Mach1

[Bertil]

I den här tråden tänker jag redovisa min nya swingstrategi Mach1 som handlar OMXS30 terminen.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=315
Den bygger på skillnaden mellan dubbelkvadrerad volym*kurs och dubbelkvadrerad volym*kurs minus det största värdet.
Om en viss klimatparameter är över ett värde så säljer den på köpsignal och köper på säljsignal.
Resultatet för simulering av 2018 ser bra ut. Hoppas att skarpa körningen också blir bra.

mvh
Bertil

[walle]

I den här tråden tänker jag redovisa min nya swingstrategi Mach1 som handlar OMXS30 terminen.
http://www.autostock.se/vbulletin/sh...&postcount=315
Den bygger på skillnaden mellan dubbelkvadrerad volym*kurs och dubbelkvadrerad volym*kurs minus det största värdet.
Om en viss klimatparameter är över ett värde så säljer den på köpsignal och köper på säljsignal.
Resultatet för simulering av 2018 ser bra ut. Hoppas att skarpa körningen också blir bra.

mvh
Bertil

Håller tummarna för att den kommer att dra in deg :-) Måste bara fråga eftersom att jag inte tillhör den äldre skolan med att handla terminen utan kör derivat istället - hur är volymerna på terminen? Är det såpass att det har betydelse? Tänker alltså, att många, vad jag uppfattar det som, handlar CFDer, minis, turbos mfl. De räknas väl inte ens med i spelet om man använder terminens volym i sin analys? När en ny termin rullas in, blir det inte svårt att räkna volym då? Eller tar du in datat från båda medan de överlappar varandra i övergången?

Säger inte på något vis att det du gör är fel - jag bara undrar :-)

[Bertil]

I fredags var omsättningen på OMXS308i terminen över 100000 kontrakt om 100 st á 1600 kr dvs över 16 miljarder kronor. Som jämförelse var omsättningen samma dag i Volvo A 11.6 miljoner.

MarketMaker som ställer ut minifutures för OMXS30 måste hedga detta med att i sin tur handla terminen. Jag ser det som att handlar man terminen köper man direkt från fabrik (terminskontraktet skapas ju genom affären mellan köpare och säljare) medan köper man minifutures så handlar man av en återförsäljare som skall tjäna pengar på detta.

mvh
Bertil

Edit: Jag tittar bara på volym och kurs på aktuell termin. Jag säljer utgående termin på tisdag vid stängning sista veckan, och går in i den nya terminen på onsdag eller torsdag om jag får triggsignal.

[walle]

I fredags var omsättningen på OMXS308i terminen över 100000 kontrakt om 100 st á 1600 kr dvs över 16 miljarder kronor. Som jämförelse var omsättningen samma dag i Volvo A 11.6 miljoner.

MarketMaker som ställer ut minifutures för OMXS30 måste hedga detta med att i sin tur handla terminen. Jag ser det som att handlar man terminen köper man direkt från fabrik (terminskontraktet skapas ju genom affären mellan köpare och säljare) medan köper man minifutures så handlar man av en återförsäljare som skall tjäna pengar på detta.

mvh
Bertil

Edit: Jag tittar bara på volym och kurs på aktuell termin. Jag säljer utgående termin på tisdag vid stängning sista veckan, och går in i den nya terminen på onsdag eller torsdag om jag får triggsignal.

Ok, då är det rätt rejäl omsättning. Då gäller det att man inte missar terminsbytet ;-)

[Henric]

Vid rullning brukar det bli en rejäl ökning av volymen. Den äldre terminen har oftast liten volym innan rullning. Vet ej hur Bertil gör. Om analysen är i det korta perspektivet kanske det bara är någon dag som påverkas?


Det blir lite meck vid rullning en gång i månaden. Ordermodeller ska anslutas till nytt instrument, den nya terminen ska vara upplaggd, etc. Med lite tweak går det att bygga in automatisk rullning och ansluta till flera terminer.

[Bertil]

Vid rullning brukar det bli en rejäl ökning av volymen. Den äldre terminen har oftast liten volym innan rullning. Vet ej hur Bertil gör. Om analysen är i det korta perspektivet kanske det bara är någon dag som påverkas?


Det blir lite meck vid rullning en gång i månaden. Ordermodeller ska anslutas till nytt instrument, den nya terminen ska vara upplaggd, etc. Med lite tweak går det att bygga in automatisk rullning och ansluta till flera terminer.

Visst, lite meck blir det. Jag handlar ju terminen på fyra olika konton med sammanlagt långt över 100 ordermodeller som skall kopplas loss och anslutas individuellt vid varje terminsbyte. Man måste avsätta ett par timmar till detta varje gång.
mvh
Bertil

[Bertil]

Och där kom första affären!
15:45 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj OMXS308I" kurs 1643.00

mvh
Bertil

Strategin Mach1 handlas på ett eget nyskapat konto och kan följas på Shareville under användarnamnet Robot-Bertil. Strategin Volymsving finns på det andra Sharevillekontot.

[Bertil]

16:19 ORDER "sl) Mitt Mach1 köp vänd OMXS308I" kurs 1663.75 -20.75

Ackumulerad vinst från 23/8-18 -20.75 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

09:56 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj vänd OMXS308I" kurs 1672.25 +8.50

Ackumulerad vinst från 23/8-18 -12.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

Mach1 ligger ju blankad sedan 29/8 och det betyder att utvecklingen för senaste veckan ser ut så här:

mvh
Bertil

[Bertil]

11:08 ORDER "sl) Mitt Mach1 köp vänd OMXS308I" kurs 1644.00 +28.25
14:56 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj vänd OMXS308I" kurs 1641.25 -2.75

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +13.25 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

17:23 ORDER "sl) Min Signal9 cover innan stängning OMXS308I" kurs 1624.40 +16.65


Ackumulerad vinst från 23/8-18 +29.90 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

11:05 ORDER "sl) Mitt Mach1 sälj OMXS308J" kurs 1631.00

mvh
Bertil

[Bertil]

09:32 ORDER "sl) Mitt Mach1 köp vänd OMXS308J" kurs 1633.85 -2.85

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +27.05 punkter

mvh
Bertil

[Bertil]

10:33 ORDER "sl) Egen DAX4 TP lång index OMXS308J" kurs 1647.75 +13.90

Ackumulerad vinst från 23/8-18 +40.95 punkter

mvh
Bertil