Alpha Shark

[Mountain]

Det är rätt att ligga på. Man ska vare envis till motsatsen är bevisad.

Avanza.

Jag håller med dig angående omx minis. För prisindex har hänsyn redan tagits till utdelningar vid rullning av kontrakten , dvs terminspriset går ner med utdelningarna. För totalindex typ DAX borde det speglas direkt i terminspriset. Hur Nordnet hanterar detta vet jag inte och det är bäst att Rikard frågar.

Rullning av terminen låter som en möjlig orsak till de märkliga effekterna - och det kanske jämnar ut sig med tiden. Just denna gång har vi helt enkelt legat felpositionerade.

DAX minis och turbos fungerar som förväntat.


Är nu ganska övertygad om att det är en effekt av terminsrullning.
Såhär står det i Nordnets information:

Terminer som underliggande tillgång
En termin är en överenskommelse mellan två parter om att köpa eller sälja en
tillgång, till exempel en råvara eller ett aktieindex, till ett förutbestämt pris
(terminspriset) vid en fastställd tidi framtiden (förfallodagen). För Mini Futures
utgivna av Nordea Bank AB (publ) med en råvara eller ett aktieindex som
underliggande tillgång är det ofta en termin som utvecklingen på Mini
Futuren är kopplad till. Eftersom terminskontraktet har en förfallodag, till
skillnad från Mini Futuren, så köps och säljs löpande de terminer som har lite
längre tid kvar till förfall, för att bibehålla exponeringen mot den
underliggande tillgången. Detta kallas för terminsrullning. Terminskontrakten
rullas ofta månadsvis eller kvartalsvis. Rullande terminskontrakt kan både ha en
negativ och en positiv effekt på Mini Futurens pris. Prisskillnaden mellan
kontrakten justeras i Mini Futurens pris. En marknad med stigande priser
benämns contango. I dessa fall har ofta de kontrakt som placeringen rullas
över till ett högre pris än det förra kontraktet som handlades i marknaden.
En marknad med fallande priset benämns backwardation, och kontrakten som
placeringen rullas över till kostar ofta mindre än de aktuella kontrakten som
säljs i marknaden.

[Sebbemax]

Alpha shark sålde allt nu och lade sig likvid

[Rikard Autostock]

Då är det något fel, den ska aldrig gå likvid. Har du inga indexpositioner på testkontot alltså?

[Sebbemax]

Osäker fick meddelande via appen att alt såldes och etp link trigades.
Inget meddelande att något nytt ska ha köpts. Så troligen inget etp link problem. Är på jobbet så kan ej kolla just nu

[Henric]

Rullning av terminen låter som en möjlig orsak till de märkliga effekterna - och det kanske jämnar ut sig med tiden. Just denna gång har vi helt enkelt legat felpositionerade.

DAX minis och turbos fungerar som förväntat.


Är nu ganska övertygad om att det är en effekt av terminsrullning.
Såhär står det i Nordnets information:

Terminer som underliggande tillgång
En termin är en överenskommelse mellan två parter om att köpa eller sälja en
tillgång, till exempel en råvara eller ett aktieindex, till ett förutbestämt pris
(terminspriset) vid en fastställd tidi framtiden (förfallodagen). För Mini Futures
utgivna av Nordea Bank AB (publ) med en råvara eller ett aktieindex som
underliggande tillgång är det ofta en termin som utvecklingen på Mini
Futuren är kopplad till. Eftersom terminskontraktet har en förfallodag, till
skillnad från Mini Futuren, så köps och säljs löpande de terminer som har lite
längre tid kvar till förfall, för att bibehålla exponeringen mot den
underliggande tillgången. Detta kallas för terminsrullning. Terminskontrakten
rullas ofta månadsvis eller kvartalsvis. Rullande terminskontrakt kan både ha en
negativ och en positiv effekt på Mini Futurens pris. Prisskillnaden mellan
kontrakten justeras i Mini Futurens pris. En marknad med stigande priser
benämns contango. I dessa fall har ofta de kontrakt som placeringen rullas
över till ett högre pris än det förra kontraktet som handlades i marknaden.
En marknad med fallande priset benämns backwardation, och kontrakten som
placeringen rullas över till kostar ofta mindre än de aktuella kontrakten som
säljs i marknaden.

Så är det. Jag rullar varje månad och ser prissättningen. Jag tror inte prisförväntan skiljer sig så mycket mot index. Skillnaden mellan index och terminen beror i stort på att terminen prissätter index exklusive utdelningar redan vid rullning. Det ska inte påverkar resultatet av en minifuture om jag förstått det rätt. Nu vet jag inte exakt din problematik. Om det är prissättningen på själva minifutre. Alternativt diffen som uppstår då analysen görs på index exklusive utdelningar medan minifuture i skarp handel inkluderar utdelningar. D.v.s. en short tjänar på utdelningarna i analysen, men inte i skarp handel.

[Palgrave]

Min solgte alt forrige uke. Ingen posisjoner nu. Kjennes inte bra når det er en k strategi man betalar for.

[Rikard Autostock]

Vi behöver undersöka din installation i så fall, ring gärna in imorgon förmiddag.

mvh

[Mountain]

Så är det. Jag rullar varje månad och ser prissättningen. Jag tror inte prisförväntan skiljer sig så mycket mot index. Skillnaden mellan index och terminen beror i stort på att terminen prissätter index exklusive utdelningar redan vid rullning. Det ska inte påverkar resultatet av en minifuture om jag förstått det rätt. Nu vet jag inte exakt din problematik. Om det är prissättningen på själva minifutre. Alternativt diffen som uppstår då analysen görs på index exklusive utdelningar medan minifuture i skarp handel inkluderar utdelningar. D.v.s. en short tjänar på utdelningarna i analysen, men inte i skarp handel.

Mitt problem är att över 2 natt förlorade mina korta OMX minifutures (finansieringsnivån minskades) totalt ca 9 punkter, vilket påverkade en AlphaShark position som var positiv på testkontot att bli tämligen negativ i realiteten.
Det står tämligen klart att det hänger ihop med rullningen.
Jag har inga problem att analysen görs på index och handel i terminsrelaterat - bara man förstår de förändringar som gör på finansieringsnivån. Uppenbarligen inte ett speciellt välkänt fenomen, men något som sannolikt kommer påverka varje månad.
Misstänker det kommer påverka både DAX och OMX, även om jag inte sett något sådant hittills.

Är det någon som vet datum då denna rullning sker för DAX respektive OMX?

[Henric]

Det finns ju alltid risk att blir en diff. I nuläget är det dock främst utdelningar som påverkar. Dax är ett totalindex som inkluderar utdelningar och effekten borde inte påverka märkbart. Omx påverkas mest mars-maj. Omx rullar tredje fredagen i månaden och de flesta byter termin onsdag eller torsdag. Det finns ett omx30-index som inkluderar utdelningar. Jag har ställt frågan om möjligheten att börja samla i i en annan tråd.


Edit: Dax rullar var tredje månad och nästa rullning är 14 juni. Tänk på att diffar inte bara uppstår exakt vid rullning. Tex om det sker en utdelning och alla kurser förövrigt skulle ligga stilla kommer omx30 gå ner medan terminen är oförändrad(förenklat).

[Palgrave]

Vi behöver undersöka din installation i så fall, ring gärna in imorgon förmiddag.

mvh

Kan jag reinstallera/reset?

[Rikard Autostock]

Den är resettad om den gått exit.



PS. Eller menar du hela programmet?

[Peppepeppe]

Då är det något fel, den ska aldrig gå likvid. Har du inga indexpositioner på testkontot alltså?

Ligger Sharken alltid i position? När kan jag bäst byta minisar med lite högre häv?

[Palgrave]

Den är resettad om den gått exit.



PS. Eller menar du hela programmet?

Menar Alpha. Da får jag ny inngång om bånd brytes? På ned-eller upsidan?

[Rikard Autostock]

Det får du ändå. Att den gick exit beror på att cellerna nollställdes av någon anledning. Det vill vi gärna undersöka.

[hakper]

Har kört Alpha Schark ett tag. Den tog de sista positionerna den 19/4. Sedan har ingen ting hänt.
Är det samma för er andra?