Intraday

[Snoddas]

Tack Henric.

Jag körde en enkel variant imorse pa säljscript utan Lower_level. Se nedan:

{ sl) ORB EXIT-LONG }
Stopp_A_1:=0 { använd atr-stopp = 1, annars 0 }
Stopp_A_2:=mult(atrEx(10,a),0.5) { välj atr-stoppens storlek mätt på dagsbasis }

Stopp_P_1:=1 { använd %-stopp = 1, annars 0 }
Stopp_P_2:=3 { välj storlekt på %-stoppen }

i1(
innehav=gt(portfolio(v),0)

Stopp_A_3=and(lt(c,sub(lasttrade(b,p),Stopp_A_2)),Stopp_A_1)

Stopp_P_3=and(lt(c,mult(lasttrade(b,p),sub(1,div(Stopp_P_2,100)))),Stopp_P_1)

köptid=lasttrade(b,d)
minSedanKöp=Mult(Sub(Date(),köptid),1440)

exit1=or(or(gt(minSedanKöp,30),Stopp_A_3),Stopp_P_3)
exit2=and(exit1,innehav)

)

Sekvens: LoopStart, Mak.befintlig
Antalscript: va) Allt innehav av aktuell aktie
Limit: vl) Senast betalt


Jag testkörde pa ett slumpmässigt antal aktier pa olika listor.

Modellen gjorde ett köp i POLYG och började nagon sekund därefter tokblanka under flera minuter Se bifogad bild.

Borde inte "innehav" kriteriet förebygga det? Ar det för att jag körde loopat? Behövs kontrollscript? Annan anledning?

[Henric]

Som vanligt svårt att veta när man inte ser allt.
Koll av innehav och försäljning av allt borde inte leda till blankning.
Det brukar vara lättare att debugga i simulering än skarpt på testkonto.
Några tänkbara orsaker.
1. Ordermoddellens struktur är ändrad utan att den kopplats bort och sedan på igen.
2. Annan ordermodell som handlar. Kolla larmen.

[Snoddas]

Tack. Jag ska grotta vidare i det under dagen.

1) Betyder det att om en ordermodell är pakopplad till diverse instrument och man gör en ändring i modellen och sparar bör man alltid koppla bort modellen och sedan pa igen?

[Henric]

Ändring inne i scripten påverkar inte. Det är när strukturen ändras. Tex byter script, ändrar från köp- till säljmodell, lägger till xk, etc.

[Snoddas]

OK, tack.

Hur skriver jag enklast om jag vill att Breakout_level ska vara minst X% högre än föregaende dags stängningskurs?

[Henric]

Det kan skilja lite mellan gårdagens closekurs i dagsstaplar och sista kurs intradag.
Bryter ut från script i denna tråd. Över många trades borde det blir ungefär lika. Annars välj bästa alternativ.

{Här 1%}

Alt. 1:

feed_igår=find(gt(int(d),aref(int(d),1)),510,aref(c,1),1)
BreakOut_level=mx(hhv(if(and(not(eqv(c,feed_igår)),mätperiod),h,0),510),mult(feed_igår,1.01))

Alt 2:

feed_igår=find(gt(int(d),aref(int(d),1)),510,aref(c,1),1)
BreakOut_level=mx(hhv(if(and(not(eqv(c,feed_igår)),mätperiod),h,0),510),mult(cmpref(c,1,a),1.01))

[Snoddas]

Great, tack!

[Emphazer]

En tilläggsfråga, vad händer ifall man kör denna modell när hela kassan är investerad men fler instrument triggar för köp? spammas det fel eller ignoreras flera köp tills dess att det finns utrymme i depån igen?

[Henric]

Modellen var byggd för handel av aktier och inte minifutures. Ingen hävstång används. Den handlar så länge cash(t) är större än minibeloppet. Sedan ska inga ny affärer göras. Det finns inget som hindrar att man ändrar.

Jag har själv inte testat modellen på länge. Det är enkelt att kolla din fråga. Skapa ett script med den enda raden nedan:
cash(t)

Lägg sedan till scriptet som extrakolumn i simuleringen så ser man cash(t) efter varje affär (skulle det marginellt negativt kan det vara courtage för en affär eller liknande).

Depåberäknng i scripten är gjorda för simulerings- och testkonto. Inte för direkt handel med aktier.