Alpha shark samt w5 auto

[Crall]

Hej, är intresserad av att köra dessa 2 strategier.
Hur har eran avkastning varit på dessa strategier över tid?

Mvh Johan

[Bertil]

Hej Johan!
Som jag misstänkte så ville ingen svara på din fråga. Inte heller jag kan svara eftersom jag inte kör de strategier som du efterfrågar, men jag har en teori varför ingen svarade.

Forumdeltagarna har en försiktighet att inte avslöja sina avkastningar. Detta beror på flera saker.

1) Bland de ledande forumdeltagarna finns en filosofi att blanda flera strategier som går mot samma grundinstrument på samma konto. Detta gör att det krävs ett detektivarbete att ta reda på vilken strategi som gjorde vilket avslut och manuellt räkna ut avkastningen per strategi. Dessutom kan man ha villkor som att man skall handla en viss procent av tillgänglig kassa. Hur stor denna kassa är beror på hur de övriga strategierna handlat, dvs strategierna påverkar varandras resultat.
Vissa strategier är beroende av när de först startades vilket gör att det kan ta lång tid innan alla som kör samma strategi kommit i synk. Därför är många inlägg bara av karaktären "nu gick strategin X lång" för att se om fler ficka samma trigg och att strategin verkar lira korrekt.

Hur strategin Alpha Shark presterat redovisas genom simulering av senaste versionen här: http://www.autostock.se/strategier/a...k/alpha-shark2
Som sagt om man kört Alpha Shark det senaste halvåret så har man ju inte fått detta resultat eftersom strategin uppdaterats till det bättre över tid.

2) Man kanske har "syltfingrar" och varit inne och petat i handeln manuellt.

3) Man kan ha haft dator/internet strul och därför inte kunnat köras strategin hela tidsperioden.

4) Man kan ha kört mot för strategin "olämpliga" minisar.

Själv kör jag bara en strategi per konto och redovisar tre av dem på Shareville så att alla som önskar kan se hur avkastningen blivit per strategi.

Vad gäller din andra strategi som du är intresserad av w5 Auto så är ju dess avkastning helt beroende av vilka aktier som man själv valt ut.

mvh
Bertil

[MartinS]

Jag bara instämma i det Bertil skriver. Jag tycker det känns konstigt att köra flera strategier på samma depå därför att det i praktiken inte går att följa upp hur en enskild strategi går.

Jag har kört AS med häv 3 under ett år och har en avkastning på ca -13%, vilket är klart lägre än simulerade värden. Kom ihåg att simulerad avkastning endast är ett teoretiskt värde.

[Rikard Autostock]

Men alltså, här är ju verkligen stora missförstånd. Varje delstrategi kan ju jobba på sitt eget fiktiva konto så att man kan följa upp den. Att handla nettopositionen på skarpa kontot betyder ju bara att man får minsta möjliga antal minifutures och lägsta ränta i varje givet ögonblick.

[Bertil]

Men alltså, här är ju verkligen stora missförstånd. Varje delstrategi kan ju jobba på sitt eget fiktiva konto så att man kan följa upp den. Att handla nettopositionen på skarpa kontot betyder ju bara att man får minsta möjliga antal minifutures och lägsta ränta i varje givet ögonblick.

Hej Rikard!
Du säger ju själv att för Alpha Shark
1) kommer inte valutaeffekten med på det fiktiva kontot
2) minifutures följer inte indexen utan terminerna
3) spreaden mellan köp och sälj är endast simulerad på kontot
4) räntan på minin kommer inte med
5) strul där emittenten inte följer terminen slaviskt kommer inte med. För en del minis så försvinner emittenten någon/några sekunder efter varje skarpt avslut. Kör flera samma strategi så kommer det att ta många sekunder innan alla avslut gått igenom. Många klagar ju på att det tar lång tid från det man fått trigg till att avslutet gått igenom, här är en förklaring.

Nä, en strategi per konto och redovisning på Shareville är det som gäller! Basta.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

1. stämmer, men den jämnar ut sig över lång tid
2. Marginell skillnad oftast, jämnar också ut sig över tiden
3. Vi använder 0,3 punkter för OMX och 1,5 för DAX i simuleringarna per sida, dvs nästan dubbelt så mycket som en affär kostar "round trip". Därmed har vi tagit väldigt bra hänsyn till slipp och spread i simuleringarna. Det är inte här simuleringar skiljer sig från verklig handel.
4. Vi tar faktiskt hänsyn till den också genom att lägga courtage i analysbänken motsvarande årsräntan för minin dividerat med genomsnittliga antalet affärer. Det blir inte exakt, men vi har i alla fall tagit hänsyn till räntkostnaden
5. Att emittenten inte följer terminen händer i princip bara vid tekniska störningar, och det är ju något som drabbar alla instrument man handlar - även terminen

Att handla varje strategi individuellt på separata skarpa konton och därmed betala flera gånger så hög ränta över tid tycker inte de flesta det är värt bara för att kunna tracka varje delstrategi exakt. Man får ju en väldigt bra uppfattning via utvecklingen på fiktiva kontot.

Vi kommer lägga upp några olika portföljer på Shareville framöver. Enskilda strategier blir det inte eftersom vi inte tycker det är någon bra lösning. Man handlar inte bara 1 en enda strategi av samma anledning som man inte bara köper 1 aktie och lägger i sin portfölj.

[Bertil]

Angående 5 så finns det ju ingen egentlig emittent för terminen utan alla som handlar blir ju emittent då terminen skapas av köpare/säljare i handelsögonblicket.
Strul med NasdaqOMX och Nordnet drabbar ju alla men handlar man minifutures och Bull och Bear produkter får vi ju inte handla med varandra utan alla affärer måste gå via emittenterna.

Vad gäller Bull och Bear produkter så hade Commerzbank tidigare i sitt prospekt att man begränsade volymen per instrument och vecka. Detta gjorde att i slutet av veckan försvann emittenten och då började köpare/säljare handla med varandra varpå hävstångsinstrumentet avvek från det underliggande instrumentet.
Ett sådant tillfälle upptäckte jag för några år sedan och sålde då andra instrument med förlust för att kunna köpa hävstångsinstrumentet till reapris. Det dröjde dock inte många minuter innan en mäklare från Nordnet ringde upp mig och sa att affärerna med hävstångsinstrumentet hade makulerats eftersom det var felprissatt. Förlorade nog 5000:- på det.
Detta är en orsak till att jag är skeptisk till att handla med instrument där man bara kan göra affärer med emittenten. Kallas visst motpartsrisk.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Jo visst har man en motpartsrisk för alla börshandlade hävstångsprodukter numera, det är nya regelverk som hindrar handel med någon annan än emittenten för att skydda mot "orderfiske" osv. Totalt sett gissar jag att man är bättre skyddad nu, men visst kan man drabbas av teknikstrul. En viktig aspekt är att man aldrig någonsin ska vara fullinvesterad på skarpt konto i minis, utan alltid ha torrt krut kvar för att kunna ta en hedge-position hos annan emittent osv ifall något händer. För övrigt har jag aldrig sett att Nordnet sålt slut på några produkter.

[Bertil]

...
Vi kommer lägga upp några olika portföljer på Shareville framöver. Enskilda strategier blir det inte eftersom vi inte tycker det är någon bra lösning. Man handlar inte bara 1 en enda strategi av samma anledning som man inte bara köper 1 aktie och lägger i sin portfölj.

Låter bra att ni kommer att lägga upp olika portföljer på Shareville.
Visst man handlar inte bara ett aktieslag per konto, men man önskar ju följa upp varje akties utveckling i kronor. Detta är ju lätt.
Likaså önskar man ju följa upp varje strategi i kronor och ören, så då man har flera strategier kan välja bort en lågpresterande och istället lägga till en högpresterande.
Att skapa ett skarpt konto hos Nordnet kostar inte mer än att skapa ett fiktivt konto i NAT dvs ingenting.
Alltså finns det ingen anledning att ha mer än en strategi per konto. Så det så.
Nu säger någon att om man har flera strategier per konto så kan man utnyttja kapitalet bättre, men då sabbar man samtidigt uppföljningen per strategi då strategierna kommer att påverka varandra, dvs kasst.

mvh
Bertil

[Rikard Autostock]

Jag skulle väl säga att en enskild delstrategi är relativt ointressant, det är portföljen som helhet som skapar avkastningen. Ofta får man hedge-situationer då en strategi går Long och en annan Short samtidig osv. Det betyder färre minis med lägre ränta som följd, alltså en klar effektivisering av kostnadsbilden. Avkastningen blir densamma som att köra strategierna enskilt, men till lägre kostnad. Säg att du kör 10 robotar på varsitt konto och att de ligger i marknaden kanske halva tiden i genomsnitt. Då har du i genomsnitt 5 minifuturepositioner igång som alla kostar ränta. Istället kan man ha 1 enda som kommer motsvara de 10 robotarnas nettosignal. Eftersom 1 indexpunkt motsvarar 1 krona hos minifuturen blir det ändå enkelt att följa upp varje delstrategi hyggligt noga via dess testkonto.

Att hålla på att byta strategier hela tiden pga "senaste månadens avkastning" brukar bara innebära att man jagar bussen och missar avkastning eftersom det är i princip omöjligt att veta vilken robot som kommer gå bra nästa månad. Det är alltså bättre att köra alla hela tiden. Då missar man ingen avkastning, men å andra sidan kan man inte ha tur att missa en nedgång. En hel vetenskap absolut, men det är vad vi kommit fram till i vår research och praktiska erfarenheter.
Men för all del, de som vill köra strategier separat kan ju alltid göra det. Emittenterna blir ju glada. Och Nordnet också om man kör terminer med courtage.

[walle]

Om jag själv vill följa varje enskild strategi med ETPer så hade jag handlat ETPerna på ett testkonto. Verkar ganska orimligt att betala spread, courtage, ränta mm om säg Strategi 1 ligger kort 10st OMX och Strategi 2 ligger lång 10st OMX, då skulle jag lika gärna kunna spara pengarna på att ha 0st OMX på depån. I längden kan det bli ganska dyrt bara för att ha en uppföljning när möjligheten finns att göra det kostnadsfritt mot tex strategins testkonto eller replikerad handel med tex ETPer mot ett annat testkonto. Varje krona räknas som kära Günter Mårder säger :-)

[walle]

Ang W5 och AS; jag kör inte W5 och vill inte göra det heller, mest för att jag är tveksam till modellen och att det inte passar mig. AS kör jag enbart på testkonto, bara för att det är kul att se hur den handlar. AS passar heller inte den typ av handel som jag vill ha.

Alla vill inte avslöja sin avkastning och så är det bara - bara att acceptera, medan vissa gärna delar med sig av den. Jag har inga procenttal för att jag har många olika depåer med bland annat olika exponeringar, men senaste tiden har det varit ganska stökigt och 2018 och 2019 har inte varit toppen precis.

[Bertil]

... AS kör jag enbart på testkonto, bara för att det är kul att se hur den handlar...

Verkar ju riktigt smart att köra mot ett testkonto. Antar att du även kopplat in ETP-link och valt minisar att testhandla med. Hur är det resultatet jämfört med de officiella simuleringarna?

Undrar
Bertil

[walle]

Verkar ju riktigt smart att köra mot ett testkonto. Antar att du även kopplat in ETP-link och valt minisar att testhandla med. Hur är det resultatet jämfört med de officiella simuleringarna?

Undrar
Bertil

Jag har inte kört såpass länge att kunna jämföra. Kan återkomma om det i slutet av månaden, då kan vi se hur mars har gått :-)

[Crall]

Mycket olika svar. Provade Raptor och Alpha shark istället på 2 enskilda isp-konton.
Provar 20000kr i båda skarpa kontona och 40000kr i testkontona för häv x 2 (om jag inte tänkt rätt) så får vi ser hur de går. Har ni några tips på optimeringar eller andra förslag ang häv osv så mottages de tacksamt.