Skarp rapportering av Alpha Shark

[Rikard Autostock]

Ok men då verkar det rulla hyggligt ändå, det kan vara misslyckade orderförsök som gör att det tar lång tid skarpt. Uppdatera ETP Link tex. Slipp på index gäller både vid sim och live på testkonto.
PS. Finns ju också en möjlighet att snabba upp det hela genom justeringen av surveillance-intervallet:

Konfigurera AutoTrader för snabbast möjliga orderexekvering
Öppna Utforskaren i Windows och skriv in sökvägen c:/programdata/autotraderbas
Öppna filen AutostockTrader.ini och leta upp avdelning [Dataservice1]
Om det finns en parameter SurveillanceInterval=5000 ändra den till SurveillanceInterval=1000
Om parametern inte finns, lägg till den: SurveillanceInterval=1000
Spara filen och starta om AutoTrader - nu körs scripten oftare

[MartinS]

Om det tar 25 sek från det att transaktion görs på fiktivt konto till skarpt konto verkar det som att installationen går ganska trögt. Hur många instrument samlar du in? Hur ofta kommer peakarna i CPU om du tittar i Resursövervakaren i Windows?

Spread för index tar vi hänsyn till i och med prisscripten, där läggs 0,3 punkter på OMXS30 och 1,5 punkter på DAX så gott och väl så mycket som spreaden är hos minis.

Vi ska se om vi kan ändra värdet som visas i Orderdialogen till bara Bid-kursen.

Spreaden för T long omx Nordnet 39 var idag 0,51kr > 0,3pkter för OMXS30
Spreaden för T shrt dax 70 var idag 0,02kr. Med paritet 100 blir det 2kr > 1,5pkter för dax.

Spreaden i prisscriptet verkar väl ligga lite lågt?

[Rikard Autostock]

Slipp läggs i båda riktningarna, dvs om du köper och säljer direkt blir det 0,51 kr för turbon men 2 *0,3 = 0,6 punkter i simuleringen, så det är väl tilltaget.

[Mountain]

Spreaden för T long omx Nordnet 39 var idag 0,51kr > 0,3pkter för OMXS30
Spreaden för T shrt dax 70 var idag 0,02kr. Med paritet 100 blir det 2kr > 1,5pkter för dax.

Spreaden i prisscriptet verkar väl ligga lite lågt?

Kostnaderna i prisscripten täcker nog spreaden hyfsat. Kostnaderna tas ju ut båda vid sälj och köp - dvs totalt 0.6 kr att jämföra med de 0.51 kr du ser som spread.
Det är ju inte så att det kostar 0.51 både vid sälj och köp. Tänk dej in i situationen att du köper och säljer exakt samtidigt - då har det totalt kostat dej 0.51 kr.
Däremot är det inte tagit hänsyn till räntekostnaden - och den påverkar resultatet för AlphaShark på ett avgörade sätt. Strategin ligger ju 100% i marknad med två olika instrument. Eftersom den ene är kort och den andre är lång, så blir den totala räntekostnaden 6%/år förutsatt att man har samma hävstång på produkterna.

[Rikard Autostock]

Vi har lagt courtage på testkontot för att ta hänsyn till räntan. Det funkar så att vi tar antalet signaler per index totalt under den simulerade perioden, och dividerar med antal år för att få ungefärligt antal signaler per år. Courtaget blir då årsräntan 3% dividerat med antal signaler per index.

[Mountain]

Vi har lagt courtage på testkontot för att ta hänsyn till räntan. Det funkar så att vi tar antalet signaler per index totalt under den simulerade perioden, och dividerar med antal år för att få ungefärligt antal signaler per år. Courtaget blir då årsräntan 3% dividerat med antal signaler per index.

Givetvis ett sätt att göra det. Man kan också lägga det direkt i prisscripten så får alla chans att se realistiska resultat utan att lägga courtage och hålla på att räkna en massa

[Rikard Autostock]

Det blir samma sak.

[Bertil]

Ok men då verkar det rulla hyggligt ändå, det kan vara misslyckade orderförsök som gör att det tar lång tid skarpt. Uppdatera ETP Link tex. Slipp på index gäller både vid sim och live på testkonto.
PS. Finns ju också en möjlighet att snabba upp det hela genom justeringen av surveillance-intervallet:

Konfigurera AutoTrader för snabbast möjliga orderexekvering
Öppna Utforskaren i Windows och skriv in sökvägen c:/programdata/autotraderbas
Öppna filen AutostockTrader.ini och leta upp avdelning [Dataservice1]
Om det finns en parameter SurveillanceInterval=5000 ändra den till SurveillanceInterval=1000
Om parametern inte finns, lägg till den: SurveillanceInterval=1000
Spara filen och starta om AutoTrader - nu körs scripten oftare

MartinS säger ju: "CPU usage verkar gå över 90% ca var 5e sekund. Ibland 100%. Kör VPS light." Det betyder ju att CPU:n är hårt lastad. I detta läge skall man ju ABSOLUT INTE minska SurveillanceInterval för då kommer ju inte CPU:n att hinna med exekveringarna utan kommer att storkna alternativt buffra så att man får en odefinierad fördröjning.
mvh
Bertil

[Henric]

Nu är jag med på hur du menar med punkt 1 & 2 ovan. Håller med om att det är en bra approach för att bena ut skillnaden.

Punkt 2: När min AS tagit position ligger den skarpa sidan efter redan från start. En mindre del verkar komma från att minisarna har spread till skillnad från index. De skarpa avsluten kommer ca 10-25s efter de virtuella avsluten (kollade lokalt loggade ordrar). Är inte säker på om fördröjningen leder till en systematisk försämring på skarpt konto? Vad tror ni? Kanske det är här man tappar mest.

En annan intressant sak jag såg är att värdet på minisarna i orderdialogen verkar vara baserade på ett snitt mellan köp och säljkurs. Värdet bör väl baseras på köpkursen? Kanske det är en bug.

Varför ska värdet vara baserat på köpkursen(bara nyfiken, har ingen betydelse för mig)?

Tidigare fanns det en delay för försäljningar i ETP-link. Finns den kvar( vet ej då jag använder egna funktionaliteter)?

Systematiskt tar 1/5 av scriptexekvringarna längre tid, men inte alltid som det verkar för dig.

[MartinS]

Varför ska värdet vara baserat på köpkursen(bara nyfiken, har ingen betydelse för mig)?

Tidigare fanns det en delay för försäljningar i ETP-link. Finns den kvar( vet ej då jag använder egna funktionaliteter)?

Systematiskt tar 1/5 av scriptexekvringarna längre tid, men inte alltid som det verkar för dig.

Värdet på innehavet bestäms ju av köpkursen eftersom det är vad jag får betalt när jag säljer. När jag jämför avkastningen (i kr) på skarpt konto med avkastningen på det virtuella kontot vill jag ha värdet baserat på köpkursen så att bilden blir rättvisande. Så tänkte jag. Vid närmare eftertanke spelar det kanske en mindre roll eftersom "spread kompensationen" ändå läggs på vid försäljning på virtuellt konto när transaktionen görs.

[Henric]

Värdet på innehavet bestäms ju av köpkursen eftersom det är vad jag får betalt när jag säljer. När jag jämför avkastningen (i kr) på skarpt konto med avkastningen på det virtuella kontot vill jag ha värdet baserat på köpkursen så att bilden blir rättvisande. Så tänkte jag. Vid närmare eftertanke spelar det kanske en mindre roll eftersom "spread kompensationen" ändå läggs på vid försäljning på virtuellt konto när transaktionen görs.

Precis. Det blir mest rättvist att lägga på spreaden vid affär.

[RCN]

Om man tar ut eller sätter in pengar på kontot som visas på Shareville - kommer uppföljningen att ändras då?

[Bertil]

Om man tar ut eller sätter in pengar på kontot som visas på Shareville - kommer uppföljningen att ändras då?

Shareville kan hantera detta. Men om du nollar kontot helt är det inte säkert att algoritmerna klarar av det.

mvh
Bertil