Alpha Shark

[PerG]

Jag lyckas inte få några avslut efter 2018-02-08 i simuleringen trots att jag hämtat och ersatt data senaste 365d i både dax och omx, ser ni något uppenbart fel i simuleringen eller är det meningen att den legat i position sedan 8 feb?

Har version 3.1.0.3 och laddat ned script efter 15.30 idag.

[Wheelie]

Det stämmer, kan gå flera månader innan exitvillkoren uppfylls.

Se inlägg #88

[Rikard Autostock]

Man kan labba med V.A.P-gränsen för Band 2 för att kompromissa mellan att ligga still länge kontra vända position utan vinst för att "komma loss". Band 3 vänder alltid oavsett vinst, så tightar man till det kommer det ske oftare.

Har isolerat det fördröjda datat mellan 2012 och juni 2013. Innan det stämmer det och även efter. Så vi kommer få lägre vinst den perioden men strategin "välter" inte.

[Wheelie]

Bra, uppdaterar du scripten så vi alla kan simulera rätt?

[Henric]

I simulering brukar jag kolla att nya kurser har kommit in för dagen. I detta fall för båda indexen. Det kan ju även vara strul från leverantören som gör att det fördröjs. Om man generellt fördröjer starttiden kan man gå miste om bra affärer då feeden redan har kommit i gång.

[Wheelie]

Intressant Henric, hur gör du det?

[Henric]

För ett instrument räcker det att kursen inte är samma som gårdagens sista insamling intradag. Det kan göras med find, lagra i cell mm. För två instrument bör båda feederna vara bekräftade innan något av instrumenten kan handla. Det gör jag med celler.

Det finns säkert bättre lösningar.

[Rikard Autostock]

Problemet i det här fallet är att data systematiskt varit felstämplat mellan jan 2012 och jun 2013. Resten stämmer. Möjligen kan det påverka optimala settings för bollingerbanden. Testar vidare och återkommer.

[Wheelie]

Henric,

Och hur scriptar du för att få tag på "gårdagens sista insamling intradag"

[Bertil]

Från 2012-08-08 till 2012-09-19 saknas data för DAX då man laddar hem från kundtjänst så då kan det ske enkelsidiga affärer.

mvh
Bertil

[Henric]

Problemet i det här fallet är att data systematiskt varit felstämplat mellan jan 2012 och jun 2013. Resten stämmer. Möjligen kan det påverka optimala settings för bollingerbanden. Testar vidare och återkommer.

Ja och nej. Oftast stämmer det. Gäller även omx. Om feeden av någon anledning inte har kommit i gång används gårdagens sista intra. Börjar man nära tiden då feeden egentligen ska börja ökar chansen. Det fångar även dagar då en av börserna är stängd.

Om man använder två index och ett ligger platt kan förhållandet mellan indexen påverka signaler.

[Bertil]

Problemet i det här fallet är att data systematiskt varit felstämplat mellan jan 2012 och jun 2013. Resten stämmer. Möjligen kan det påverka optimala settings för bollingerbanden. Testar vidare och återkommer.

OK,då vi jämför simuleringarna så kan vi ju börja från 2013-07-01
mvh
Bertil

[Wheelie]

Rikard,

Ett önskemål, det vore önskvärt att man själv kunde få sätta max dagar i OMX LONG från köp till ett avslut typ,

dagar:=30 {Antal dagar i marknaden}

köpdag=int(lasttrade(b,d))
maxdgr=gt(d,add(köpdag,dagar))

[Rikard Autostock]

Det går att lägga till. Du menar en ren tidstoploss?

[Wheelie]

God morgon,

Stämmer bra det.