Alpha Shark

[Mountain]

Hmm, min vändning kom redan 9.30 sen fyllde den på 13.11, hade minskat förlusten en hel del om den väntat till 13.11 med rubbet. Ur en parterr direkt in i nästa...

Sorry, har inte varit vid datorn idag. Såg nu att den vände 9:30, och fyllde på 13:11 precis som din.
Jag förstår inte varför den vände. Har kopplat ur Sharken nu. Den uppträder inte som jag förväntar mej - så antingen är mina förväntningar fel, eller så är det något annat lurt.

[henlil]

Hmm, min vändning kom redan 9.30 sen fyllde den på 13.11, hade minskat förlusten en hel del om den väntat till 13.11 med rubbet. Ur en parterr direkt in i nästa...

Min gjorde exakt samma.

[Mountain]

Vad kör ni med för häv på minisarna? Räntekostnaden blir ju högre när man ligger länge i position om man väljer "fel" minis.

Så lågt som möjligt på de långa oftast 2,5-3X, och alltid under 5. Minst 10X på de korta.

[henlil]

Vad kör ni med för häv på minisarna? Räntekostnaden blir ju högre när man ligger länge i position om man väljer "fel" minis.

Skulle du kunna ge exempel på "rätt" häv?

Själv försöker jag ligga på häv:
T LONG: 6-8
T SHRT: 10-12

[Rikard Autostock]

Låter rimligt, men idag har jag sett betydligt högre hävstänger via supporten. Shrt-sidan är bara bra att köra så hög häv som möjligt för att hålla ner räntan.

[Palgrave]

Shrt-sidan är bara bra att köra så hög häv som möjligt för att hålla ner räntan.

Varfor er det bra?

[Rikard Autostock]

Man betalar ränta på finansieringsnivån. För en Shrt-mini blir hävstången högre ju lägre finansieringsnivån ligger. Här är ett inspelat Nordic Autotrading Society specialavsnitt med Alex från Nordnet som gästföreläsare:


https://www.youtube.com/watch?v=29B8Ra5UdJQ

[Freddan]

Om jag jämför den OMX minishort med lägst häv och den med högst häv så får jag dessa räntekostnader för mitt föregående innehav på 100 st som varade i 14-15 dagar.
Häv: 2.37 -> 2220.17/365 dagar * 3% * 14 dagar * 100 stycken minishort = 255kr
Häv: 12.1 -> 1689.84/365 dagar * 3% * 14 dagar * 100 stycken minishort = 194kr

Känns inte som att jag trillar av stolen från den skillnaden eller är det mina beräkningar som är fel?

[Palgrave]

Man betalar ränta på finansieringsnivån. För en Shrt-mini blir hävstången högre ju lägre finansieringsnivån ligger. Här är ett inspelat Nordic Autotrading Society specialavsnitt med Alex från Nordnet som gästföreläsare:


https://www.youtube.com/watch?v=29B8Ra5UdJQ

En mini-long har jo også finansieringsnivån nærmere priset hvis hävstang er hög?

[Rikard Autostock]

Jo, men en Long-mini kan man välja så låg häv som möjligt så hamnar finansieringsnivån så lågt ner som möjligt och då blir räntan låg. Problemet med Short-minis är att finansieringsnivån aldrig kan bli lägre än underliggande tillgångs aktuella pris. Därför är räntan alltid högre på en Short.

[henlil]

Här kommer en summering av mina 4 senaste månader med AlfaShark:

Tidsperiod Mitt innehav i perioden Vinst/förlust
18/6 -> 28/8 DAX LONG OMX SHRT, STOR förlust
28/8 -> 28/8 DAX SHRT OMX LONG, liten vinst
28/8 ->11/9 DAX LONG OMX SHRT, stor förlust
11/9 -> 12/9 DAX SHRT OMX LONG, liten vinst
12/9 -> 12/9 DAX LONG OMX SHRT, liten vinst
12/9 -> 17/9 DAX SHRT OMX LONG, liten vinst
17/9 -> 18/9 DAX LONG OMX SHRT, liten vinst
18/9 -> 26/9 DAX SHRT OMX LONG, större förlust
26/9 -> 11/10 DAX LONG OMX SHRT, förlust
11/10 -> idag DAX SHRT OMX LONG, ligger i stor förlust…

Min summering av denna perioden är att de stora förlusterna äter med marginal upp de vinster som genereras. Det är så jag upplever det och som mitt skarpa alfa-konto visar.

[MartinS]

Här kommer en summering av mina 4 senaste månader med AlfaShark:

Tidsperiod Mitt innehav i perioden Vinst/förlust
18/6 -> 28/8 DAX LONG OMX SHRT, STOR förlust
28/8 -> 28/8 DAX SHRT OMX LONG, liten vinst
28/8 ->11/9 DAX LONG OMX SHRT, stor förlust
11/9 -> 12/9 DAX SHRT OMX LONG, liten vinst
12/9 -> 12/9 DAX LONG OMX SHRT, liten vinst
12/9 -> 17/9 DAX SHRT OMX LONG, liten vinst
17/9 -> 18/9 DAX LONG OMX SHRT, liten vinst
18/9 -> 26/9 DAX SHRT OMX LONG, större förlust
26/9 -> 11/10 DAX LONG OMX SHRT, förlust
11/10 -> idag DAX SHRT OMX LONG, ligger i stor förlust…

Min summering av denna perioden är att de stora förlusterna äter med marginal upp de vinster som genereras. Det är så jag upplever det och som mitt skarpa alfa-konto visar.

Detta är mitt intryck också, liten vinst följs av stor förlust. Det känns som att AS legat systematiskt felpositionerad sen i somras, vinster tas snabbt och förluster tillåts växa sig stora. Den fråga som jag ställer mig är om ursprungsversionen av AS hade presterat på samma sätt?

[petpee]

re

Jag tycker snarare det känns som att många gått in i strategin med helt felaktiga förväntningar kring avkasting kontra risk. Just nu har den en förlustperiod, vilket är ofrånkomligt med alla strategier.

[Lordoffa]

Visst en nedgång att svettas igenom,kommer nog en bättre period.Frågan är hur stor förlusten är och om den rör sig inom normalt beteende.Ngn som har ngn statistik?

[Mountain]

Visst en nedgång att svettas igenom,kommer nog en bättre period.Frågan är hur stor förlusten är och om den rör sig inom normalt beteende.Ngn som har ngn statistik?

Inget ovanligt som jag ser det. Titta på Christers analys i inlägg #1049 .

Det stämmer också väl med mina egna körningar. Det finns i princip motsvarande, eller värre DDs 2014, 2015, 2016 2017.