller }
ej_innehav=le(portfolio(v),0)
ej_samma_dag=gt(int(d),lasttrade(s,d))
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)

{ Teknisk analys }
bbu=bolbands(20,2,u)
bbl=bolbands(20,2,l)
bbw=mult(sub(div(bbu,bbl),1),100)
ok_width=gt(bbw,10)
studs=lt(c,bbl)

{ Datumfilter }
startdagL=ge(dayofmonth(),3)
slutdagL=le(dayofmonth(),29)
tradezone=and(startdagL,slutdagL)

{ Signal }
köp1=and(and(ok_width,studs),tradezone)
köp2=and(köp1,ej_innehav)
köp3=and(and(köp2,pengarfinns),and(ej_samma_dag,öppet))
köp4=and(köp3,1)
mult(köp4,10)

------------------------------
{ BAYN - antalskript }
{ 171205 }

{ Ange andel av konto som modellen kan handla för - ange i procent}
insatsproc:=20

{ Reservera trading power som inte handlas för - ange belopp i kronor }
reservationsbelopp:=0

{ Antalsberäkning }
insatspr1:=div(insatsproc,100)
insatsbelopp:=mult(sub(add(cash(a),cash(t)),cash(u)),insatspr1)
setgvarif(reservationsbelopp,9243,1)
setgvarif(insatsproc,9242,1)
antal=int(div(insatsbelopp,s))
add(antal,0)

-------------------------------
Använd aktuell säljkurs (standard) som prisskript

--------------------------------
Exit är sälj efter 5 dagar alt vinst (standardmodell som laddas ner)

[Emil]

Kan man få se en avkastningskurva?

[HenrikSyst]

Visar för Volvo men det verkar som om equitykurvan är för hela portföljen. Rikard kan nog klara ut detta.

Ser ut som om det skulle vara vettigt att sätta ett filter för marknadsklimat som stänger av den i lugna perioder