Allmänt meddelande

Collapse
No announcement yet.

Portfolio Collector Link

Collapse
X
 
  • Filter
  • Klockan
  • Show
Clear All
new posts

  • Portfolio Collector Link

    Egentligen är detta Strategy Link Delux. Kodade ihop en modell som likt Strategy Link replikerar fiktiva positioner över flera konton och tar skarp nettoposition utifrån det. Dvs flera strategier till en ETP.

    Men.....(trumvirvel)...........Portfolio Collector Link gör det möjligt att handla 90 aktier (cell 10-99) med 10 olika strategier. Man kan exempelvis handla samma etp/aktie med Fear greed, Viper och 8 andra. Om fear greed är 100 long, RSI 5 50 long men Viper är 25 kort, då får man 125 long

    Har gjort lite andra ansatser men denna är helt klart bäst. 1:a försöket och det funkade. Inte helt färdigtestad ännu.

    Fördelar:

    * Enkelt att mappa upp (man mappar upp aktierna 1 gång. Samma Id över flera strategier)
    * Anslut bara 1 uppsättning skarpa papper (sparar sjukt mycket tid)
    * Mindre struligt att hålla koll på flera strateger
    * Man begränsas inte om man kör aktier (kan bli kaos om man vill handla samma aktie med flera strategier)
    * Förutom tid så frigör strategin kapital

    Nackdelar:
    * Begränsat till 10 konton och 90 tillgångar (går dock att jacka upp)

    Strategy Link som kommer att komma som standard feature är egentligen bara en prototyp till ovan men den är ett effektivt sätt att lösa samma problem för OMX strategier. Detta var det jag var ute efter egentligen...

  • #2
    Hej,

    Går denna eller andra Link du/ni labbat med att köpa % av kontot istället för replikera samma antal som det fiktiva konto?
    En nackdel tycker jag har varit med ETP Link är att den replikerar antal. Har man flera skarpa konton med olika mycket kapital på och som man vill ska köra samma strategier så blir det svårt. Om man istället kan replikera procent av kapital borde det vara enklare

    Comment


    • #3
      Det går väl om man kodar den så. Själv använder jag replikeringsmetoden så det är det jag har utgått ifrån

      Comment


      • #4
        ETP Link kan redan handla procent av skarpa depån, bara att skriva in tex -12 (12%) i fältet Standardmodell insats för varje instrument.

        Comment


        • #5
          Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
          ETP Link kan redan handla procent av skarpa depån, bara att skriva in tex -12 (12%) i fältet Standardmodell insats för varje instrument.

          Faktiskt glömt av att det går

          Comment


          • #6
            Låter väldigt intressant. Än en gång, snyggt jobbat!

            Comment


            • #7
              Hej
              Jag menade inte statiskt % av depån utan att det fiktiva kontot signalerar %.
              Jag har kodat om etp Link så och tycker det är väldigt bra, me kanske bara funkar mot index när jag tänker efter då mina köp skript räknar ut antal och hävstång baserat på indexkurs och mini future pris (så som jag kodat..)
              Håller med om att det du gjort är bra Henriksyst
              Last edited by jimmy; 2017-11-03, 07:55.

              Comment


              • #8
                Ska köra lite tester nu på fm.

                Comment


                • #9
                  Nu körde jag med fler konton och några fler aktier. Helt klart att den ska ut på ett beta nu på en VPS med demoreplikering en vecka eller så.

                  Comment


                  • #10
                    Snygg lösning Henrik!

                    Men jag måste säga att jag inte är helt bekväm med att köra flera strategier på samma konto eftersom det blir svårt (omöjligt?) att köra en konstant hävstång för varje strategi, om jag förstått det hela rätt.

                    När alla strategierna går lång samtidigt stiger hävstången för depån (och resp strategi) betydligt vilket kanske inte är önskvärt. Jag lutar mer mot att köra Raptor (och t ex Warthog) på separata konton och ändra storleken på det fiktiva kontot löpande för att hålla en konstant hävstång per strategi när depån går upp eller ner. Med en konstant hävstång blir det lättare att följa upp avkastningen och jämföra med simulerade resultat. Hur tänker ni andra?

                    Comment


                    • #11
                      Ursprungligen postat av MartinS Visa inlägg
                      Snygg lösning Henrik!

                      Men jag måste säga att jag inte är helt bekväm med att köra flera strategier på samma konto eftersom det blir svårt (omöjligt?) att köra en konstant hävstång för varje strategi, om jag förstått det hela rätt.

                      När alla strategierna går lång samtidigt stiger hävstången för depån (och resp strategi) betydligt vilket kanske inte är önskvärt. Jag lutar mer mot att köra Raptor (och t ex Warthog) på separata konton och ändra storleken på det fiktiva kontot löpande för att hålla en konstant hävstång per strategi när depån går upp eller ner. Med en konstant hävstång blir det lättare att följa upp avkastningen och jämföra med simulerade resultat. Hur tänker ni andra?
                      Det du gör då, är att du kör utan återinvestering. Säger inte att det är fel men du kan få en fin utväxling med återinvestering.

                      Med Portfolio Collector Link så ökar du inte hävstången på något sett. Du summerar ihop positionen istället. Varje strategi kommer fortfarande att leva sitt egna liv, de ligger fortfarande på sina egna fiktiva konton.

                      Comment


                      • #12
                        Ursprungligen postat av HenrikSyst Visa inlägg
                        Egentligen är detta Strategy Link Delux. Kodade ihop en modell som likt Strategy Link replikerar fiktiva positioner över flera konton och tar skarp nettoposition utifrån det. Dvs flera strategier till en ETP.

                        Men.....(trumvirvel)...........Portfolio Collector Link gör det möjligt att handla 90 aktier (cell 10-99) med 10 olika strategier. Man kan exempelvis handla samma etp/aktie med Fear greed, Viper och 8 andra. Om fear greed är 100 long, RSI 5 50 long men Viper är 25 kort, då får man 125 long

                        Har gjort lite andra ansatser men denna är helt klart bäst. 1:a försöket och det funkade. Inte helt färdigtestad ännu.

                        Fördelar:

                        * Enkelt att mappa upp (man mappar upp aktierna 1 gång. Samma Id över flera strategier)
                        * Anslut bara 1 uppsättning skarpa papper (sparar sjukt mycket tid)
                        * Mindre struligt att hålla koll på flera strateger
                        * Man begränsas inte om man kör aktier (kan bli kaos om man vill handla samma aktie med flera strategier)
                        * Förutom tid så frigör strategin kapital

                        Nackdelar:
                        * Begränsat till 10 konton och 90 tillgångar (går dock att jacka upp)

                        Strategy Link som kommer att komma som standard feature är egentligen bara en prototyp till ovan men den är ett effektivt sätt att lösa samma problem för OMX strategier. Detta var det jag var ute efter egentligen...
                        Grymt jobbat !! Den vill jag väldigt gärna testa.

                        Comment


                        • #13
                          Jag tror inte MartinS menar hävstången i sig. Han vill att strategins utveckling ska stämma med verkligheten. Kombinerar man flera strategier finns det inget att stämma av mot. Jag kör på liknande sätt fast direkt på skarpt konto. Simulerar alla strategier tillsammans. Vill du vara säker får man köra med ett skarpt konto per strategi utan möjligheten att netta positioner.

                          Edit: svar på Walle ovan.
                          Last edited by Henric; 2017-11-03, 17:28.

                          Comment


                          • #14
                            Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
                            Jag tror inte MartinS menar hävstången i sig. Han vill att strategins utveckling ska stämma med verkligheten. Kombinerar man flera strategier finns det inget att stämma av mot. Jag kör på liknande sätt fast direkt på skarpt konto. Simulerar alla strategier tillsammans. Vill du vara säker får man köra med ett skarpt konto per strategi utan möjligheten att netta positioner.

                            Edit: svar på Walle ovan.
                            Japp, jag tror du förstår vad jag menar. Med hävstång menar jag testkonto/depåvärde, inte hävstången på instrumentet (t ex minisen).

                            Exempel med Raptor: jag börjar med depåvärde 100k och testkonto 400k, häv=4. Efter några bra trades är depåvärdet 125k. Då höjer jag testkontot till 500k för att behålla häv=4. Sen kanske depåvärdet går ner till 80k, då sänker jag testkontot till 320k. Verkar det vettigt?

                            Jag vill hamna nära simulerad utveckling med viss hävstång. Om jag inte anpassar mitt testkonto efter depåvärdet åker ju min riskprofil upp och ner som en jojo.

                            Även svar till Walle ovan.

                            Comment


                            • #15
                              Ursprungligen postat av MartinS Visa inlägg
                              Japp, jag tror du förstår vad jag menar. Med hävstång menar jag testkonto/depåvärde, inte hävstången på instrumentet (t ex minisen).

                              Exempel med Raptor: jag börjar med depåvärde 100k och testkonto 400k, häv=4. Efter några bra trades är depåvärdet 125k. Då höjer jag testkontot till 500k för att behålla häv=4. Sen kanske depåvärdet går ner till 80k, då sänker jag testkontot till 320k. Verkar det vettigt?

                              Jag vill hamna nära simulerad utveckling med viss hävstång. Om jag inte anpassar mitt testkonto efter depåvärdet åker ju min riskprofil upp och ner som en jojo.

                              Även svar till Walle ovan.
                              Aha ok då är jag med på vad du menar, du vill att hävstången på testkontot och riktiga kontot korrelerar hela tiden enligt hur du vill vara exponerad. Jag kör själv bara med häv=1 i skripten och sätter storleken på testkontot för önskad exponering. Sorry för missuppfattning.

                              Det jag menade var om Raptor ligger med 100 lång och Fusion med 50 kort, så blir nettopositionen 50 lång, och då ökas inte hävstången. Men om man simulerar med ett konto på säg 100K så ändras inte kontostorleken på något annat sett än strategins utveckling och om man då ändrar manuellt under resans gång så påverkas återinvesteringseffekten enligt vad simuleringen visar. Men jag förstår helt att man inte vill ha för stor eller för liten exponering på det skarpa kontot.

                              Comment

                              Working...
                              X