Alpha Shark

[nicedays]

Kopplade upp Alpha Shark igår. Någon som vet vad som triggar den att ta position ? Har inte hänt någonting under dagen.

[Rikard Autostock]

Det har nog inte varit signal idag ännu.

[Hookie]

Är också upp and running med Alpha Shark. Kopplade precis upp mig

[jimmy]

Hej
Vart hittar man info om mini futures paritet som man ska konfigurera i inmatning cell 29?
Enligt exempel i manualen så är paritet 1000, sedan delat med 10 för antagen euro sek skillnad = 100 i inmatning 29. Är detta korrekt just nu för alla Nordnet DAX minisar?

[Cikoria]

Hej,
Jag har en mycket snarlik pair trading algoritm som går direkt mot nEXT-APIet och tänkte även starta upp Alpha Shark som benchmark/hedge.

En fråga: har ni tittat på resultatbidraget från respektive ben, t ex ritat Equity-kurvan för DAX resp. OMX? I min historik genererar DAX affärerna en överväldigande del av avkastningen medan OMX hovrar kring 0-avkastning. OMX bidrar dock till att släta ut den sammanvägda kurvan. Vet man om detta kan man försöka optimera algoritmen även utifrån balansen mellan avkastningen hos de båda benen och därmed få mer konsekvent beteende över tid istället för att algoritmen stundtals ligger helt stilla (vilket verkar vara fallet med Alpha Shark under vissa perioder...). Bara ett tips/tanke...

[Rikard Autostock]

Jo vi har analyserat bidragen från DAX resp OMX, och mycket riktigt står DAX för 90% av vinsten i princip. I princip hade man kunnat ta bort OMX, men då tappar man ju hedgefördelarna. Lägre DD är en viktig del i sig och hjälper modellen att nå mycket högre Gain/Pain.

[Cikoria]

Intressant att ni får samma fenomen. Jag har också kvar OMX för att den riskjusterade avkastningen blir betydligt bättre. Jag testar copula funktioner istället för mean reversion runt rullande regression för att hitta states i utmarkerna runt den bivariata fördelningen där det lönar sig att handla. Det kan eventuellt också ändra fördelningen av avkastning mellan OMX/DAX. Kan återkoppla om det ifall någon är intresserad. Kul att ni labbar med stat arb hursomhelst. /P

[Rikard Autostock]

Tror helt enkelt att DAX är den mest volatila av de två och att det är därför vinstfördelningen lutar starkt åt DAX-sidan. Ränta-på-ränta-effekten blir dessutom stor över tid.

[EMA]

Tänkte kolla exakt hur växlingsvillkoren ser ut nu i den sista versionen?
Om det inte är vinst när första bandet bryts på motstående sida så behålls possen om jag minns rätt?
Hur var det med det 2:a bandet om ingen vinst uppnås? Vad händer då? Behåller den och växlar position vid sista bandet?

[Rikard Autostock]

Om det inte är vinst vid första bandet testas om V.A.P är över gränsvärdet, då tillåts byte i alla fall. Samma vid andra bandet, men då med sin V.A.P-gräns.

Annars byte vid sista bandet oavsett vinst/förlust.

[EMA]

Om det inte är vinst vid första bandet testas om V.A.P är över gränsvärdet, då tillåts byte i alla fall. Samma vid andra bandet, men då med sin V.A.P-gräns.

Annars byte vid sista bandet oavsett vinst/förlust.

Vapvärdet och gränsen kan jag inte se/få fram?

[Spoofer]

Intressant att ni får samma fenomen. Jag har också kvar OMX för att den riskjusterade avkastningen blir betydligt bättre. Jag testar copula funktioner istället för mean reversion runt rullande regression för att hitta states i utmarkerna runt den bivariata fördelningen där det lönar sig att handla. Det kan eventuellt också ändra fördelningen av avkastning mellan OMX/DAX. Kan återkoppla om det ifall någon är intresserad. Kul att ni labbar med stat arb hursomhelst. /P

Intressant att du labbar med copulas, läst om det men ej försökt själv än så länge. Själv har jag varit mer insyltad i att använda Kalman filters för gamma.. Återkoppla gärna hur det går

[Rikard Autostock]

Vapvärdet och gränsen kan jag inte se/få fram?

Jo, de ligger som parametrar i Long OMX-scriptet.

[nicedays]

Är också upp and running med Alpha Shark. Kopplade precis upp mig

Har du fått position i Sharken ännu ?

[Hookie]

Har du fått position i Sharken ännu ?

Nej, har inga positioner ännu. Har du det?