.jpg?cms_fileid=75753f1537d4b3b2b61f0203cb448363 "Powered by vBulletin")
Tweet
Jag läste ett sharevilleinlägg om en medlem som funnit att vissa ETP inte hänger med den underliggande tillgången när börsen öppnar, dvs market makern är inte tillräckligt aktiv vid öppning. Inlägget gällde två fall där priset på ETP dippade så mycket som 8% för att sedan snabbt stiga till rätt nivå. Om detta förekommer med viss frekvens så tänker jag mig att det finns pengar att hämta här. Är det någon som tittat lite noggrannare på detta fenomen?
-
-
Är det denna?
Jag la för en tid sen två ordrar i XNIF (Nifty) och XMBR (Brasil) innan öppning.
Ordrarna gick igenom vid öppning. 15 min senare var kurserna -4% respektive -8% lägre när jag genomförde ytterligare order.
Är detta något som fler upplevt? Uppenbarligen verkar ju här market maker inte vara närvarande vid börsöppningen och att prisutvecklingen ej avspeglade den riktigt utvecklingen i index? -
Dessa är ETF:er som administreras av Deutsche Bank. De har förmodligen inte samma åtagande som en market maker för ETP:er. Det kan vara någon annan som är market maker. Jag handlar själv dessa( EOD) , men blir ändå frågande. Sidospår: Det är kanske detta som händer när man förbjöd svenskar att handla amerikanska ETF:er(4000st, många med marginell spread och låga avgifter).Comment
-
Ett helt sjukt dåligt och korkat beslut det här med att förbjuda amerikanska kvalitets-ETFer bara för att de inte har svensk prospekttext...…...Comment
-
-
Om man skulle ändra surveillanceintervall till 1 eller om det går 0,1 och inte har några andra skript påkopplade så skulle man kunna skriva ihop något om säljkursen rör sig en viss procent så läggs en order. Frågan är bara om man hinner få ett avslut på den innan priset återgår till sitt rätta värde? Sen blir väl nästa problem om market makern kommer att makulera avsluten i efterhand?
När Nordnet Markets kom så märkte jag att i feeden så låg säljkursen ibland under köpkursen, jag skrev ihop ett skript för det och testade mot ett testkonto. Det gick fint och testkontot gick stabilt upp, men det hade inte kunnat fungera i verkligheten. Detta var i början när Nordnet Markets hade lite bekymmer med priserna. Det var nästan som att köpkursen laggade.Comment
-
Det som var fel i början var Nasdaqs tidigare protokoll mellan emittenterna och handelsplatsen, där priser makulerades innan nytt pris skickades ut. Då blev det "glapp" på runt 100 ms varje gång priset ändrades. Under dessa 100 ms syntes ev andra traders i marknaden med sina orders. Vi påpekade detta och efter ett gäng möten uppdaterades protokollet, åtminstone för Nordnet. Kuriosa är att Avanza tex ligger kvar med gamla protokollet, prisfeeden ser "för jävlig ut" helt enkelt, men de vet nog inte ens om det eftersom det inte finns några Autotraders anslutna dit...
Comment
Comment