Intradagshandel

[MartinS]

Jag är intresserad av att höra om någon testat eller simulerat följande strategi eller liknande:
Position tas när någon form av statistiskt övertag indikeras. Det kan vara en vanlig indikator eller kalkyl från Kalkylforskaren.
R=den risk vi är beredda att ta i varje trade (t ex 1%).
Stopploss vid -1R
Vinsthemtagning vid +2R
Med det statistiska övertaget i botten är målet att nå vinsthemtagning (+2R) lika ofta som stopploss (-1R). Alla trades slutar med -1R eller +2R.
Vi har då ett förväntat utfall på +1R per trade.
Alla positioner lika stora.
Index, derivat eller aktier spelar ingen roll.

Någon som har testat nåt liknande?

[HenrikSyst]

Inte exakt så men jag har gjort en del saker i AT för detta. Dock har jag ett mönster som berättar för mig när jag ska in.

Ser att du är med i kursen och där kommer vi jobba med detta.

[HenrikSyst]

På NAS kommer det en intradagstrategi som kommer vara ganska vass.