ROC and Roll

[etxnola]

Tack för infon!

Knappt hälften av exempelportföljen låg alltså på Mid Cap då simuleringen startade.
De flesta av de övriga har "trendat" sig dit från lägre listor under simuleringens gång, men skulle kanske inte valts ut om man hade startat strategin 2012.
Å andra sidan skulle man förmodligen valt ut några som "trendat" upp från Mid till Large Cap, så det kanske jämnar ut sig?

[Henric]

Precis. Det är svårt att avgöra. Man får ta det med en nypa salt. Det enda sättet skulle vara att spara körningar med aktier årsvis. Som du skriver har flera trendat upp och kanske blivit inkluderade de senaste åren. Om en aktie har trendat bra och sedan kollapsat har man magiskt lyckats undvika den. Å andra sidan skulle man nog legat med Fingerprint när den rusade. Kanske även Sobi periodvis.

Edit: Egentligen skulle man även i scriptet kolla att det finns kurser minst 200 dagar bakåt. Momentum kommer annars indirekt att beräknas på hittills tillgänglig data, dag 1, dag 1-2, osv. Överkurs.

[Halcad]

Installera ROC and Roll investor

Hur kan det komma sig att jag inte hittar "Hjälp > Uppdatera ROC and Roll investor" i menyn

[Rikard Autostock]

Hjälpmenyn uppdateras bara för senaste programversion. Prova att uppdatera, starta upp och vänta 10 min. Starta om igen så ska Hjälpmenyn vara komplett.

[MartinS]

Jag hittar "Uppdatera ROC..." under Hjälp men jag hittar inte ROC under Kalkylforskaren. Skall den finnas under Kalkylforskaren eller är det bara NAS versionen?

[Rikard Autostock]

Hämta kalkylen via Hjälp > Uppdatera standardkalkyler.

[MartinS]

Tackar, tackar.

[Palgrave]

Funker inte å kjøre denne med EOD staplar. Kan man endre skriptet så det er mulig?

[Rikard Autostock]

Du menar simulera?

[Palgrave]

Du menar simulera?

Jepp, simulera.

[Rikard Autostock]

Den behöver minutdata för att ranking-logiken ska kunna exekveras. Det går inte att köra i en enda scriptkörningscykel som det blir när man bara har EOD-data.

mvh

[Freddan]

Finns det dokumenterat vilka splittar som är inlagda på den exempelportfölj som används på hemsidan? Tänkte att det skulle minska startsträckan om man vill komma igång och simulera själv....
Jag provade köra en simulering från årsskiftet och hoppades att det inte skulle vara några splittar i år men resultatet blev inge vackert så jag misstänker att så inte är fallet....

[Rikard Autostock]

Njae, jag lade in alla jag hittade när jag kollade i diagrammen. Gör en börslista med aktierna och öppna associerat diagram i dagsupplösning och bläddra igenom så syns det ganska tydligt var det finns en splitt. Jag kollade på Skatteverket för varje bolag vilka datum och splittfaktor som gäller.



PS. Tänk också på att realiserat resultat i analysbänken inte säger hela sanningen eftersom det troligen ligger många öppna positioner med vinst som ännu inte tagits. Jag brukar lägga till ett script som extra kolumn i bänken för att få kontovärdet vid varje transaktion:

sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))

[Freddan]

Jag håller på med att lägga in splittar och det fungerar fint förutom när det står t.ex "Split samt automatisk inlösen av en inlösenaktie, S 2:1, 3,30 kr". Ska jag bara lägga in splitten som vanligt då eller? Tycker man kan se ett hack i grafen på dessa datum men det är inte alls lika tydligt som på de där det står bara "S2:1" eller "S3:1".

[Henric]

Det är svårbedömt. Om det samtidigt sker andra händelser än själva splitten(inlösen, utdelning av dottebolag, etc) brukar jag justera splitten så att det inte blir ett hack. Det skulle ta för lång tid att reda ut exakt för varje splitt.