Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Den viktigaste jämförelseparametern vi använder mest är Pain to Gain, dvs

CAGR (Compounded Annual Growth Rate)

dividerat med

Max orealiserad DrawDown


Ju högre kvot desto bättre. Shark ger över 3 i en simulering från 2007 till nu.

Allt över 1 är ok.

[Bertil]

Använd då samma när du jämför.

Jag kan ju inte ändra häv och simulera andra strategier än mina egna.
Menar du då att Häv=2 är den nya standarden?
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Om du använder definitionen Pain to Gain spelar hävstången ingen roll. Då kan du alltid jämföra ändå.

mvh

[Bertil]

Om du använder definitionen Pain to Gain spelar hävstången ingen roll. Då kan du alltid jämföra ändå.

mvh

OK. Men Pain to Gain kommer ju inte ut som en parameter vid simulering. Inte ens realiserad drawdown stämmer ju (visar procent för max drawdown i kronor).
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Man kan lägga till en kolumn som visar kontovärdet. Då är det enkelt att göra den analysen i Excel.

Vi ska arbeta om statistiken lite i 64-bitarsversionen.

[EMA]

Jag tänkte bara fråga om ni testat andra "pair"? Vilka resultat ger de?
Jag förstår att det är naturligt att para ihop OMX och DAX. Jag har många andra "pair" som jag skulle vilja testa.
Kommer jag kunna välja egna "papper"? Självklart måste man ha koll på paritet på minisarna o.s.v.
Eller blir jag tvungen att snickra ihop något eget för att testa mina egna "pair"?

[Rikard Autostock]

Vi har bara hunnit testa OMX/DAX ännu, men vi går vidare med fler par så småningom.

[EMA]

Det låter bra det

[Rikard Autostock]

Här är en X2-simulering från 2012-2018, dvs handel för dubbla kontot i ena indexet som hedgas med lika mycket i andra indexet.

[Bertil]

Verkar ju väldigt bra, fast planar ut lite under 2017.
Du nämnde att ni tar hänsyn till slippage.
Själv sätter jag 0.02 i spalten för courtage där man väljer Simuleringskontot.
Gör du på samma sätt?

undrar
Bertil

[Rikard Autostock]

Vi kör 0,3 punkter för OMX och 2,2 punkter för DAX i prisscripten. Inget i kontoinställningarna. Vollan är för låg under 2017 för att ge hysteriskt bra vinst.

[Erik_H]

Hej,

Antar att denna strategi kräver realtidsfeed på DAX. Nordnet har ett antal tjänsteprodukter för detta, vilken är lämpligast?

Mvh
Erik

[walle]

Hej,

Antar att denna strategi kräver realtidsfeed på DAX. Nordnet har ett antal tjänsteprodukter för detta, vilken är lämpligast?

Mvh
Erik

Realtid på DAX ingår väl i Autotrader Realtime? Jag handlar DAX själv och kan inte minnas att jag har aktiverat något speciellt.

[PerG]

Här är en X2-simulering från 2012-2018, dvs handel för dubbla kontot i ena indexet som hedgas med lika mycket i andra indexet.

Stiligt gränssnitt på grafen, är det något som kommer i NAT eller är det ett externt verktyg för att analysera transar (isåfall vilket?)

[HenrikSyst]

Stiligt gränssnitt på grafen, är det något som kommer i NAT eller är det ett externt verktyg för att analysera transar (isåfall vilket?)

Fundseeder.com är det