Diversifiering

[Bertil]

Olika trender har ju olika längder på sin periodicitet. Därför är det viktigt att de olika strategierna handlar med olika frekvenser.
Vid daytrading handlar man ju på korta trender som varar från 30 min till 8 timmar. Då är det viktigt att ha samma vinstutveckling för både innehavsaffärerena som blankningsaffärerna.

Den kortaste trenden är när makro får hicka på en nyhet och överreagerar, men går tillbaka i de gamla hjulspåren efter några timmar.

Diversifiering för mig är alltså att de olika strategierna skall handla med olika frekvens för att få nytta av trender med olika varaktighet.

mvh
Bertil

[walle]

Här pratar vi användning av flera strategier för att få så bra diversifiering som möjligt.

Yes och det är också en bra variant av diversifiering. Då får man eftersöka så låg korrelation som möjligt, annars blir det bara en hävstångseffekt.

[HenrikSyst]

Vädligt enkelt att diversifiera egentligen. Om man kör Crescendo, Coda och Tom med blank inklopplat har man kommit en bra bit. I backtest ser det bra ut. Lägg på Raptor så förbättras det ytterligare.

Grejen är att man får en jämnare kurva. Fler edgar, fler timeframes mm ger bra diversifiering. Det viktiga är att man fördelar sitt kapital och inte bara adderar hävstång.

På NAS ikväll kommer vi prata om detta i 2 timmar....

[Bertil]

Tricket är ju att strategin skall föja trenden med den handelfrekvens (periodicitet) som man är intresserad av.
Vid simulering så är man inte så oroad av Draw Down, men vid skarp handel kan stor Draw Down under bara några dagar vara påfrestande för tron på aktuell strategi. (Känner vi ju alla till.)

Om man vill följa trenden så är ju medelvärdesbildningar ett bra hjälpmedel.
Problemet är att medelvärdesbildningar ger en fördröjning så att då man väl får sin trigg har trenden redan vänt.

Har lagt den mesta tiden av mitt kodande på att få till medelvärdesbildningar som är tillräckligt sega för att peka ut trenden men tillräckligt snabba för att ge relevant trigg. Tycker mig ha lyckats med detta, men dilemmat är att amplituden på trenden är svår att förutspå... Krävs ju en viss amplitud för att kunna ta hem en vinst.

mvh
Bertil

[HenrikSyst]

Olika trender har ju olika längder på sin periodicitet. Därför är det viktigt att de olika strategierna handlar med olika frekvenser.
Vid daytrading handlar man ju på korta trender som varar från 30 min till 8 timmar. Då är det viktigt att ha samma vinstutveckling för både innehavsaffärerena som blankningsaffärerna.

Den kortaste trenden är när makro får hicka på en nyhet och överreagerar, men går tillbaka i de gamla hjulspåren efter några timmar.

Diversifiering för mig är alltså att de olika strategierna skall handla med olika frekvens för att få nytta av trender med olika varaktighet.

mvh
Bertil

Du får bra diversifiering med olika timeframe och frekvens

[Wheelie]

Vädligt enkelt att diversifiera egentligen. Om man kör Crescendo, Coda och Tom med blank inklopplat har man kommit en bra bit. I backtest ser det bra ut. Lägg på Raptor så förbättras det ytterligare.

Grejen är att man får en jämnare kurva. Fler edgar, fler timeframes mm ger bra diversifiering. Det viktiga är att man fördelar sitt kapital och inte bara adderar hävstång.

På NAS ikväll kommer vi prata om detta i 2 timmar....

Har du möjlighet att här lägga ut en avkastningskurva på ovan strategier simulerade tillsammans?

[HenrikSyst]

Coda, Crescendo, TOM(Med blank) och Raptor, 3 i häv

Här är lite siffror på Coda, Crescendo, TOM(Med blank) och Raptor. Hävet är satt på portföljnivå. Lika delar på varje strategi och jag ombalanserar hela tiden. Svårt att göra i praktiken men har sett att det blir ungefär samma om man inte gör det.

Om man man lägger på NAS Katana och NAS Warthog så går draw down ner till 11%. Ju mer desto bättre är slutsatsen (åtminstone blir det inte sämre). Vi hade 2 timmar om detta i torsdags på NAS 17.

Något att tänka på "Be patient and diversify"

Equity kurva; Tog bort en siffra som förvirrar men som är månadsavkastningen där strecket är