Skarp rapportering av Alpha Shark

[MartinS]

Nu har vi ett nytt år med nya möjligheter! Alpha Shark har blivit en publik strategi och kommer säkert dra till sig många nya algotraders. För att få ökad transparans och bättre förutsättningar för en rimlig förväntan på avkastningen så skulle det vara toppen om Autostock kunde börja rapportera utvecklingen för Alpha Shark baserad på skarp handel istället för simuleringar.

Skarp avkastning har ju visat sig ligga lägre än den simulerade men det är fortfarande oklart vilken skillnad man kan förvänta sig. Hoppas nu detta förslaget faller i god jord.

Gott nytt år!

😊

[Rikard Autostock]

Vi kör Alpha i en robotportfölj skarpt men inte ensam. Dessutom kommer det ändå skilja mellan olika skarpa konton pga att det ofta blir olika signaler pga kvantiseringseffekterna i vinstvillkoret osv. Nu när Alpha är publik finns ju alla möjligheter för användarna att själva jämföra simulerad och skarp handel och ev anpassa simuleringen med det courtage och slipp som behövs för att det ska stämma så bra som möjligt.

[Bertil]

Endast en strategi per konto och redovisning av kontot i Shareville är ju det som gäller. Tala gärna om på Shareville vilken hävstång som används.
Man är ju anonym på Shareville och man kan ju ha en helt annan signatur där än här på forumet.
Som bekant har jag ju 3 konton för 3 egna strategier på Shareville under namnet Robot-Bertil.
mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Vi skulle aldrig få för oss att köra endast 1 strategi på ett skarpt konto. Det är som att köpa endast 1 aktie. Diversifiering är nyckeln till robust utveckling. Därför kommer vi köra en strategiportfölj.

[Bertil]

Vi skulle aldrig få för oss att köra endast 1 strategi på ett skarpt konto. Det är som att köpa endast 1 aktie. Diversifiering är nyckeln till robust utveckling. Därför kommer vi köra en strategiportfölj.

Förslaget var ju inte riktat till Autostock utan till de Alpha Sharkanvändare som önskar att redovisa sina resultat.
Att öppna ett konto till kostar inget och är ett helt suveränt sätt att följa upp en strategi.
mvh
Bertil

Edit: Jag skulle aldrig få för mig att köra mer än en strategi per konto, för då skulle den skarpa uppföljningen bli en mardröm.

[Henric]

Det går att köra diversifierat och ändå använda enskilda skarpa konton. Likaså går det ofta bra att stämma av enskilda modeller som handlas på ett gemensamt skarpt konto( särskilt om strategierna alltid ligger fullt exponerade eller i exit). För minifutures vill man netta positioner mellan strategier så långt som möjligt. Inte lika viktigt för terminer. Åtminstone vid nuvarande räntenivåer.

Lite olika saker blandas ihop. Bertil(tror jag) handlar direkt på skarpa konton och inte via virtuella konton.

Jag tycker det är enklast att dela upp avstämningen i två delar oavsett hur man handlar.
Enklast är det då virtuella konton används.

1. Skillnader i signaler mellan simulering och virtuellt konto.
2. Skillnader i avkastning mellan virtuellt och skarpt konto(pris, slipp, valta, mm)

[MartinS]

Förslaget var ju inte riktat till Autostock utan till de Alpha Sharkanvändare som önskar att redovisa sina resultat.
Att öppna ett konto till kostar inget och är ett helt suveränt sätt att följa upp en strategi.
mvh
Bertil

Edit: Jag skulle aldrig få för mig att köra mer än en strategi per konto, för då skulle den skarpa uppföljningen bli en mardröm.

Håller med om att en enkel skarp uppföljning är viktig, annars kan det lätt bli önsketänkande istället för fakta. Utan programmeringskunskaper är det förvånandsvärt komplicerat att följa upp AS månad för månad. Värdet på depån på Nordnet baseras ju på senast betalt och inte på senast ställda kurser så att bara jämföra värdet första och sista i månaden blir bara en grov uppskattning.

[Rikard Autostock]

Även med endast 1 kontoavläsning per månad kommer det jämna ut sig över tid eftersom det som ev hamnar som förlust ena månaden tillgodoräknas på nästa osv. Man får också med effekterna av valutakursen, något som ligger utanför själva strategin.

[Bertil]

Tricket är ju att använda Shareville för redovisning av strategierna och då är det ju en strategi per konto som gäller. Hur olika användare gör sin egen uppföljning är ju upp till var och en men det har ju inget med Shareville att göra.

mvh
Bertil



Edit: Håller med MartinS att om man innehar minisar som inte handlas så ofta så kan det skilja sig rejält mellan aktuell köp/sälj kurs och senast betalt. Det problemet har man inte då man handlar med riktiga terminer.
Edit2: Om man som jag utvecklar sina egna strategier så har jag ofta minutuppföljning och önskar att analysera hur strategin presterar under delar av handelsdagen för att se vilka förbättringar man kan göra i ordermodellerna, tex att blockera handel då vissa dagsfenomen inträffar som ofta kan betraktas som falska breakouts. Sådan analys blir väldigt svår om man blandar flera strategier på ett skarpt konto och önskar använda Shareville för uppföljningen.

[Henric]

Det är inte så enkelt som att jämföra med sharville. Det kan skilja pga av data, kontostorlek , vald hävstång och produkt, knockade minisar, etc.

Vad gäller minisar och virtuella konton är det precis som jag skrev tidigare. Två saker som måste stämmas av.

1. Signaler på det virtuella jämfört med simulering eller redovisning.
2. Avkastning skarpt med valda minifutures jämfört med det virtuella, dvs minis jämfört med index.

Eftersom att man inte vet signalerna för redovisningen skulle jag använda egen simulering. Sedan jämföra egen simulering med redovisninen(samma häv). Skillnaden mellan index o minisar är punkt 2.

[Bertil]

Det är inte så enkelt som att jämföra med sharville. Det kan skilja pga av data, kontostorlek , vald hävstång och produkt, knockade minisar, etc.
...

Det är ju just dessa faktorer som man vill jämföra när man använder Shareville!
Vilka minisar fungerar bäst för strategin? Vilken är risken att bli knockad? Vilken hävstång fungerar bäst med strategin? Osv.

Det finns ju inget facit. Förhoppningen är ju att 5-10 användare kör tex Alfa Shark på ett eget konto och lägger upp på Shareville. Sedan kan man se vilket upplägg som ger mest avkastning.

mvh
Bertil

[Henric]

Visst, med tillräckligt många blir det rätt. Kommer nog inte att fungera. Se bara Raptor-tråden. Folk tar egna positioner, uppehåll, startar vid olika ridpunker, mm. Man får nog göra det hårda jobbet själv.

[MartinS]

Det är inte så enkelt som att jämföra med sharville. Det kan skilja pga av data, kontostorlek , vald hävstång och produkt, knockade minisar, etc.

Vad gäller minisar och virtuella konton är det precis som jag skrev tidigare. Två saker som måste stämmas av.

1. Signaler på det virtuella jämfört med simulering eller redovisning.
2. Avkastning skarpt med valda minifutures jämfört med det virtuella, dvs minis jämfört med index.

Eftersom att man inte vet signalerna för redovisningen skulle jag använda egen simulering. Sedan jämföra egen simulering med redovisninen(samma häv). Skillnaden mellan index o minisar är punkt 2.

Nu är jag med på hur du menar med punkt 1 & 2 ovan. Håller med om att det är en bra approach för att bena ut skillnaden.

Punkt 2: När min AS tagit position ligger den skarpa sidan efter redan från start. En mindre del verkar komma från att minisarna har spread till skillnad från index. De skarpa avsluten kommer ca 10-25s efter de virtuella avsluten (kollade lokalt loggade ordrar). Är inte säker på om fördröjningen leder till en systematisk försämring på skarpt konto? Vad tror ni? Kanske det är här man tappar mest.

En annan intressant sak jag såg är att värdet på minisarna i orderdialogen verkar vara baserade på ett snitt mellan köp och säljkurs. Värdet bör väl baseras på köpkursen? Kanske det är en bug.

[Rikard Autostock]

Om det tar 25 sek från det att transaktion görs på fiktivt konto till skarpt konto verkar det som att installationen går ganska trögt. Hur många instrument samlar du in? Hur ofta kommer peakarna i CPU om du tittar i Resursövervakaren i Windows?

Spread för index tar vi hänsyn till i och med prisscripten, där läggs 0,3 punkter på OMXS30 och 1,5 punkter på DAX så gott och väl så mycket som spreaden är hos minis.

Vi ska se om vi kan ändra värdet som visas i Orderdialogen till bara Bid-kursen.

[MartinS]

Om det tar 25 sek från det att transaktion görs på fiktivt konto till skarpt konto verkar det som att installationen går ganska trögt. Hur många instrument samlar du in? Hur ofta kommer peakarna i CPU om du tittar i Resursövervakaren i Windows?

Spread för index tar vi hänsyn till i och med prisscripten, där läggs 0,3 punkter på OMXS30 och 1,5 punkter på DAX så gott och väl så mycket som spreaden är hos minis.

Vi ska se om vi kan ändra värdet som visas i Orderdialogen till bara Bid-kursen.

Jag samlar in 121 instrument, Nordnet turbos index (98), Index Sthlm (3) och Index övriga (20). CPU usage verkar gå över 90% ca var 5e sekund. Ibland 100%. Kör VPS light.

Hänsyn till spead i index, menar du vid simulering eller på virtuellt konto?

Kör i tillägg några Raptor och en Warthog. Kanske för mycket för VPS light?