Alpha Shark

[howint]

Ok, bra, då är det inte antalet instrument som orsakar problem i alla fall. Kanske en tillfällighet, störning på internetförbindelsen eller liknande.

Gott, tack! Ja, den gick tillbaks till "rätt" mini en timme senare så nu är allt som det ska igen.

[Hookie]

Hej! Detta är en analys av Alpha Shark och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 472. Beräkningarna beaktar orealiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 4x
CAGR 317,6%
Max Drawdown 69,9%
Std.avvikelse, årsavkastn. (...extremt hög!)
Period för simulering 13,3 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 29
Drawdowns > 20% 12
Drawdowns > 30% 4
Drawdowns > 40% 2

Värsta Drawdown -69,9%
Näst värsta Drawdown -42,3%
Tredje värsta Drawdown -38,2%
Fjärde värsta Drawdown -32,6%
Femte värsta Drawdown -28,7%
Sjätte värsta Drawdown -23,6%
Sjunde värsta Drawdown -23,6%
Åttonde värsta Drawdown -23,5%
Nionde värsta Drawdown -23,1%
Tionde värsta Drawdown -20,7%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 340 (11,3 mån)
Näst längsta 283 (9,4 mån)
Tredje längsta 264 (8,8 mån)
Fjärde längsta 191 (6,4 mån)
Femte längsta 132 (4,4 mån)
Sjätte längsta 104 (3,5 mån)
Sjunde längsta 101 (3,4 mån)
Åttonde längsta 100 (3,3 mån)
Nionde längsta 93 (3,1 mån)
Tionde längsta 76 (2,5 mån)

OK, det här blev kanske lite väl volatilt och lite väl hög Drawdown för de flesta!? Avkastningen 2008 blev 115000%!

Den största Drawdown:en på 70% uppstår under perioden 15 okt 2007 till 14 jan 2008. Då faller OMXS med 21% (AlphaShark ligger lång) och DAX faller med 7% (AS ligger kort). Om jag inte missminner mig så var detta då Lehman gick i konkurs. Jag antar att det drabbade OMXS relativt hårt eftersom indexet är ganska bank-tungt. Som lök på laxen har jag för mig att även Swedbank var illa ute den här hösten. Totalt sett så resulterade detta i en förlust på hela 70% av kapitalet. Värt att poängtera är att hela denna Drawdown är återhämtad redan 23 april och sedan går ju AS rätt så bra under resten av 2008.

Denna händelse skulle man ju kunna se som extraordinär, men jag har lärt mig genom åren att på börsen måste man förvänta sig det oväntade! Den här typen av händelser kommer att inträffa igen och måste därför beaktas i riskkalkylen!

Precis, år 2008 var det året Lehman kraschade och Carnegie togs över av staten, Kaupting bank kraschade, börsen föll med 50% och flera tusen människor i veckan varslades från sina jobb... ett riktigt trist år....

[Christer]

Hej! Detta är en analys av Alpha Shark och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 493. Beräkningarna beaktar orealiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 2x
CAGR 111,5%
Max Drawdown 34,8%
Gain/Pain-ratio 3,2 (CAGR/Max DD)
Std.avvikelse, årsavkastn. (...extremt hög!)
Period för simulering 13,3 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 12 (0,9 per år)
Drawdowns > 20% 2 (0,2 per år)
Drawdowns > 30% 1 (0,1 per år)
Drawdowns > 40% - (0 per år)

Värsta Drawdown -34,8%
Näst värsta Drawdown -21,9%
Tredje värsta Drawdown -19,5%
Fjärde värsta Drawdown -16,6%
Femte värsta Drawdown -14,8%
Sjätte värsta Drawdown -12,3%
Sjunde värsta Drawdown -12,0%
Åttonde värsta Drawdown -11,8%
Nionde värsta Drawdown -10,9%
Tionde värsta Drawdown -10,4%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 339 (11,3 mån)
Näst längsta 264 (8,8 mån)
Tredje längsta 260 (8,7 mån)
Fjärde längsta 162 (5,4 mån)
Femte längsta 132 (4,4 mån)
Sjätte längsta 104 (3,5 mån)
Sjunde längsta 100 (3,3 mån)
Åttonde längsta 93 (3,1 mån)
Nionde längsta 89 (3 mån)
Tionde längsta 81 (2,7 mån)

[Palgrave]

Bruker AS SetGVarIf som kan påvirke andre strategier?

[Rikard Autostock]

Vi använder celler i 800-området så inga andra kommersiella strategier påverkas.

[Christer]

Rikard, jag tycker AlphaShark ser intressant ut. Men det vore intressant att få kika på en X3-simulering, över så lång tid som möjligt. Skulle det gå att ordna, Rikard?

[Rikard Autostock]

Fixar en körning med X3 sedan 2005. Har du möjlighet att analyser filen i inlägg #2073 i Fusion-tråden?

[Christer]

Fixar en körning med X3 sedan 2005. Har du möjlighet att analyser filen i inlägg #2073 i Fusion-tråden?

Deal, kikar på den!

Edit: Analys nu utlagd, http://www.autostock.se/vbulletin/sh...postcount=2123

[Rikard Autostock]

Tackar, då är en X3-körning klar.

[Cikoria]

Rikard,
finns det några planer på att utöka A.S. med fler par? Jag har tittat ibland Nordnets och Commerzbanks produktutbud och det finns väl en del kandidater, även om man får se upp med spreadarna på derivaten som ju inte alltid är lika tighta som för DAX/OMX.
Sen kan man ju handla tre korrelerade tillgångar istället för två - har ni tittat på det?

[HenrikSyst]

Inte för att jag har med Sharken att göra så mycket men jag har testat en hel del med icke-omx etp-er. Problemet är att feeden för många underliggande tillgångar är fördröjda, att etp-marknaden endast har öppet till 17:25 medan underliggande har andra tider och framförallt spreadarna som är way-off från att vara tradingbara i vissa lägen. Utbudet på feedar är inte det bästa heller. Spreadarna är så dåliga i vissa fall att de lyckas döda en swingstrategi jag jobbade på.

[Christer]

Hej! Detta är en analys av AlphaShark och den transaktionsfil som Rikard lagt ut i inlägg 504. Beräkningarna beaktar endast realiserade vinster/förluster.

Sammanfattning
Gearing 3x
CAGR 212,9%
Max Drawdown 48,5%
Gain/Pain-ratio 4,4 (CAGR/Max DD)
Std.avvikelse, årsavkastn. (...mycket hög)
Period för simulering 12,9 år

Drawdowns
Drawdowns > 10% 11 (0,9 per år)
Drawdowns > 20% 3 (0,2 per år)
Drawdowns > 30% 1 (0,1 per år)
Drawdowns > 40% 1 (0,1 per år)

Värsta Drawdown -48,5%
Näst värsta Drawdown -26,9%
Tredje värsta Drawdown -21,6%
Fjärde värsta Drawdown -18,6%
Femte värsta Drawdown -18,0%
Sjätte värsta Drawdown -16,4%
Sjunde värsta Drawdown -14,4%
Åttonde värsta Drawdown -14,1%
Nionde värsta Drawdown -13,8%
Tionde värsta Drawdown -10,4%

Duration Drawdowns (kalenderdagar)
Allra längsta 340 (11,3 mån)
Näst längsta 261 (8,7 mån)
Tredje längsta 260 (8,7 mån)
Fjärde längsta 179 (6 mån)
Femte längsta 126 (4,2 mån)
Sjätte längsta 115 (3,8 mån)
Sjunde längsta 111 (3,7 mån)
Åttonde längsta 101 (3,4 mån)
Nionde längsta 95 (3,2 mån)
Tionde längsta 81 (2,7 mån)

[Cikoria]

Kvoten korsade nedre bandet hos mig idag, men inga affärer. Vad är det för villkor som stoppar - är det vinstkravet?

[Rikard Autostock]

Japp, vinstkravet inte uppfyllt. Behövs lite till, alternativt att V.A.P hamnar över gränsvärdet.

[Mountain]

Japp, vinstkravet inte uppfyllt. Behövs lite till, alternativt att V.A.P hamnar över gränsvärdet.

Vilken tidupplösning används för V.A.P.?
Ska V.A.P vara över "vap_threshold2"?