Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Vi kommer inte kunna erbjuda koden öppet, eller via NDA som det ser ut nu. Men däremot blir parametersettings öppet så att var och en kan simulera fram sina egna favoritinställningar.

[Wheelie]

Vad är NDA?

[Rikard Autostock]

Non Disclosure Agreement, dvs avtal om ickespridning av kod.

[Wheelie]

Kommer ni att erbjuda en betalstrategi som tänkt?

[Rikard Autostock]

Absolut, så fort krypteringsdetaljer och dokumentation klar.

[EMA]

Jag tycker att det är helt rätt att ni krypterar!
Det skulle inte dröja länge innan någon konverterat koden till andra plattformar.
Då försvinner exklusiviteten väldigt kvickt. Jag skulle gjort likadant! Det är ju bästa säljargumentet att just den här varianten finns endast hos er och att ni kan få lite lön för att koda ihop strategin. Bra jobbat!
Trevlig Helg!

[Christer]

Christer, du får gärna analysera filen. Kolumnen längst till höger är kontovärdet enligt:

sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

Hej! Kul att ses på Nordnet Live härom veckan, Rikard! Jag kikar på transaktionsfilen efter sportlovet.

[Bertil]

Jag tittade lite på zip-filen och beräkningen av beloppet att handla för stämmer inte. Om man tittar i slutet av andra handelsdagen så är innehavet 43 st OMXS30 med värde 49591.9 samt blankade 7 st DAX med ett värde av 46778.9 trots att man bara får handla för drygt 50000.
Gör om, gör rätt.

mvh
Bertil

[Henric]

Du får titta på nettopositionen.

[Bertil]

Du får titta på nettopositionen.

Det är ju det jag gör. Kolumnen Innehav visar ju nettopositionen. I slutet av andra handelsdagen är ju nettopositionen enligt ovan.
mvh
Bertil

[Henric]

Jag får nettoposition till ca 5000. Jag förstår inte. Utveckla ditt resonemang.

[Bertil]

Jag får nettoposition till ca 5000. Jag förstår inte. Utveckla ditt resonemang.

Har du tittat på min zippade fil?
Vid slutet av andra handelsdagen alltså 2007-01-03 14:23:25
är innehavet 43 st OMXS30 á 1153.3 med värde 49591.9 samt
7 st blankade DAX á 6682.7 med värde -46778.9 men om man skall omvandla det till att köpa short minis med utväxling 1 så kommer det ju att kosta 46778.9 dvs negativa innehav måste man ju ta absolutbeloppet på och addera till det positiva innehavet, då man gör denna typ av simulering.
mvh
Bertil

[Henric]

Så länge du handlar minis med häv större 2 finns det belopp på depån.

[Bertil]

Om du tittar i min tråd pairtrading. Jag har 100000 på kontot från början. Min första affär blir då att jag köper för så nära 50000 som möjligt av det ena instrumentet och blankar för så nära 50000 av det andra instrumentet.

Sedan går det hela i synk med slavordermodeller.

Alpha Shark har 50000 i kassan och blankar dag 1 14 st OMXS30 för -16116 samt köper 2 st DAX för 13198.

Det verkar ju som Alpha Shark inte handlar för hela kassan utan skalar in sig samtidigt som den försöker att gå i synk med sitt par. Komplicerat blir det, lätt att göra fel.

mvh
Bertil

[Henric]

Det är egentligen Rikard som ska svara på Shark. Eftersom att DAX har ett högre värde blir avrundningen till heltal större i belopp för DAX. Effekten märks i början och minskar efter hand som depåvärdet stiger. I simuleringssyfte kan man handla enheter med decimaler och ta bort denna effekt.