Climber 1.0

[Bari]

Har nu kört en ny backtest och resultatet är att ibland säljs det av en position i taget och ibland hela innehavet på en gång. Intressanta är att i backtest så togs inga positioner de dagarna som det gjordes live, däremot skulle den ha varit 10 grids long just nu och jag har inga alls på livekontot.

[trexen]

Några som kört denna strategi live/skarpt ett tag nu och har lust att delge lite om hur den presterat?

[Bari]

Jag har kört den några månader nu resultatet är ok. Som jag skrivit tidigare i detta forum så är det något med VA scriptet som är märkligt. Ibland när alla grids är gjorda så säljs alla av på en gång, sedan köper den tillbaka alla igen för att sedan sälja av alla på en gång innan en ny cykel påbörjas.

[Lord S]

Backtestade climber sen Filipb publicerade den- 2017-12-08. Den hade gjort 29% upp sen dess.

Den klev ur in för krashen perfekt och kickade igång helt perfekt med.

[Bari]

Blev aldrig klok på hur den tog och sålde av positioner i realtid så jag stängde av den rätt så snabbt efter att ha kört den live ett tag.

[boha]

@Lord S: Hur ställer du in pris limit och courtage för backtest?
Tycker jag får pris=0 i dom första köp/sälj transaktioner oavsett vilken datum jag startar på.

/Bo

Backtestade climber sen Filipb publicerade den- 2017-12-08. Den hade gjort 29% upp sen dess.

Den klev ur in för krashen perfekt och kickade igång helt perfekt med.

[Lord S]

Noterade att det blir ett gäng transaktioner som blir 0 i början, ingen aning varför. Det verkar vara en del märkliga saker i skriptet. Började göra några justering i köp-skriptet men tappade intresset, kanske fortsätter när lusten faller på.

Jag sätter slippage i prislimit i ordermodellen.

________________
{Climber 1.0 #2 Lord edits...}


grid:=atr(5)

steg:=10

konto=sub(add(cash(t),cash(a)),mult(2,abs(cash(s))))
köpantal=int(div(div(konto,c),steg))

delayper=or(eqv(yearnumber(),2012),and(eqv(yearnumber(),2013),le(monthnumber(),6)))
öppet=and(ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6),lt(frac(date()),0.725))
inpådagen=gt(frac(date()),if(ge(yearnumber(),2011),if(delayper,0.3875,0.3775),0.42))

ma5s=mov(c,5,s)
ADX=ema(dx(14),14)
stoppafallet=and(and(gt(adx,aref(adx,1)),gt(adx,25)),lt(c,mov(c,200,s))) {adx stiger under ma200}
noshort=lt(getgvar(416),1)

innehav1=eqv(portfolio(v),0)
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),600)

risk=if(lt(c,mov(c,200,s)),3,3) {if(lt(c,mov(c,200,s)),3,3)}

filter1=add(1,0) {filter1=or(gt(div(c,mov(c,200,s)),1.0),gt(div(mov(c,200,s),c),1.0))} {Ger alltid 0? bort}
filter2=and(ge(int(d),add(lasttrade(s,d),3)),eqv(portfolio(v),0)) {3 dagar efter sälj}
signal1=gt(c,aref(hhv(c,risk),2)) {kurs högre än de senaste dagarna, utom igår}
signal2=gt(ma5s,aref(ma5s,1)) {ma5s högre än i går - trend}


köp1=and(and(and(and(signal1,signal2),and(filter1,filter2)),innehav1),not(stoppafallet))
setgvarif(0,405,köp1)
setgvarif(köpantal,406,köp1)

sälj_senast=gt(lasttrade(s,d),lasttrade(b,d))


size_snitt=if(gt(c,mov(c,100,s)),if(ge(portfolio(v),mult(4,getgvar(406))),4,6),if(ge(portfolio(v),mult(4,getgvar(406))),1,3)) {om }
size_öka=if(gt(c,mov(c,100,s)),if(ge(portfolio(v),mult(4,getgvar(406))),4,6),if(ge(portfolio(v),mult(4,getgvar(406))),1,3))
reenter=and(lt(c,sub(lasttrade(s,p),div(grid,6))),gt(portfolio(v),0))

köp2=and(or(and(gt(c,add(lasttrade(b,p),div(grid,size_öka))),gt(c,portfolio(p))),lt(c,sub(lasttrade(b,p),div(grid,size_snitt)))),gt(portfolio(v),0))

{order}

order1=if(ge(portfolio(v),mult(getgvar(406),steg)),0,if(sälj_senast,or(reenter,köp1),if(eqv(portfolio(v),0),köp1,köp2)))
order2=and(order1,and(öppet,inpådagen))
draw(aref(hhv(l,risk),2),4,rqb0)

mult(order2,1)

[Lord S]

Resultat sen 2006 utan hävstång.


Max Result Drawdown 11.2179 %
Sharpekvot 0.3471 (månadsresultat) (pre 1994 0.3471)
-1.6555 (årsomräknat) (pre 1994 -1.6555)
Effektivt Resultat: 365.3747% - Slutsaldo kontot: -23961.80

Avkastning 3653746.65 kr 0.47% på 1624 affärer under 19624:48:53 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 1513 st med vinst 6458204.00 kr 1.17%
Innehav 111 st med förlust -2804457.25 kr -1.21%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Edit:bilden nedan är från 2005 med en massa 0 affärer

[boha]

Tack, jag får väldig många signaler med den ursprungliga och inga signaler när jag byter köp-modellen med din. Får nog titta på det en annan gång när tiden tillåter. Intressant ser det ut i alla fall .

[Henric]

Resultat sen 2006 utan hävstång.


Max Result Drawdown 11.2179 %
Sharpekvot 0.3471 (månadsresultat) (pre 1994 0.3471)
-1.6555 (årsomräknat) (pre 1994 -1.6555)
Effektivt Resultat: 365.3747% - Slutsaldo kontot: -23961.80

Avkastning 3653746.65 kr 0.47% på 1624 affärer under 19624:48:53 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 1513 st med vinst 6458204.00 kr 1.17%
Innehav 111 st med förlust -2804457.25 kr -1.21%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Edit:bilden nedan är från 2005 med en massa 0 affärer

Vad får du för dd med egen beräkning?

0 i pris kan bero på att intradagskurser inte finns eller inte har laddats ner.

[Lord S]

Körningen ovan var utan trading tid begränsning såg jag, när jag la till det så fick jag mycket sämre resultat innan 2012.

Sen fan jag ett syntax fel i säljskriptet. Av någon grund så gjorde det ingen skillnad på resultatet att korrigera det. Så det finns nog lite att arbeta med här.

urskalning1=and(and(and(ge(portfolio(v),mult(size,getgvar(406))),gt(c,add(portfolio(p),div(grid,4)))),gt(c,add(lasttrade(b,p),div(grid,4)))),not(momup p))

__________________

Max Result Drawdown 29.6839 %
Sharpekvot 0.1400 (månadsresultat) (pre 1994 0.1400)
-1.2930 (årsomräknat) (pre 1994 -1.2930)
Effektivt Resultat: 235.7344% - Slutsaldo kontot: -291093.31

Avkastning 23573435.56 kr 0.37% på 1697 affärer under 19601:30:26 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 1580 st med vinst 48031524.00 kr 1.08%
Innehav 117 st med förlust -24458088.00 kr -1.28%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%