Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Ingen gillar sluten kod men ibland är det tyvärr nödvändigt. Det skyddar användarna av strategin från att tappa sin exklusivitet etc. Av samma anledning kan vi inte skylta ut exakt hur analysen görs.

[Palgrave]

Men ni trenger inte ta betalt selv om den er kryptert?

[Rikard Autostock]

Det har inte med krypteringen att göra, företaget måste gå plus också.

[Freddan]

Hur gör jag för att uppdatera? Väljer jag Autostock Approved produkter->Installera och installerar den på nytt eller gör jag på nåt annat sätt?

Alpha Shark ver 1.5 ute nu:

Rättat vinsttestvillkor som påverkade Analysbänken men inte live.
Flyttat tidigaste tid för handel <2011 för att undvika felavslut. DAX-datat är väldigt stökigt på morgonen åren innan 2011 och relativt ofta kommer en kurs in ungefär när man förväntar sig, men det står still i en halvtimme efter det innan kurser åter börjar strömma in. Vi vet helt enkelt inte om den första kursen som kommer in är korrekt, och med den risken i bakhuvudet flyttar vi hellre fram tiden en halvtimme innan handel får ske. Det försämrar backtestade resultaten, men å andra sidan är vi betydligt säkrare på att det stämmer. Om vi får tag på bättre data kan vi göra nya simuleringar.

Vinsten för 2008 halveras i princip och bli nu "bara" drygt +500%.

Parameter-settings är också ändrade och ger jämnare och högre avkastning för 2012 -2018.

mvh

[jimmy]

Det har inte med krypteringen att göra, företaget måste gå plus också.

Hej, för att undvika missförstånd. Jag har inga problem med att det kostar pengar, har även frågat tidigare om köpa källkod med NDA.
Open source är för mig inte lika med gratis. Det har med transparens och förståelse att göra. Att motverka att man ofta tappar tillit på en svart box när det förväntade beteendet avviker i resultat och man inte kan koppla orsak och verkan till varandra. Jag med fler har dåliga erfaranheter av det tidigare slutna system.

Frågan uppstod idag givet mina förutsättningar och avsaknad av relevanta svar på varför min position ligger tvärt emot andras, dock med vinst, med stor spread i rätt riktning som det var ett tag när OMX var betydligt mer negativ än DAX, där man kan anta signal för att ta vinst och vända.

Jag frågade om möjligt med grafisk visualisering av banden. I syfte att bättre förstå hur långt ifrån signal relativt spread man ligger till.

Idag då det var stor spread och jag hade vinst så borde par-handeln i min bok agerat, dock har inget hänt. Givet mina avvikande förutsättningar, kan jag inte förstå om det är en bugg, om transaktionen borde återställas manuellt, om sannolikheten är störra att gå ur med vinst eller förlust, det är en svart låda helt enkelt..

[Rikard Autostock]

Det är alltid svårt med strategier vars analys man inte kan sprida hur som helst. Vi har inget val i det här fallet. Vissa kommer inte gilla att den kostar pengar, andra kommer inte gilla att den är krypterad. Står man inte ut med det ska man såklart inte köra strategin.

Vad gäller positionsbytet kan det ha varit värden i celler som triggades precis vid uppstart. Vi har lagt till logik idag som förhindrar att värden skrivs tidigare än 2 min efter kontosynk vid uppstart. Om du har vinst kan du nolla cell 896 så stänger Alpha sina positioner och väntar på nästa setup. Kvotkurvan har inte varit i närheten av banden senaste dagarna så det ser inte ut att hända något med positionen i det närmaste.

mvh

PS: Nollställ både global cell 896 och ini-cell 896:

setgvarif(0,896,1)
setiniif(0,896,1)

[Palgrave]

Her er min siste simulering 100 000 testkonto.

[Rikard Autostock]

Snyggt, har inte hunnit köra en simulering från 2003 själv.

[Mountain]

Her er min siste simulering 100 000 testkonto.

Väldigt stor skillnad mot hur det såg ut i förra versionen. Resultat med lite tweaks för att förbättra resultatet för 2013 och framåt. Drog ned totala avkastningen rejält. Ändå otroligt mycket högre än ditt resultat.

Simulerat från 20050101 - 20180320

Undrar vad som är gjort som har sååå stor påverkan.

[Rikard Autostock]

En stor skillnad är att du kör startkapital 1000000 kr mot Palgrave 100000 kr. Det påverkar hedgens precision och även små skillnader i början av en långkörning kan få stor betydelse så många år efteråt pga ränta-på-ränta-effekten.

[Mountain]

En stor skillnad är att du kör startkapital 1000000 kr mot Palgrave 100000 kr. Det påverkar hedgens precision och även små skillnader i början av en långkörning kan få stor betydelse så många år efteråt pga ränta-på-ränta-effekten.

% satsen måste bli densamma. Summan blir givetvis annorlunda.
Jag kan givetvis köra om på gamla versionen med 100.000 - så får vi se.

[Rikard Autostock]

Njae, procentsatsen blir inte densamma om vinsten påverkas av mer eller mindre perfekt hedge. Kör man med såpass litet startbelopp som 100 000 kr kan obalansen i hedgen vara flera procent. Det påverkar vinsten från de första trades som görs, och därmed hela kedjan pga återinvesteringen.

[Mountain]

Njae, procentsatsen blir inte densamma om vinsten påverkas av mer eller mindre perfekt hedge. Kör man med såpass litet startbelopp som 100 000 kr kan obalansen i hedgen vara flera procent. Det påverkar vinsten från de första trades som görs, och därmed hela kedjan pga återinvesteringen.

Om jag inte är helt fel på det, så var det förra om versionens simuleringsresultat vi hade mycket diskussioner här på forumet. Då var vi överens om att vi hade samma resultat från simuleringarna efter att data var inladdat och överskrivet, rätt version av Sharken och AT. Det resultat vi då var överens om visar "aningen" bättre resultat och är baserat på 100.000 simulering. Tidsperiod från 20050101 - nu. 164000%!!! Se även dit eget inlägg #166. 166000%!!

http://www.autostock.se/vbulletin/at...8&d=1521404532


Jag håller fortfarande på med simuleringar, men om Palgraves resultat på ca 4500% är korrekt, så får det väl anses som en hyfsad avsevärd skillnad från 164000%, eller vad tycker du Rikard?

[Rikard Autostock]

Hmm, kolla så att inga trades innan 2011 görs innan kl 10 på förmiddagen. Har inte kört simuleringen själv i ett svep, men det låter som att det borde bli betydligt mindre nu när vi flyttat fram tidigaste trade innan 2011 till kl 10:00 när vi är säkra på att DAX-data börjat komma in.

[Mountain]

Hmm, kolla så att inga trades innan 2011 görs innan kl 10 på förmiddagen. Har inte kört simuleringen själv i ett svep, men det låter som att det borde bli betydligt mindre nu när vi flyttat fram tidigaste trade innan 2011 till kl 10:00 när vi är säkra på att DAX-data börjat komma in.

Jag är inte säker på att du förstod frågan Rikard. Ursäkta att jag är otydlig.

Tidigare resultat - ditt och mitt gav för perioden 20050101 - 20180320 i runda slängar 160.000%
Palgraves simulering visar för samma period med ny version 4.500%.

Frågan är vad som hänt i den nya versionen som har sådan påverkan?