Alpha Shark

[Palgrave]

Hvis man starter med 100 000 og har vinst på 0.5% varje handel, har man 14,5 mill etter 1000 handler med återinvestering. Jag fattar inte hur Alpha Shark får sin avkastning från, men er vel en stor vinst i 2008-9 som gjør det. Men kult om det stemmer.

[Rikard Autostock]

CPUn har ingen betydelse mer än för hur fort simuleringen går. Håller också på att tanka hem datat igen.

[Hookie]

CPUn har ingen betydelse mer än för hur fort simuleringen går. Håller också på att tanka hem datat igen.

Spännande Få se ifall du får fram samma värden efter uppdateringen. Hursomhelst är strategin intressant att följa.

BTW: Beträffande realtidsdata på DAX, såg nyss att Autotrader ServicePack 3 gav ett nytt snabbare API hos Nordnet (nExt2-API)- realtid för DAX-index. Tolkar det som att det redan finns realtidskurser för DAX via Autotrader men att NN ger 15 min fördröjning för Infront Web Trader användare.

[Mountain]

Här är resultatet för 20100101-121231:

Max Result Drawdown 6.7743 %
Sharpekvot 0.6140 (månadsresultat) (pre 1994 0.6140)
-10.5104 (årsomräknat) (pre 1994 -10.5104)
Effektivt Resultat: 702.8937% - Slutsaldo kontot: 803049.11

Avkastning 702893.70 kr 0.39% på 668 affärer under 6387:01:22 tim
Av dessa blankat 334 st med avkastning 228071.58 kr 0.26%
Innehav 242 st med vinst 834722.74 kr 1.40%
Innehav 92 st med förlust -359900.58 kr -1.23%
Blankning 224 st med vinst 766555.38 kr 1.41%
Blankning 110 st med förlust -538483.81 kr -1.55%

Courtage 0.00% Min 0.00

Och här är mitt resultat efter att uppdaterat data. Nu är vi synk. Som jag nämnde tidigare är min största oro att vi inte simulerar på korrekt data. En andra uppsättning data hade varit bra!

Om det ser för bra ut - då är det troligen det! Just nu är det så otroligt bra - så det är kanske OK att accepterar resultat för 1 min upplösning. Det finns sådana filer på marknaden, tex denna https://www.backtestmarket.com/shop/dax-1m/.
Det finns säkert många fler och bättre.

Kanske finns det i sekund upplösning också.
I alla fall jag är otroligt intresserad av att mitt beslutsunderlag baseras på korrekta siffror. Kanske har vi det - men det jag tror inte jag är ensam om att ha tveksamheter.

Några bra förslag Rikard?


BTW - fortfarande inte antydan av svar när det gäller optimering av Sharken. Tror jag ställt frågan 4 gånger. Är det en en otydlig fråga? Jag accepterar ett - det går inte! så slipper jag lägga tid och känna mej som en idiot. :-)

[Micke008]

CPUn har ingen betydelse mer än för hur fort simuleringen går. Håller också på att tanka hem datat igen.

Jag tänkte på denna typen av bugg https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentiums_FDIV-bugg

Jag har för mig att Intel hade ett liknande fel för några år sedan.

[Mountain]

Jag tänkte på denna typen av bugg https://sv.wikipedia.org/wiki/Pentiums_FDIV-bugg

Jag har för mig att Intel hade ett liknande fel för några år sedan.

Micke, förstår hur du tänker. Med tanke på hur resultaten blivit efter uppdatering av data så kan vi nog vara säkra på att det är data det hänger på.

En annan fråga är givetvis hur uppdaterad data kan skilja så från den data man ursprungligen hade på maskinen. Hoppas vi kan reda ut det med andra datasources.

[Rikard Autostock]

Och här är mitt resultat efter att uppdaterat data. Nu är vi synk. Som jag nämnde tidigare är min största oro att vi inte simulerar på korrekt data. En andra uppsättning data hade varit bra!

Om det ser för bra ut - då är det troligen det! Just nu är det så otroligt bra - så det är kanske OK att accepterar resultat för 1 min upplösning. Det finns sådana filer på marknaden, tex denna https://www.backtestmarket.com/shop/dax-1m/.
Det finns säkert många fler och bättre.

Kanske finns det i sekund upplösning också.
I alla fall jag är otroligt intresserad av att mitt beslutsunderlag baseras på korrekta siffror. Kanske har vi det - men det jag tror inte jag är ensam om att ha tveksamheter.

Några bra förslag Rikard?

Det man kan göra om man tycker det ser för bra ut är att gå igenom x antal affärer i detalj, se att de verkligen sker på rimliga kurser etc. Det vi lagt till i version 1.3 av Shark är:

1. Korrigering öppningstid för det fördröjda datat 20120101-20130618 så att inga affärer görs innan 09:18 när DAX-data börjat komma in.
2. Rättat bugg i filter som blockerar handel om båda index inte har data tidstämplat "idag". Dvs, om öppningen dröjer för något av indexen tas ingen position. Det bör ju stoppa risken att analysbänken gör affär på tex gårdagens kurs i det index som ännu inte feedar. Lätt att verifiera i diagram.


TIPS:

När man kört en simulering och fått upp resultatlistan och öppnat diagram, klocka på "Låsknappen" i menyn så kan man peka på valfri transaktion i listan och ett hårkors placeras på den transen i diagrammet.

För att zooma in - dubbelklicka flera gånger på transaktionen tills man komman kommer tillräckligt nära i diagrammet.
Därefter enkelt att stega igenom transar med piltangenterna så flyttas diagrammet till resp trans och markerar med hårkors. Då blir det busenkelt att se att transen sker "idag" och på rimlig kurs osv. Sätt gärna upplösningen på 1 minut.



PS- Nu när vi simulerar två index samtidigt flyttas hårkorset till det diagram vars transaktion man klickar på i listan.

[Mountain]

Det man kan göra om man tycker det ser för bra ut är att gå igenom x antal affärer i detalj, se att de verkligen sker på rimliga kurser etc. Det vi lagt till i version 1.3 av Shark är:

1. Korrigering öppningstid för det fördröjda datat 20120101-20130618 så att inga affärer görs innan 09:18 när DAX-data börjat komma in.
2. Rättat bugg i filter som blockerar handel om båda index inte har data tidstämplat "idag". Dvs, om öppningen dröjer för något av indexen tas ingen position. Det bör ju stoppa risken att analysbänken gör affär på tex gårdagens kurs i det index som ännu inte feedar. Lätt att verifiera i diagram.


TIPS:

När man kört en simulering och fått upp resultatlistan och öppnat diagram, klocka på "Låsknappen" i menyn så kan man peka på valfri transaktion i listan och ett hårkors placeras på den transen i diagrammet.

För att zooma in - dubbelklicka flera gånger på transaktionen tills man komman kommer tillräckligt nära i diagrammet.
Därefter enkelt att stega igenom transar med piltangenterna så flyttas diagrammet till resp trans och markerar med hårkors. Då blir det busenkelt att se att transen sker "idag" och på rimlig kurs osv. Sätt gärna upplösningen på 1 minut.



PS- Nu när vi simulerar två index samtidigt flyttas hårkorset till det diagram vars transaktion man klickar på i listan.

Rikard, tackar för tipsen :-) - och vi uppskattar rättningarna.

Frågan för mej är mycket kring förtroendet för datan. Om det nu stämmer som en kyrkbok - varför stämde det inte innan?

[Mountain]

Här är resultatet från 20070101 - 20091231:

Max Result Drawdown 11.8325 %
Sharpekvot 1.2065 (månadsresultat) (pre 1994 1.2065)
-14.3494 (årsomräknat) (pre 1994 -14.3494)
Effektivt Resultat: 5030.1525% - Slutsaldo kontot: 5121626.73

Avkastning 5030152.47 kr 0.69% på 716 affärer under 6265:03:52 tim
Av dessa blankat 358 st med avkastning 1650992.94 kr 0.45%
Innehav 278 st med vinst 5298719.68 kr 1.99%
Innehav 80 st med förlust -1919560.19 kr -1.91%
Blankning 276 st med vinst 4000702.25 kr 1.58%
Blankning 82 st med förlust -2349709.25 kr -2.12%

Vi har bra synk nu.

[Hookie]

Spännande Få se ifall du får fram samma värden efter uppdateringen. Hursomhelst är strategin intressant att följa.

BTW: Beträffande realtidsdata på DAX, såg nyss att Autotrader ServicePack 3 gav ett nytt snabbare API hos Nordnet (nExt2-API)- realtid för DAX-index. Tolkar det som att det redan finns realtidskurser för DAX via Autotrader men att NN ger 15 min fördröjning för Infront Web Trader användare.

Upptäckte nyss att det finns realtidskurser för DAX i AutoTrader :-) Jag som under något år sneglat på 15m fördröjning i DAX graferna från NN och trodde att även AutoTrader hade 15 min fördröjning såtillvida man inte uppgraderade tjänsterna hos NN... Kanon!

[Palgrave]

Vi har bra synk nu.

Varfor får jag bare 600 000 från 2007-2010?

[Mountain]

Varfor får jag bare 600 000 från 2007-2010?

Jag har hämtat och ersatt data för hela perioden från 20050101 - tills idag.
Senaste AT, och AlphaShark 1.03.

Simulering i 5 sek upplösning, och "samtidigt kopplade" ikryssad

Får i princip samma resultat på två helt olika maskiner.

[Palgrave]

Jag har hämtat och ersatt data för hela perioden från 20050101 - tills idag.
Senaste AT, och AlphaShark 1.03.

Simulering i 5 sek upplösning, och "samtidigt kopplade" ikryssad

Får i princip samma resultat på två helt olika maskiner.

Samma resultat som Rikard eller jag?

[Rikard Autostock]

Vi får samma resultat nu, så det är datat som behöver laddas ner bara.

[Palgrave]

Vi får samma resultat nu, så det är datat som behöver laddas ner bara.

Takk! Får prøve gå live en periode nu.