Alpha Shark

[MartinS]

Nu såg simulering bra ut, 310 affärer och 145% vinst för 2012. Får väl anses godkänt.

:-)

[sirnick]

Ni som kör borde fått signal nu på eftermiddagen med Long DAX/Shrt OMX ?

Den gick så direkt vid uppstart för mig, startade vid 1030

[MartinS]

Simulering av Alpha Shark jan 2012-feb 2018:


Max Result Drawdown 27.9600 %
Sharpekvot 0.3491 (månadsresultat) (pre 1994 0.3491)
-3.9506 (årsomräknat) (pre 1994 -3.9506)
Effektivt Resultat: 376.4172% - Slutsaldo kontot: 477527.13

Avkastning 376417.25 kr 0.21% på 886 affärer under 13024:09:25 tim
Av dessa blankat 443 st med avkastning -2884.83 kr -0.00%
Innehav 295 st med vinst 809137.77 kr 1.47%
Innehav 148 st med förlust -429835.61 kr -1.27%
Blankning 270 st med vinst 603073.25 kr 1.18%
Blankning 173 st med förlust -605958.06 kr -1.62%

Courtage 0.00% Min 0.00

Ungefär samma (bättre) avkasting som hemsidan men med högre drawdown än förväntad för häv=1.

Max drawdown för häv 2 var väl 16,88%?

[Rikard Autostock]

Sirnick, har du uppdaterat Alpha Shark igen efter kl 14? Vi la ut rättelsen då så den behöver laddas ner igen om den installerats innan det. Ingen återanslutning behövs.

MartinS, DD-analysen vi gjorde via Fundseeder räknar på kontostatus efter varje affär. Bänken räknar i samband med varje avslut vilket ger för höga värden i det här fallet eftersom hela affären inte hunnit avslutas. Dvs, ska man göra det korrekt måste man låta båda indexpositionerna stängas innan kontovärdet beräknas och DD visar rätt.

[Mountain]

Är det någon speciell anledning varför simuleringsresultaten som redovisas endast sträcker sig från 1/1 2012? Är det datakvalitet för Dax terminen som är dålig före det?
Har kört igenom och får resultat från 2005-05-18.

[walle]

Det är väl intradagsdatat för DAX som saknas innan 2012... eller?

[Rikard Autostock]

Nej vi har data från 2005 men vi vågar inte gå ut officiellt med simulerade resultaten eftersom det blir väldigt hög avkastning. Risken är att det tolkas som Kalle Anka-siffror och inte tas på allvar. Alla som vill kan ju simulera själva istället menar vi.

Kanske låter som ett idiotiskt problem men det är ändå något vi måste ha i åtanke.

[Mountain]

Det är väl intradagsdatat för DAX som saknas innan 2012... eller?

Du har säkert rätt, men jag förstår inte hur jag då kan få affärer på olika dagskurs under samma dag vid olika tillfällen. Se bild.

[Mountain]

Nej vi har data från 2005 men vi vågar inte gå ut officiellt med simulerade resultaten eftersom det blir väldigt hög avkastning. Risken är att det tolkas som Kalle Anka-siffror och inte tas på allvar. Alla som vill kan ju simulera själva istället menar vi.

Kanske låter som ett idiotiskt problem men det är ändå något vi måste ha i åtanke.

OK - då förstår jag. Mer som Joacim von Anka kanske :-)

[sirnick]

Sirnick, har du uppdaterat Alpha Shark igen efter kl 14? Vi la ut rättelsen då så den behöver laddas ner igen om den installerats innan det. Ingen återanslutning behövs.

MartinS, DD-analysen vi gjorde via Fundseeder räknar på kontostatus efter varje affär. Bänken räknar i samband med varje avslut vilket ger för höga värden i det här fallet eftersom hela affären inte hunnit avslutas. Dvs, ska man göra det korrekt måste man låta båda indexpositionerna stängas innan kontovärdet beräknas och DD visar rätt.

Såg tweeten som kom ut, laddade ner via koden jag fått på mejl. Ska nog vara rätt!

[MartinS]

Sirnick, har du uppdaterat Alpha Shark igen efter kl 14? Vi la ut rättelsen då så den behöver laddas ner igen om den installerats innan det. Ingen återanslutning behövs.

MartinS, DD-analysen vi gjorde via Fundseeder räknar på kontostatus efter varje affär. Bänken räknar i samband med varje avslut vilket ger för höga värden i det här fallet eftersom hela affären inte hunnit avslutas. Dvs, ska man göra det korrekt måste man låta båda indexpositionerna stängas innan kontovärdet beräknas och DD visar rätt.

Tack, nu känns det bättre.

[Wheelie]

Hej Rikard,

När man simulerar på Daxen under de år då feeden var förskjuten 15 min blir det väldigt fel att ha script som köper före kl 09:15.
Om man tittar på år 2012 så är alla köp som görs före kl 09:15 gjorda till dagen föres stängningskurs, så den höga vinsten på 500% under 2012 i inlägg #54 är helt fel.

Titta på bifogad bild och på transaktionerna så ser man problemet.

2012-01-13 09:06:59 B-IDX-DAXI Köp 66,00 6181,41 Alpha Shark DAX cover 198972.620704
2012-01-13 09:06:59 B-IDX-DAXI Köp 21,00 6181,41 Alpha Shark DAX long 198926.290895
2012-01-13 09:10:59 OMXS30 Sälj -131,00 1021,73 Alpha Shark OMX shrt 198684.617048
2012-01-13 09:11:59 B-IDX-DAXI Köp 21,00 6181,41 Alpha Shark DAX long 198638.287239
2012-01-13 09:39:59 B-IDX-DAXI Sälj -42,00 6236,67 Alpha Shark DAX sell 201763.595298
2012-01-13 09:39:59 B-IDX-DAXI Sälj -21,00 6236,67 Alpha Shark DAX shrt 201717.264328

Flera köp till samma kurs som gårdagens stängningskurs.

Går bra att tjäna pengar om man har en tidsmaskin.

[Rikard Autostock]

Tidstämpeln är satt rätt även på delay-data, och öppningstiden för DAX var 09:30 fram till 4 oktober 2010. Men vi kan absolut undersöka närmare så att det inte sker på gårdagens stängning.

[Wheelie]

Återkom gärna med en simulering på år 2012 med start inpådagen kl 09:30.

Jag gissar på ett resultat på 15-20%.

[Rikard Autostock]

Körde ett snabbtest nu med 09:18 som deadline vilket verkar vara tillräckligt, och får 60%. Ser att det är ett fönster mellan 2012 och 18:e juni 2013 som delaydatat inte är från 09:00. Därefter stämmer det. Undersöker data tidigare än 2012 nu.