ROC and Roll

[Gränna]

Jag har bara kört ett test hittills för att se om jag fått allt rätt. Det såg bra ut men det var bara några månaders jämförelse. Ska testa en längre period ikväll. Postar resultaten här sen.

Edit: tänker att det räcker från 2017 nångång?

[Gränna]

Veckovis från 1 april 2017:
Max Result Drawdown 26.4706 %
Sharpekvot 0.3173 (månadsresultat) (pre 1994 0.3173)
-0.0049 (årsomräknat) (pre 1994 -0.0049)
Effektivt Resultat: 118.7360% - Slutsaldo kontot: 4573.40

Avkastning 23747.19 kr 4.56% på 194 affärer under 1201:22:04 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 75 st med vinst 48771.48 kr 24.15%
Innehav 119 st med förlust -25024.28 kr -7.84%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.25% Min 1.00

Månadsvis, klart bättre
Max Result Drawdown 12.4140 %
Sharpekvot 0.2252 (månadsresultat) (pre 1994 0.2252)
-0.0000 (årsomräknat) (pre 1994 -0.0000)
Effektivt Resultat: 172.1539% - Slutsaldo kontot: 4791.89

Avkastning 34430.78 kr 12.65% på 87 affärer under 1112:23:27 tim
Av dessa blankat 0 st med avkastning 0.00 kr 0.00%
Innehav 40 st med vinst 50345.66 kr 42.38%
Innehav 47 st med förlust -15914.89 kr -10.37%
Blankning 0 st med vinst 0.00 kr 0.00%
Blankning 0 st med förlust 0.00 kr 0.00%

Courtage 0.25% Min 1.00

[Gränna]

Hur väljs aktierna till listan som hänger med roc se ut?

Väljer ni om ibland så att det lönar sig att uppdatera den med jämna mellanrum?

[slvpilen]

Gjør endringen av "roc and roll 201010" at den tar mye mindre posisjoner? Jeg startet strategien idag og fikk 10 aksjer på konto men kun 1/3 av kontoen eksponert...

[Rikard Autostock]

Den köper för 5% av kontot nu per aktie, och kan ha max 20 positioner.

[Gränna]

Den köper för 5% av kontot nu per aktie, och kan ha max 20 positioner.

Blev det stor skillnad i avkastning? Eller varför ändrades den?

[Rikard Autostock]

Riskspridning främst, och risken att missa fina uppgångar utanför Topp 10-listan minskar.

[Gränna]

Riskspridning främst, och risken att missa fina uppgångar utanför Topp 10-listan minskar.

Roc i sig har ju haft ett riktigt bra år. Är 46% upp sen april, kul att den fof utvecklas

[Gränna]

Men jag funderar lite kring den listan av aktier som kommer med ROC. Om nu roboten kan ha fler positioner, borde den inte tjäna på att ha ett större urval?

[Rikard Autostock]

Det är enkelt att simulera den på flera listor, man behöver plocka bort aktier som saknar data, tex Preffar etc. Men MidCap har visat sig ha bra balans på bolag som är tillräckligt stabila och samtidigt bra momentum.

[Henric]

Men jag funderar lite kring den listan av aktier som kommer med ROC. Om nu roboten kan ha fler positioner, borde den inte tjäna på att ha ett större urval?

Så kan det bli, men inte nödvändigtvis. Det har inget med denna robot att göra. Det beror även på hur urvalet är gjort. Däremot får man ett statistiskt bättre resultat ju fler aktier oavsett om resultatet blir sämre eller bättre. Sedan uppstår ett problem när man väljer från en lista i simulering. Listan är dynamisk. Aktier flyttas upp och ner från small cap och large cap. Aktier som flyttas ner från large cap har förmodligen inte gått så bra och modellen kommer förmodligen ändå inte välja dessa. Aktier som kommer från small cap kanske finns i mid cap idag, men fanns kanske inte där förra året. Man får med dessa idag, men skulle inte varit med historiskt. Bäst vore att simulera de aktier som fanns på en lista årsvis. Det tar tid.


https://towardsdatascience.com/what-...t-14296d02c0c2

[Rikard Autostock]

Stämmer, man får alltid viss effekt av "survivorship bias" när man kör med en konstant lista. Vi har simulerat ROC på en massa olika aktier, och den fungerar generellt på i princip allt. Vi testade tex på en lista bestående av de sämst presterande aktierna från Small och Midcap och fick riktigt bra resultat även där. Men bäst resultat blir det för svenska mellanstora aktier och för amerikanska storbolag. Svårt att säga vad det är som orsakar det, men en teori kan vara att amerikanska storbolag fortsätter stiga brant pga ekonomiska förutsättningar globalt. I Sverige har det mer varit mellanstora bolag som visar bäst momentum, och lite grovt kan man nästan säga att så fort bolag hamnat på LargeCap är den stora kursökningen över.

[Henric]

Detta har egentligen inget med ROC att göra och jag förstår urvalet. Jag vet inte hur långt tillbaka simuleringarna har gjorts. Resultaten från small cap kan bli rätt missvisande då orderdjupet kan vara väldigt tunnt. Mer av generell diskussion. Det senaste 10 åren har mönstren varit de samma. Det viktigaste är att man generellt inte bara tar fram ett urval som ger bra resultat. Det har gjorts undersökningar av amerikanska storbolag som gått bra och i längre cykler byts nästan alla ut.

Jag har aktierna som ingick i varje lista för varje år sedan 2006 Tänkte köra årsvis på mid cap. Det kanske blir en omöjlig uppgift då många aktier kanske saknar data eller splittar?

[Rikard Autostock]

Vi har lagt in alla splittar vi hittat sedan start för Large/Mid/Small, så det borde ändå vara görbart.

[Henric]

Det är inte bara splittar. En aktier som tex ingick 2012 kanske saknas helt, bytt symbol, uppköpt, etc. Avlistning är ett problem även om kurser finns(aktier fastnar i simulering på inköpspris). Dvs det går inte att utgå från de som finns på listor idag. Jag uppdaterade hist -filen med splittar. Då fick jag fel i simulering. Tror att vissa aktier som jag har med i simulering inte fanns med i hist-filen. Jag får se hur jag för. Kanske provar något år och ser om det fungerar.