Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Sådär, då har jag testat följande:

1. Helt ny installation av AT (programversion 3.1.0.3)
2. Laddat ner 4000 dagar för DAX och OMX utan Ersätt befintligt ikryssat
3. Laddat ner Alpha Shark, ver 1.3
4. Testkonto 100 000kr, inget courtage
5. Kört simulering med standardparametrar för Shark, från 2005 till nu med hävstång=1

Resultat:

Max Result Drawdown 21.3919 %
Sharpekvot 0.5764 (månadsresultat) (pre 1994 0.5764)
-8.8107 (årsomräknat) (pre 1994 -8.8107)
Effektivt Resultat: 166714.7755% - Slutsaldo kontot: 163281703.24

Avkastning 166714775.45 kr 0.21% på 2371 affärer under 27224:38:15 tim
Av dessa blankat 1185 st med avkastning 11625611.38 kr 0.03%
Innehav 864 st med vinst 355942432.56 kr 1.41%
Innehav 322 st med förlust -200853291.38 kr -1.34%
Blankning 786 st med vinst 290475104.00 kr 1.31%
Blankning 399 st med förlust -278849504.00 kr -1.56%

[Mountain]

Sådär, då har jag testat följande:

1. Helt ny installation av AT (programversion 3.1.0.3)
2. Laddat ner 4000 dagar för DAX och OMX utan Ersätt befintligt ikryssat
3. Laddat ner Alpha Shark, ver 1.3
4. Testkonto 100 000kr, inget courtage
5. Kört simulering med standardparametrar för Shark, från 2005 till nu med hävstång=1

Resultat:

Max Result Drawdown 21.3919 %
Sharpekvot 0.5764 (månadsresultat) (pre 1994 0.5764)
-8.8107 (årsomräknat) (pre 1994 -8.8107)
Effektivt Resultat: 166714.7755% - Slutsaldo kontot: 163281703.24

Avkastning 166714775.45 kr 0.21% på 2371 affärer under 27224:38:15 tim
Av dessa blankat 1185 st med avkastning 11625611.38 kr 0.03%
Innehav 864 st med vinst 355942432.56 kr 1.41%
Innehav 322 st med förlust -200853291.38 kr -1.34%
Blankning 786 st med vinst 290475104.00 kr 1.31%
Blankning 399 st med förlust -278849504.00 kr -1.56%

Det är ju besvärande att vi inte kan få samma resultat. De här resultatet är ju ännu mer "Kalle Anka" - 166714 %, och ett kapital som växer från 100.000 till 163 miljoner drygt!


Får du samma resultat på båda maskinerna?

Vad gäller optimeringsfunktionen?

[Bertil]

Varför inte bara simulera från 2016-01-01 till 2018-03-18. Då blir det inga krångligheter med öppettiderna för DAX. Det blir ju även färre avslut och lättare att jämföra olika installationer. Vinstprocenten blir ju också mer hanterbar då det inte blir så stor ränta på ränta effekt.
mvh
Bertil

[Mountain]

Bra ide Bertil!

Här kommer min simulering. 100.000 som start. Inget courtage. 20160101-20180318.

[Bertil]

Testa nu att sätta 0.03 % som courtage och se vad en realistisk vinst blir.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Courtage är inbyggt i prisscripten med 0,3 kr för OMX och 2,2 kr för DAX.

[Rikard Autostock]

Bra ide Bertil!

Här kommer min simulering. 100.000 som start. Inget courtage. 20160101-20180318.

Hävstång? Version på Alpha?

[Rikard Autostock]

Jag får i princip samma:

Max Result Drawdown 7.2346 %
Sharpekvot 0.5197 (månadsresultat) (pre 1994 0.5197)
-10.1088 (årsomräknat) (pre 1994 -10.1088)
Effektivt Resultat: 52.9922% - Slutsaldo kontot: 602088.92

Avkastning 211968.70 kr 0.19% på 315 affärer under 4722:58:45 tim
Av dessa blankat 157 st med avkastning 45012.98 kr 0.08%
Innehav 95 st med vinst 427966.57 kr 1.27%
Innehav 63 st med förlust -261010.85 kr -1.10%
Blankning 85 st med vinst 373212.50 kr 1.21%
Blankning 72 st med förlust -328199.53 kr -1.25%

[Mountain]

Hävstång? Version på Alpha?

Aha - visste inte att det var inbyggt transaktionskostnader i scripten. Det påverkar ju givetvis en del tidigare simuleringar. Sedan är jag inte övertygad om att man ska använda fasta kron-belopp för det. Indexen har stigit i värde, och det gör ju att transaktionskostnadsbelastningen blir "skev" över tid.

Jag har använt Hävstång 1 - vilket framgår av bilden.

Versionen är { Alpha Shark OMX Long 1.3 180316 }

Det blir lika många affärer - vilket är bra, och som du säger i princip samma siffror.

Kanske vi ska jämföra ett par tidsperioder till, för att isolera problemet?
Känns som det sannolikt är ett problem med index data.

[Rikard Autostock]

Transaktionskostnaden vi använder är baserad på spreaden hos minifuttarna, och den är i princip konstant över tid så det spelar ingen roll att indexen ändrat sig. Det är samma som OMX-terminen som haft 0,25 pkt sedan 90-talet.

[Mountain]

Transaktionskostnaden vi använder är baserad på spreaden hos minifuttarna, och den är i princip konstant över tid så det spelar ingen roll att indexen ändrat sig. Det är samma som OMX-terminen som haft 0,25 pkt sedan 90-talet.

Sedär - man lär sig varje dag :-)

[Rikard Autostock]

Ska vi testa en längre körning oxå?

[MartinS]

Jag får följande för 1.1.2016-18.3.2018, häv=1, senaste Alpha och AT.

Max Result Drawdown 7.2543 %
Sharpekvot 0.2728 (månadsresultat) (pre 1994 0.2728)
-4.2081 (årsomräknat) (pre 1994 -4.2081)
Effektivt Resultat: 37.6237% - Slutsaldo kontot: 136146.91

Avkastning 37623.69 kr 0.16% på 282 affärer under 4730:48:32 tim
Av dessa blankat 141 st med avkastning 10018.64 kr 0.09%
Innehav 83 st med vinst 85852.35 kr 1.29%
Innehav 58 st med förlust -58247.29 kr -1.13%
Blankning 79 st med vinst 81699.34 kr 1.24%
Blankning 62 st med förlust -71680.70 kr -1.39%

282 affärer iställer för 315 som ni fick.

[Rikard Autostock]

5-sekundersanimering?

[Mountain]

Ska vi testa en längre körning oxå?

Gärna det. Kanske segmentera upp det i 3 års perioder. Typ

20130101-20151231
20100101-20121231
20070101-20091231
20050101-20061231

eller om du har något annat förslag.