Bayn

[Rikard Autostock]

Kör man portföljsim blir kurvan för hela portföljen. Verkar inte gilla låg volla.

[HenrikSyst]

Ska göra ett filter med OMXS30

[Lasse_P]

Här är en kompletterad och renskriven version. Intressant att se vad ni kan hitta för förbättringar

-----------------
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)
-----------------

Mina språkkunskaper är något begränsade men detta betyder väl att du testar om börsen är öppen och att det är ok att handla hela dagen?
E2Trading är väldigt tydliga med att man skall handla i stängningscallen baserat på om du har signal strax före. Likaså stängning sker i stängningscallen.

Övriga saker jag kommer att tänka på som dom har redovisat för bättre edge. Allt får dock påverkan på antal affärer;
BBW = 15 eller 20
OMXS30 bättre än hela Large cap på jämnviktspendling
Antal dagar med stängning under nedre bollingerbandet
ADX > 40
RSI (kommer inte ihåg om det var ett 14 dagars och i så fall >x eller <x).
RSI2 med lågnt värde ger förbättring.

Jag är en enkel bas-användare och nybörjare men ovan kanske kan vara något att testa för den kunnige.

[HenrikSyst]

[QUOTE=Lasse_P;51859]Mina språkkunskaper är något begränsade men detta betyder väl att du testar om börsen är öppen och att det är ok att handla hela dagen?
E2Trading är väldigt tydliga med att man skall handla i stängningscallen baserat på om du har signal strax före. Likaså stängning sker i stängningscallen.

Det går inte att handla i callen. Det är bara att glömma. Man kan handla strax efter öppning och till 5 min innan stängning rent praktiskt.

[HenrikSyst]

Den köper när som helst men sälj sker 17:22

[HenrikSyst]

Med filter. OMXS30 ska ha ökande volla jämfört med förra året.

Blir i princip aktuellt med handel i slutet av uppgångsfaser, i nedgång och i stabiliseringsfasen efter nedgång

Max Result Drawdown 9.8573 %
Sharpekvot 0.3642 (månadsresultat) (pre 1994 0.3642)
-1.8166 (årsomräknat) (pre 1994 -1.8166)
Effektivt Resultat: 40.5100% - Slutsaldo kontot: 983569.95

Avkastning 283569.95 kr 0.72% på 236 affärer under 253:55:06 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 176 st med vinst 731817.25 kr 2.49%
Innehav 60 st med förlust -448247.31 kr -4.46%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

[HenrikSyst]

Man skulle kunna förfina ytterligare och kräva att MA50 är över MA200 för OMXS30

[HenrikSyst]

Man skulle kunna förfina ytterligare och kräva att MA50 är över MA200 för OMXS30

Provade detta och det blev inte bättre utan snarare sämre

Max Result Drawdown 7.0265 %
Sharpekvot 0.1866 (månadsresultat) (pre 1994 0.1866)
-1.4469 (årsomräknat) (pre 1994 -1.4469)
Effektivt Resultat: 14.5202% - Slutsaldo kontot: 801641.55

Avkastning 101641.55 kr 0.49% på 134 affärer under 143:13:55 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 101 st med vinst 319648.56 kr 2.06%
Innehav 33 st med förlust -218007.02 kr -4.26%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

[HenrikSyst]

Provade BAYN idag och den tog HM imorse. Det var koden ovan som tog den

[HenrikSyst]

Har kört denna strategi lite och den fixade en del tjeen i rekylen i februari och har fortsatt att funka. Den gillar högre volla

[Henning2]

Bayn

Har kört denna strategi lite och den fixade en del tjeen i rekylen i februari och har fortsatt att funka. Den gillar högre volla

Skulle man kunna prova att den köper mer än en gång ifall kursen fortsätter ner?
Till exempel om rsi eller bbw går under eller över ett visst värde?
Kan det kanske göra att förlusterna inte blir så stora?

[HenrikSyst]

Den har ganska låg draw down som det är. Ganska inaktiv men kul när det svänger ordentligt.

[Lord S]

Vad är tanken bakom det datumfilteret du har i skriptet?


{ Datumfilter }
startdagL=ge(dayofmonth(),3)
slutdagL=le(dayofmonth(),29)
tradezone=and(startdagL,slutdagL)

[Rikard Autostock]

Det är månadscykeln. Ingen handel mellan 30:e och 2:a. Kort period förvisso men kan nog sänka drawdown en del. Man kan alltid labba med andra datum, eller tom göra den adaptiv.

[Lord S]

Testade att köra en något variabel Bollinger Bandwidth beroende på kursriktning. Det ökade träffsäkerheten.

__________________

{ Teknisk analys }

ma50=mov(c,50,s)
ma20=mov(c,20,s)
upp1=gt(ma50,aref(ma50,1))
upp2=gt(ma20,aref(ma20,1))

bbu=bolbands(20,2,u)
bbl=bolbands(20,2,l)

bbw=mult(sub(div(bbu,bbl),1),100)

switch=if(upp2,9,if(upp1,12,14)) { opt 9 - 12 - 14 }

ok_width=gt(bbw,switch)

studs=lt(c,bbl)
__________________

Försökte att få till ett steglöst Bandwidth krav beroende på kursrikning utan någon success, kanske är någon annan som har en idé på en bra metod?

De filter som verkar fungera bäst är dom som detekterar jäkligt dåligt börsklimat, vilket är lite intressant :-)