ROC and Roll

[jimmy]

Hej
En fråga ROC and Roll strategin.
Det står att den köper top 10 av de anslutna aktierna. Undrar nu om det finns något klimatfilter som hindrar position i negativ trend?

Ett scenario är att börsen vänder nedåt i en längre period av nedgång och hur den agerar då generellt, finns ju alltid 10 aktier som relativt går bättre än andra men kanske ändå inte önskvära att hålla kvar vid..

[Rikard Autostock]

För att en aktie ska kunna bli selekterad måste dess ROC-komposit vara positiv. Titta gärna på raden ”write=” allra längst ut till höger.
Om alla aktier faller är samtliga negativa och därmed blir ingen kandidat selekterad och portföljen töms.

[Peppepeppe]

Någon särskild anledning till att ni valt aktier från Midcap i simuleringen, och inte Largecap?

[Rikard Autostock]

Japp, MidCap-listan innehåller generellt starkt trendande bolag, de har inte ”vuxit klart” samtidigt som de är tillräckligt stora för att ge hygglig likviditet.

[HenrikSyst]

Roc Investor funkar inte så bra på riktiga large cap. Danmark funkar det hyffsat på faktiskt.

Har startar Roc Investor på köpenhamn för diversifiering och att backtest visar att det funkar hyffsat. Helsingfors är inte så bra. Inga stora förluster men för lite trend. Säkert bra i Norge. Har inte testat

[Peppepeppe]

Japp, MidCap-listan innehåller generellt starkt trendande bolag, de har inte ”vuxit klart” samtidigt som de är tillräckligt stora för att ge hygglig likviditet.

Ja och det stämmer bra med vad Börsfysikern backtestat för sina momentumstrategier: klart mer avkastning för momentum på mindre bolag än större dito.

[etxnola]

Någon som vet var man kan hitta vilka bolag som låg på mid cap vid ett specifikt datum?
Skulle vara intressant att se hur många bolag ur exempelportföljen som låg på mid cap 2011-12-31.

[Rikard Autostock]

Tror inte det finns något smidigt sätt, man kan ju ev kolla Skatteverket och se vilka datum de bytt lista.

[Henric]

Jag undrade samma sak och började kolla runt lite gran. Inget komplett eller verifierat.

Nya 2018: Cellavision, G5, Garo, Hexatronix, Kabe, Knowit, Midsona, Mr Green, Swedol

Nya 2017: Acando, Addnode, Biotage, Elanders, Hansa Med, IAR System, Karo, Net Insight, Oscar Properties, Probi, Svolder, Vitec

Nya 2016: Oasmia, Enquest, Invisio, RaySearch, Sensys, Traction

[Peppepeppe]

Funkar det att ta 10% i varje affär med 10 aktier. Det blir inte för tajt med pengar då?

[Rikard Autostock]

Den tar egentligen 9,9%, men det är endast relevant vid första omgången. Därefter kommer kontosaldot att variera med resultatet och kontroll görs om pengar finns till 10:e positionen varje gång den ska handla. Det kommer fattas pengar vissa gånger och finnas pengar över andra gånger, men det blir aldrig mer än 10 öppna positioner.

[Henric]

pengarfinns=and(lt(cash(a),mult(hävstång,mult(konto,0.98))),gt(cash(t),x))

Borde fungerar om man verkligen vill handla fullt ut. Sedan kommer valt belopp för cash(t) och kontots storlek att avgöra om det blir någon effekt.

[Henric]

Tog lite tid med många splittar. SENS är på small-cap?

[Rikard Autostock]

Jo det stämmer, Sens ligger på SmallCap. Spelar ingen roll i sig, modellen är tänkt för mindre bolag.

[Henric]

Någon som vet var man kan hitta vilka bolag som låg på mid cap vid ett specifikt datum?
Skulle vara intressant att se hur många bolag ur exempelportföljen som låg på mid cap 2011-12-31.

Mid Cap 2012-01-01
=============
AAK
ACTI
ADDT B
AZA
AXIS
BBTO B
BEGR
BEIJ B
BEIA B
BETS B
BILI A
BILL
BIOG B
BINV
BORG
BEF SDB
BRIN B
BURE
BMAX
CDON
CLAS B
COIC
CORE
CORE PREF
DIOS
DUNI
ECEX
ENRO
ENQ
FAG
FPAR
BALD PREF
BALD B
FIX B
GUNN
HLDX
HEBA B
HPOL B
HIQ
HOGA B
IFS A
IFS B
INDT
IJ
JM
KAHL
KDEV
KLOV
KLOV PREF
KLED
LIAB
LOOM B
MVIR B
MEKO
NET B
NETI B
NEWA B
NIBE B
NOBI
NOLA B
NOMI
NN B
ORC
PAR
PROE B
REZT
SAGA
SAGA PREF
SAS
SKIS B
SWEC A
SWEC B
SOBI
SWOL B
SYSR
TRAD
TRMO
UNIB SDB
WIHL
VNIL SDB
AF B
ORES